Последние записи в блогах

Всех приветствую.

S&P500 пока что проторговался без каких либо изменений. Жду вчерашнего сценария сегодня. Уход к нижней границе, затем рост в сторону новых максимумов текущего контракта.

1. RTS

РТС устроил очень жесткий запил в котором отставил живой провокацию в шорт. Да, до 89500 так и не дошли, но в целом ожидаю еще одну попытку пойти ниже, и только потом уже движение к верхней границе боковика.

2. EUR/USD:

Евро продолжает движение к 1.12. Сегодня жду добивочку, затем рост к 1,14-1,15

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.

Вчерашний день прошел под знаком роста – индекс РТС успешно отрабатывает зону технической поддержки 880-885. Сопротивления находятся в районе 942 и 967 пунктов. Сегодня на рынок может повлиять выступление главы ФРС США, но после того как вышли разочаровывающие показатели по рынку труда за май (38 тыс. новых рабочих мест вместо ожидавшихся 164 тыс.) опасений, что ФРС внезапно займет «ястребиную позицию» у инвесторов нет. Уже 6 чиновников ФРС (в марте был лишь 1) говорят о единственном повышении ставки в этом году.

С Брекситом все сложнее... Страх Брексита немного отступил, но полностью не растворился в воздухе. На прошлой неделе небольшой перевес был у сторонников Брексита – выхода Великобритании из ЕС. Однако результаты сильно колеблются и к тому же многие британцы еще не определились с окончательным решением – до референдума еще два дня. «Некоторые думают, что на этом всё закончилось (но пока ничего не закончилось)», – сказал Кит Джакс, аналитик-стратег по реагированию рынка в Societe Generale. Никто до конца не понимает мотивы ужасного убийства британского парламентария Джо Кокс, которая выступала за сохранение членства в ЕС. Прокурор сообщил, что, согласно свидетельствам очевидцев, во время нападения убийца произнес что-то вроде: «Прежде всего – Британия. Сохраним независимость Британии. Британия во всем, прежде всего. Это за Британию», а в суде обвиняемый (Томас Мэйер) представился как: «Меня зовут смерть предателям, свободу Британии».

В случае Брексита мировые фондовые рынки упадут отечественный рынок так же не будет островком стабильности. Но стратегически в условиях гибридной войны, развязанной Западом, Россия может получить некоторый выигрыш. Нет сомнения, что немедленно после Брексита будет пересмотрена эмиграционная политика Великобритании, что приведет к изменению иммиграционных потоков в Европе. Дирижируя и направляя эти потоки, как потоки болельщиков после окончания футбольного матча, можно получить неплохие козыри против нынешнего режима в Германии накануне выборов канцлера в 2017 года. А потоки регулируются очень просто – точечными очагами напряженности.

Что касается Франции, то в случае Бресита усилятся позиции нашего союзника «Национального фронта». Его лидер Марин Ле Пен на недавней пресс-конференции заявила, что у Франции «возможно на тысячу больше причин, чем у Великобритании, чтобы хотеть выйти из ЕС». Предстоящий «Брексит» она назвала символом всеобщего пробуждения, а также пожелала, чтобы эта идея распространилась на всю Европу. (Парламентская Газета). Политикой я не занимаюсь, но сейчас видно, что Брексит может принести пользу России, хотя первая реакция рынка будет негативной. О вероятностях... Вероятность того что Великобритания останется в зоне ЕС по результату референдума оценивалась в понедельник букмекерами в 72%, по сравнению с 60-67% в пятницу. Представители членов ЕС на встрече в Брюсселе сегодня одобрят продление санкций против России на срок до конца этого года. Изменить текущую ситуацию с санкциями легче всего если ситуация в ЕС «раскачается».

C 29 апреля с.г. индекс РТС находится в режиме боковой коррекции к предыдущему росту. Гадать в какую сторону будет пробит боковой диапазон – неблагодарное дело. После 23 июня надо быть готовым к любому сценарию.

Приглашаю на семинар 22 июня на Московской бирже «Как зарабатывать каждый день на бирже, а также - чем алготрейдинг отличается от интуитивной торговли»

Страница регистрации https://www.zerich.com/promo/events/10.html

Спасибо за внимание!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Выступление председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе.

