Последние записи в блогах

Всем доброго дня !

Продолжаем совместно торговать Сбербанком и интрадеить его фьюч.

Для начала рассмотрим дневной график базового актива (обычка сбер), для общей оценки ситуации:

Сегодня с утра должен быть тест двух поддержек, это 137,9 и 137,4. Торговля сегодня должна быть полегче.

Ориентируемся на эти две поддержки, ниже 137,4 встаем в шорт, в диапазоне 137,4-137,9 в сделки не лезем, в случае отбоя вверх от поддержек выше 137,9 можно встать в лонг.

Ближайшее сопротивление 141,25.

После прохода вниз обеих поддержек настраиваемся на дальнейшее снижение ниже 135.

Про стопы не забываем.

Теперь смотрим, что там у нас на часовом тайм-фрейме у фьючерса сбербанка (SRU6):

На открытии наблюдаем за уровнем 13895. Ниже шорт, выше лонг, но лонг лучше после теста поддержки.

Все внутридневные уровни для фьюча являются динамическими, справедливы только для первого часа торгов и смещаются в каждом часе, в ту или иную сторону, на определенное количество пунктов.

Присоединяйтесь к внутридневному обсуждению торговли на ветке "фьючерс сбербанка" http://forum.mfd.ru/forum/thread/?id=69692 Предлагаю всем торгующим фьюч сбера делиться своими мыслями, ТА, графиками, расчетами, сделками, уровнями с целью извлечения профита при работе с данным инструментом.

Графики представлены с нанесенной на них сеткой по MTG-методу торговли.

Желаю всем удачных торгов!

ps. уважаемые трейдеры-читатели, чуть ниже этого текста есть голосовалка: "мне нравится", либо "мне не нравится". Не стесняйтесь, дайте мне свою обратную связь, буду рад любым оценкам !!!

Всех приветствую.

S&P500 никак не может начать свой рост, что не может настораживать. В случае малейшей провокации в шорт, можно попробовать найти точки входа в шорт. В случае очередного максимума, важно посмотреть на ту резкость прихода к новым максимумам, будет резко, есть потенциал продолжения лонга, если будет уныло, как все предыдущие разы, то жду возврата в боковик.

1. RTS

РТС пока что продолжает свою лонговую динамику, но волатильность может увеличиться. Сегодня жду повторного отката и новый максимум.

2. EUR/USD:

Евро сделал перестановку боковика. Все шортящие, после стопов, остались без возможностей присоединиться к лонгу. Но, думаю сегодня они получат эту возможность. Сегодня жду теста предыдущего большого боковика затем продолжения роста.

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.

Спасибо за внимание!

В связи с тем, что индекс ММВБ ставит в последние дни рекорды за рекордами, обновляя исторические хаи каждый день, вчера, 15 августа 2016 года 1983,1 пункта, сегодня 1994,33 пункта, то возникает интерес: достигнет наконец то наш главный рублевый индекс главной высоты последних лет — 2000 пунктов? Давайте не будем фантазировать, а проанализируем возможность достижения этой достаточно серьезной высоты. Так сказать золотая медаль нашего индекса в текущем времени. Для начала возьму часовые графики с середины июня 2016 года, когда после некоторой консолидации начался рост в индексе ММВБ. К настоящему времени нарисовался достаточно четкий восходящий ценовой канал, верхняя граница которого как раз и указывает на нужную цель в 2000 пунктов. Вы все видите на графиках. Но достижение этой цели сегодня не случилось, и обновив максимумы, цена на индекс начала корректироваться. Но сигнала к тому, что рост прекратился, пока нет. Так что возможность посетить и зафиксировать взятую высоту есть в рамках данной восходящей тенденции. Но коррекции никто тоже не отменял и эта небольшая коррекция может перерасти в нечто большее. Но для начала, если конечно будет снижение, нужно пробить нижнюю границу канала, что будет непросто сделать без каких то очень уж негативных данных. Но, судя по тому, как идет развитие ситуации, то вероятность ММВБ-2000 очень высокая.

Статья целиком

Сельскохозяйственный холдинг Русгрэйн представил с большим опозданием отчетность за 2015 г. по МСФО, отразившую существенные изменения в структуре компании. В отчетном периоде компанией был продан ряд предприятий сегмента «Переработка и хранение зерна»; кроме того, в рамках реорганизации компании Холдинг проводил модернизацию птицефабрик яичного направления, перепрофилирование птицефабрик яичного направления в бройлерное направление, модернизацию племенных птицефабрик с целью обеспечения собственным инкубационным яйцом, строительство нового завода по убою и мясопереработке и инкубатория. Всё вышесказанное не замедлило отразиться на показателях компании.