17.30 мск. США: Запасы сырой нефти за июнь (предыдущее значение -0,933M; прогноз -1,900M).

EUR/USD:

На сегодня формируется умеренно негативный фон для евро. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-лентих государственных облигаций Германии уже два дня подряд снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Во-вторых, во вторник инвесторы проигнорировали позитивный релиз от института ZEW по деловому климату в Германии за июнь – показатель вышел на максимальном уровне за последние 10 месяцев, однако евро не смогло продемонстрировать рост котировок. В-третьих, после выступления Джанет Йеллен в Конгрессе доходность краткосрочных американских казначейских облигаций, которая отражает ожидания по ставкам ФРС, пошла вверх, что окажет поддержку доллару. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1280/1.1320 и фиксировать прибыль на отметке 1.1220.

GBP/USD:

Накануне были опубликованы сразу четыре социологических опроса по мнению граждан Соединенного Королевства относительно референдума 23 июня. Два опроса показали на рост сторонников Brexit и 2 опроса указали на рост числа противников этого события. Неопределенность по-прежнему сохраняется. Инвесторы на этом фоне стали фиксировать прибыль по длинным позициям, что вызвало откат в данной валютной паре. Однако, динамика кредитных рынков указывает на то, что восходящая тенденция может продолжиться в любой момент: доходность 10-лентих государственных облигаций растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Тем не менее, у медведей тоже есть козырь. В американскую торговую сессию министерство энергетики США опубликует отчет по запасам сырой нефти и с учетом негативных данных от нефтесервисной компаний Baker Hughes можно ожидать выхода показателя хуже медианы прогнозов, что окажет давление на котировки как черного золота, так и британской валюты. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,4570 -1,4720.

USD/JPY:

Несмотря на то, что во вторник ведущие мировые фондовые площадки завершили день в “зеленой зоне” – “аппетит к риску” может измениться в любой момент и вместо роста котировок мы увидим новую волну распродаж. К чему такие сомнения? Во-первых, накануне на американском фондовым рынке хуже всех себя чувствовал индекс Nasdaq (очень скромный рост), что всегда является тревожным сигналом для инвесторов. Во-вторых, выступавшая в Конгрессе Джанет Йеллен хоть и не сказал ничего нового о состоянии американской экономики с момента последнего заседания ФРС США 15 июня, но доходность государственных облигаций пошла вверх, что также негативно воспринимается инвесторами. В этой связи, сейчас можно шортить? И здесь ответ не однозначный, поскольку если мы получим результаты нового социологического опроса по Brexit, которые будут положительные, мы вновь увидим спроса на рисковые активы и давление на йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. Нельзя обойти стороной и динамику золота – этот безопасный актив накануне похудел на 1,5%. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 104,00 -105,20.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Во вторник изрядно подешевевший доллар пытается восстановиться против основных соперников. Тон валютам по-прежнему задают общие рыночные настроения, которые сегодня обернулись преимущественно против рисковых активов. Динамику рынкам диктуют многочисленные опросы общественного мнения в преддверии голосования о членстве Великобритании в ЕС. Один из трех последних опросов указал на перевес голосов за «брекзит», что отбило у игроков желание рисковать. Несмотря на общее преобладание сторонников сохранения страны в составе Евросоюза, на площадках по-прежнему ощущается нервозность в силу присутствия интриги.

Доллар укрепляет позиции против евро и иены, а фунт, который успел обновить максимумы начала года на подходе к отметке 1.48, вернулся на исходные позиции. Дополнительное давление на единую валюту оказало сегодняшнее выступление М. Драги. Глава ЕЦБ указал на слабость динамики инфляции, а также намекнул на возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в случае необходимости. Рынки расценили тон Драги как достаточно «мягкий», принявшись продавать евро по всему спектру рынка.

В ближайшие два дня валютный рынок продолжит ориентироваться на сигналы из Великобритании. В связи с масштабами события как такового и потенциальными последствиями «брекзита» волатильность будет оставаться высокой. Особенную осторожность следует соблюдать с парой GBPUSD, которая излишне эмоционально реагирует на любые спекуляции и предварительные опросы, проводимые среди граждан страны.