см. таблицу http://bf.arsagera.ru/rusgrejn_holding_rugr/ito...

Выручка Холдинга снизилась на 23,6% до 3,7 млрд руб., в связи с падением объемов производства по основным направлениям. В посегментном разрезе обращает на себя внимание рост выручки в сегменте «Яичное птицеводство» (+31,3%) за счет увеличения реализации внешним покупателям. Выручка в сегменте «Мясное птицеводство» напротив снизилась на 58,1% вследствие приостановки работы предприятий в связи с проводимой реконструкцией.

Избавление от низкомаржинальных предприятий сегмента «Переработка и хранение зерна» позволило сократить затраты более значительными темпами (-37,3%). Убыток, полученный от переоценки биологических активов составил 173 млн руб. против прибыли в 398 млн. рублей. В итоге валовая прибыль практически не изменилась (+0,8%) и составила 626 млн. руб. Коммерческие расходы также испытали существенное снижение (-52,8%).

Значительные изменения в итоговый результат внес блок финансовых статей. Прежде всего это связано с целым рядом разовых списаний: убыток от забоя и продажи птицы в связи с реконструкцией (716 млн руб.), убыток от обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности (621 млн руб.), убыток от обесценения выданных займов (360 млн руб.). Процентные расходы за прошедший год выросли в 2,4 раза (до 640 млн руб.) в связи с ростом долговой нагрузки до 8,2 млрд руб. (в 2,5 раз). Положительным моментом является наличие субсидирования компании со стороны государства (241 млн руб.).

В результате по итогам 2015 г. компания получила чистый убыток в размере 2,6 млрд руб., против убытка 880 млн руб. годом ранее.

Как видно из отчетности, Холдинг Русгрэйн в данный момент переживает не простые времена, но начавшиеся в 2014-2015 гг. реорганизация компании, может принести хорошие плоды в будущем. В частности, руководство компании озвучило планы по увеличению производства куриного яйца в 2016г. на «Птицефабрика Башкирия» до 728 млн. шт. яиц (рост в 1,7 раза к среднегодовому производству яиц до реконструкции), и до 837 тыс. штук в 2018 году после восстановления цикличности технологического графика производства.

Помимо этого, реализация проекта в ОАО «Турбаслинские бройлеры» к 2019 году должна увеличить объемы производства мяса цыплят бройлеров в живом весе с 14 тыс. тонн до 94 тыс. тонн и продуктов глубокой переработки с 5 тыс. тонн до 53 тыс. тонн в год.

Всё вышесказанное на фоне отказа от низкомаржинального сегмента «Переработка и хранение зерна» в пользу высокорентабельных направлений - мясного и яичного птицеводства - дает все шансы на выход компании в зону устойчивой прибыльности. Между тем, стоит учитывать внушительное долговое бремя Холдинга, а также наличие отрицательного собственного капитала.

По итогам вышедшей отчетности мы внесли существенные изменения в модель, призванные отразить текущую ситуацию, а также амбициозные планы компании. При этом прогнозы на текущий год были понижены; основные потоки от реализации проектов, на наш взгляд, Холдинг начнет отражать с 2018-2019 гг.

см. таблицу http://bf.arsagera.ru/rusgrejn_holding_rugr/ito...

Акции Холдинга Русгрэйн на данный момент не входят в число наших приоритетов, но мы будем пристально наблюдать за развитием ситуации в данной компании.

Роснефть раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г. 2016 года.

см. таблицу http://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti...

Выручка компании сократилась на 14,2%, составив 2,3 трлн рублей, что, прежде всего, было обусловлено снижением цен на нефть. Продажи сырой нефти упали на 15,2% - до 1,03 трлн рублей. При этом добыча компании с учетом доли в зависимых предприятиях осталась практически на прошлогоднем уровне - 95,2 млн тонн. Объем продаж нефти возрос на 7,7%, составив 61,2 млн тонн, при этом средняя цена реализации на международных рынках понизилась на 16,6%, а на внутреннем рынке – на 9,6%. Экспорт нефти (за исключением поставок в СНГ) составляет 87,3% от общих продаж в натуральном выражении.