Настрой британцев и общая динамика мировых рынков в целом позволяют надеяться, что целостность Европейского Союза не будет нарушена, и все останется на своих местах. В рамках недавнего ралли рисковых активов игроки закладывали в цены благоприятный сценарий. Об этом говорят и скачки фунта – зарядившись оптимизмом, участники рынка бросились активно закрывать короткие позиции по валюте. Накануне часа «Х» возможно затишье и спад торговой активности.

Павел Салас, генеральный директор eToro в РФ и СНГ

Энтузиазм, бивший вчера в первой половине дня прямо через край, оказался явно чрезмерен.

Ну не готовы сейчас участники рынка скупать без оглядки все подряд бумаги! С чувством, с толком, с расстановкой. Не спеша, анализируя каждый шаг. Два шага вперед, шаг назад! Вот это по-нашему! Вот это в духе нынешнего времени. Поэтому и вчерашний рост более чем в 1% в первой половине дня завершился фиксацией прибыли фактически в течение всей основной торговой сессии. Однако поскольку рост был существенным, то даже медленное сползание вниз не позволило котировкам уйти в минус и, как итог, индексы выросли от 0,58% до 0,77%. И все же рост был! И надо признать – достаточно дружным. Только сектор электроэнергетики немного поотстал и завершил день на нулевой отметки. Но это и понятно – слишком уж хорошо выглядели акции этого сектора в предыдущие дни. Остальные же экономические сектора выросли в среднем от 0,9% (здравоохранение и сфера услуг) до 1,3% (компании сырьевого сектора). Из компаний, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже, следует пожалуй отметить акции Alcoa (AA) и авиакосмического гиганта Boeing (BA). Первые выросли почти на 2% в четвертую сессию подряд на идеях скорого spin-off’а и также скорого открытия сезона корпоративной отчетности, который по традиции открывает именно эта компания. Ну, а у Boeing (BA) причина роста более прозрачная. Акции этой компании выросли на 2,26% на фоне новости о том, что Иран выразил желание заключить контракт на покупку 100 самолетов Boeing новых модификаций взамен морально устаревших ТУ-154.

На торгах иностранными акциями на бирже SPB в понедельник было заключено 1 308 сделок на общую сумму почти 3 млн. долларов США. Безусловным лидером дня стали акции Wal-Mart Stores (WMT), с которыми было заключено 246 сделок почти на $ 0,5 млн.

Ожидания рынка 21 июня

Позитив остается. Нет, не позитив, а более точно – позитивчик. Это вчера с утра был большой и уверенный позитив, но он к вечеру, к великому нашему сожалению, сдулся. И остался от него лишь ПОЗИТИВЧИК, который и правит бал сегодня с утра.

Радует только Япония, основной индекс которой – Nikkei 225 уверенно преодолел отметку в 16000 пунктов и вырос по итогам дня еще 1,28%. Все же остальные рынки чувствуют себя гораздо менее уверенно. Нефть немного корректируется после резкого похода к отметке в $50. Основные европейские фондовые индексы также сегодня энтузиазма не проявляют – открылись и торгуются в первой половине дня у нулевых отметок. Лишь американские фьючерсы пока пытаются демонстрировать некий оптимизм и держаться в небольшом плюсе – до 0,3%.

День сегодня, как впрочем и вчерашний, с точки зрения выхода макроэкономических данных совсем никакой – отдыхаем и перевариваем все, что накопилось на данный момент за предыдущие дни. И поэтому главным новостным событием сегодняшнего дня будет безусловно выступление Председателя ФРС Джаннет Йеллен в Сенате с отчетом об итогах деятельности ФРС в первом полугодии 2016 года перед сенатским банковским комитетом. Конечно, ничего нового она не скажет, но как обычно – любое ее выступление это событие, которое может вдохновить участников рынка на «текущие подвиги». Вот этого и ждем. Само выступление начнется в 17-00 мск и поэтому в это время надо быть настороже – мало ли что там госпожа Йеллен наговорит?!