Производство нефтепродуктов сократилось на 6,1% - до 44,6 млн тонн, а выручка от их реализации уменьшилась на 17,4% до 1,03 трлн рублей. Объем продаж в натуральном выражении составил 45,2 млн тонн, сократившись на 5,2%, при этом средняя цена реализации на международных рынках упала на 20,6%, а на внутреннем возросла на 1,1%. В итоге доходы от экспорта нефтепродуктов снизились на 26,4%, составив 587 млрд рублей, а от продаж на внутреннем рынке возросли на 2,2% до 415 млрд рублей.

Выручка от продаж газа увеличилась на 18,7%, составив 108 млрд рублей, на фоне роста как объемов реализации на 11%, так и цены реализации на 5,2%.

Операционные расходы компании сокращались сопоставимыми по сравнению с выручкой темпами, составив 1,95 млрд рублей (-14%). Тем не менее ряд статей показал рост: производственные и операционные расходы увеличились до 260 млрд рублей (+2%), стоимость пользования нефтепроводом и расходы на транспортировку – до 282 млрд рублей (+2,9%), а закупки нефти, газа и нефтепродуктов возросли до 279 млрд рублей (+6,9%). Отметим, что налоговый маневр скорректировал рост расходов за счет снижения отчислений по НДПИ до 432 млрд рублей (-25,3%), а также сокращения экспортных пошлин до 274 млрд рублей (-43%). В итоге операционная прибыль компании упала на 15,6% - до 329 млрд рублей.

Долговая нагрузка Роснефти с начала года уменьшилась на 384 млрд рублей – до 2,9 трлн рублей. Чистые финансовые расходы выросли в 2 раза до 190 млрд рублей, что связано с реализованными отрицательными курсовыми разницами от переоценки инструментов управления курсовым риском в размере 74 млрд рублей, а также полученными отрицательными курсовыми разницами в размере 41 млрд рублей. В итоге чистая прибыль компании сократилась на 45,8% - до 103 млрд рублей.

После внесения фактических результатов наш прогноз по выручке практически не претерпел изменений. Что касается прогноза по чистой прибыли: в 2016 г. прогноз был повышен в результате снижения в отчетном году прогноза реклассификации накопленных убытков от переоценки инструментов хеджирования, признанных в Отчете о прочем совокупном доходе, в состав прибылей и убытков.

см. таблицу http://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti...

Акции Роснефти торгуются с P/E 2016 около 9 и не входят в число наших приоритетов.

Отчет “Crop Progress” Министерства сельского хозяйства США (USDA) от 14 августа 2016 года показал состояние культур на полях. Состояние кукурузы, соевых бобов и хлопчатника оставалось стабильным; состояние сорго улучшилось; а состояние риса, яровой пшеницы и ячменя ухудшилось. Собрано 97 процентов озимой пшеницы, 48 процентов яровой пшеницы, 55 процентов ячменя и 80 процентов овса.

Подробнее ...

Гайский ГОК публиковал отчетность по РСБУ за первое полугодие 2016 года.

см. таблицу http://bf.arsagera.ru/cvetnaya_metallurgiya/gaj...

Выручка снизилась на 11% (здесь и далее: г/г) до 10.8 млрд руб. По всей видимости, на уменьшении доходов сказалось снижение мировых цен на медь и пополнение компанией запасов нереализованной продукции.

Операционные расходы компании снизились на 4% - до 8.4 млрд рублей, в итоге операционная прибыль ГОКа упала почти на треть – до 2.4 млрд рублей. Блок финансовых статей заметно повлиял на итоговый результат: общее отрицательное сальдо прочих доходов и расходов составило почти 0.5 млрд руб, несмотря на то, что валютный долг должен был привести к существенным положительным курсовым разницам. Общая долговая нагрузка компании снизилась c начала года почти на 1 млрд рублей – до 12.7 млрд рублей, затраты на его обслуживание превысили 750 млн рублей. Отметим, что компания, по всей видимости, занимается кредитованием связанных сторон – в конце 2015 года на балансе ГОКа появились финансовые вложения в размере 8 млрд рублей и произошел существенный скачок долга – с 8 до 13.7 млрд рублей. При этом средняя ставка по финвложениям составляет около 9%, а обслуживает долг компания примерно под 11%. В итоге чистая прибыль комбината составила 1.2 млрд руб., снизившись более чем в 2 раза.

см. таблицу http://bf.arsagera.ru/cvetnaya_metallurgiya/gaj...

По итогам внесения фактических данных мы повысили прогноз финансовых результатов в части повышения доходов от финвложений.

Напомним, что компания продолжает осуществлять масштабную инвестиционную программу, результатом которой должно стать как повышение объемов перерабатываемой руды, так и обеспечение более высоких показателей по содержанию меди и цинка в концентратах. В то же время мы не видим будущего ГОКа как самостоятельного эмитента и считаем, что рано или поздно он будет консолидирован в состав УГМК. На данный момент акции Гайского ГОКа оценены в 0.76 собственного капитала, исходя из котировок на продажу в системе RTS Board, и не входят в число наших приоритетов.

Опять трипл! Опять тройной рекорд! Об этом даже уже как-то неловко писать.

Причем как и предполагалось индексы вчера выросли ровно на ту величину что предполагали многие аналитики (см. Обзор за 15.08.2016 г.). Ну что ж - можно поздравить всех нас с очередной исторической вехой. Впрочем, до «вехи» в 2200 пунктов по индексу S@P500 мы вчера так и не дошли. Но и это было вполне прогнозируемо. А так общая картина мало изменилась - небольшие обороты и достаточно ровный рост по всему фронту бумаг и небольшой перекладкой из защитных секторов (электроэнергетика и телекомы) в более рискованные и волатильные - биотех, а также акции сырьевых и финансовых компаний.

Вчера свою лепту во влиянии на рынок внес Уоррен Баффет и его инвестиционный фонд. Акции Apple (AAPL), которые и так после выхода отчетности чувствуют себя очень даже неплохо получили новый заряд энергии после сообщения о том, что фонд Баффет к купленным в 1-м квартале 10 млн. акций Apple во втором квартале добавил еще 5 млн. штук. На фоне этой информации акции крупнейшей компании мира были явно лучше рынка в выросли на 1, 2%, вплотную подойдя к сопротивлению в $110. Но Баффет не только подтолкнул Apple вверх, но и подвалил Wal - Mart (WMT) вниз, указав в отчетности за тот же 2-й квартал, что избавился от части акций этого гиганта ритейлового рынка.

А вот акции компании Micron Technology (MU), о которых мы вчера уже писали, на прошедших торгах преодолели-таки сопротивление в районе $15 и со свистом улетели вверх, прибавив за торги более 4%. Ну а героем дня среди акций, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, были безусловно акции лидера американского рынка сланцевого нефти и газа компании Chesapeake Energy (CHK), котировки которой растущая нефть вытолкнула вверх на 9,56%. Впрочем, для этих акций плюс - минус 10% - не предел!

На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 15 августа было заключено 1410 сделок на сумму более 3,5 млн. долларов США.

Глядя на спрос по отдельным эмитентам, по итогам вчерашних торгов можно выделить повышенный интерес к акциям авиакомпании Delta Air Lines (DAL), которые заняли призовое третье место по количеству совершенных сделок - 96. При этом они уступили пальму первенства только признанным лидерам - акциям компаний Apple (AAPL) и Facebook (FB), с которыми было совершено соответственно 115 и 170 сделок.

Ожидания рынка 16 августа

Хотя ралли в нефти продолжается, но сегодня на первый план выходит макроэкономическая статистика. Прежде всего это - темпы роста промышленного производства. Аналитики ожидают их на уровне 0,3%. Это было бы неплохо, если бы в предыдущем месяце мы не увидели цифру в 0,6%. Но все же, скорее всего и прирост в 0,3% тоже окажется вполне приемлемым и удовлетворит участников рынка.

Кроме этого, в 15-30 мск мы увидим данные о продажа домов на первичном рынке и разрешениях на новое строительство. Все уже настолько привыкли к хорошим данным с этой стороны, что ничего плохого уже и не ждут. Будем надеяться, что так оно и будет.

Ну и наконец, индекс потребительских цен. Базовая вещь, тесно завязанная на темпы инфляции. Здесь аналитики ожидают цифру в 0% и это уже не есть хорошо!

Так что по совокупности сегодня статистика должна выйти с маленьким-премаленьким позитивчиком. Но впрочем, большего сейчас никто и не ждет.

Поэтому основной план на день - продержаться возле нулевых отметок с максимальным изменением не более плюс-минус 0,2%. После вчерашнего «марш-броска» в 0,5% сегодня нужно передохнуть, чтобы завтра попытаться все же покорить пик в 2 200 пунктов. До него ведь совсем близко - всего каких-то 10 пунктов или 0,5%.

Аналитика