А так больше ничего такого на рынке сегодня не предвидится и все продолжают ждать четверга и результатов референдума по Brexit’у. Ну что ж – ждем и мы и надеемся, что позитив на рынке все же сохранится. И тогда есть шанс увидеть по итогам дня очередные +0,2%.

Аналитика

Статистика Росстата, опубликованная вчера, просигнализировала о сохранении низкой потребительской активности российских домохозяйств. В апреле розничные продажи в РФ снизились на 4,9%(г/г), а в мае – на 6,1%(г/г). Некоторое улучшение продемонстрировала реальная (с поправкой на инфляцию) средняя заработная плата, которая в мае снизилась на 1%(г/г) после падения на 1,7%(г/г) в апреле. Низкий потребительский спрос формирует предпосылки к сохранению отрицательной динамики ВВП РФ во 2 кв. 2016 года. Между тем, снижающееся инфляционное давление в РФ во второй половине года приведет к выходу реальной заработной платы россиян в положительную зону. Низкая инфляция будет означать более крепкий рубль, если не реализуются внешние риски. Основным из них является возможное снижение цен на нефть в область 40 долл. за баррель.

Сегодня стоит обратить внимание на выступления М.Драги и Дж.Йеллен. Руководители крупнейших Центробанков мира наверняка будут говорить о последствиях возможного выхода Великобритании из ЕС. В ближайшие два дня существенное влияние на рубль окажет статистика по запасам нефти в США, которую опубликуют Американский институт нефти и Минэнерго США. В краткосрочной перспективе доллар может вырасти до 64,7 рубля.

Больша аналитики от Exness.

Оптимизм по поводу вероятного сохранения членства Британии в ЕС уже несколько дней передаётся на финансовый рынки. Вслед за долей голосов против Brexit взлетают фондовые индексы, сырьевые цены, прочие рисковые активы. Показатель настроя рынка Индекс страха VIX снизился вчера на 5,36%до 18,4 п. Индекс S&P 500 вновь приблизился к 2100 п. И даже индекс ММВБ, как мы предполагали, пришёл выше 1900 п.

Впечатляющим и знаменательным в данном плане является то, что котировки Brent закрыли день выше $50/барр. Это говорит о технической вероятности похода и дальше вверх, к $51. На рынках часты инерционные движения, когда разогнавшиеся цены сложно остановить.

Во вторник и в среду, как обычно, важны будут данные по запасам и добыче углеводородов в США. Однако в последние дни чёрное золото ориентируется больше не на обычные свои драйверы, а на степень склонности к рискам, которая связана с Великобританией. Поэтому можно предположить, что до референдума сохранится диапазон котировок $48,5 - 51,5.

Важное значение сегодня могут иметь выступления глав ФРС Джанет Йеллен и ЕЦБ Марио Драги.

Дело в том, что оптимизм взметнул и сырьевые, и европейские валюты против доллара. И теперь индекс доллара вновь на низах, менее 94 п., но у сильной поддержки 93,4 п. На данном уровне он был в период крайнего пессимизма по поводу ставки ФРС перед июньским заседанием. Но удивительно, что за последние дни вероятность повышения ставки в июле повысилась с 7% до 12%, по данным фьючерсной биржи. И этот позитив для доллара не был отыгран рынком, поскольку сохраняется инерция эйфоричного роста валют на снижении рисков.

Рынок буквально слеп ко всему, кроме референдума. Но данный оптимизм уже во многом заложен в цены. И если не будет новых драйверов по данной теме, то внимание может переключиться на иные факторы. А что может быть в таком случае важнее речей глав центробанков?

Предполагаем, что склонность к рискам может приостановиться, и данные активы после впечатляющего ралли получат проторговку на достигнутых уровнях или некоторую коррекцию.

Индекс ММВБ останется в районе 1900 п.

Рубль, получающий поддержку и от нефти, и от налогового периода, тем не менее не выходит из рамок текущего диапазона даже на острие оптимизма. Поэтому предполагаем, что пара доллар/рубль не уйдёт ниже поддержки 63,8-64 руб/доллар. Верхним сопротивлением для пары пока остаётся 65.

Марк Гойхман, аналитик TeleTrade