Полная версия  
18+
5 1
99 465 посетителей

Блог пользователя arsagera

Блог УК Арсагера

Блог об инвестициях и управлении капиталом, о макроэкономической ситуации. Аналитика по различным эмитентам и отраслям.
26.02.2014, 11:31

Анализ портфеля по группам риска

Мы продолжаем цикл статей о том, какая отчетность должна быть у каждого инвестора. В этом материале мы рассмотрим отчеты, отражающие структуру портфеля по группам риска.

Возможный круг активов для инвестирования отражен в инвестиционной декларации (ИД). ИД либо задается инвестором (в случае индивидуального управления), либо инвестор присоединяется к текущим условиям ИД в случае инвестирования в фонды (при этом в нашей компании структура активов устанавливается регламентом управляющего трейдера (РУТ)).

В отчете «Анализ портфеля по группам риска» можно увидеть соответствие текущей структуры активов портфеля и структуры, установленной в ИД.

Напомним, что в нашей компании ИД строится на базе системы Arsagera Asset Certification, которая по сути, является механизмом, с помощью которого удается сформировать однородные по мере риска группы активов и установить меру риска для портфеля, выбрав лимиты вложений на каждую группу.

Согласно данной системе акции разделяются на 5 групп (6.1 - 6.5) в зависимости от риска, сопутствующего инвестициям в них. В результате в группу 6.1 попадают высоколиквидные акции крупнейших по капитализации компаний, в группу 6.5 - акции компаний малой капитализации, сделок с которыми практически не совершается. Облигации разделяются на 6 групп отдельно для муниципальных и корпоративных облигаций (5.1 - 5.6 — для корпоративных, 2.1 – 2.6 — для муниципальных). Облигации делятся на группы в зависимости от надежности (кредитоспособности) компании эмитента, уровня его корпоративного управления и ликвидности самих облигаций (объемов биржевой торговли).

Читать далее

0 0
Теги: арсагера, отчетность, портфель

Последние записи в блоге

Интер РАО ЕЭС (IRAO) Итоги 1 п/г 2021 г.
КЭМЗ (kemz) Итоги 1 п/г 2021 г.: объем заказов восстанавливается
КАМАЗ (KMAZ) Итоги 1 п/г 2021 г.: восстановление продаж привело к рекордной выручке
ТГК-2 (TGKB) Итоги 1 п/г 2021 г.:
ОАК (UNAC) Итоги 1 п/г 2021 г: убытки становятся скромнее, но до устойчивой прибыльности еще далеко
Аптечная сеть 36,6 (APTK) Итоги 1 п/г 2021 г.: планы по покорению регионов
РусГидро (HYDR) Итоги 1 п/г 2021 г.
СОЛЛЕРС (SVAV): повышенный спрос привел к значительному росту выручки
ЦМТ (WTCM) Итоги 1 п/г 2021 г.: постепенное восстановление загрузки площадей
Русгрэйн Холдинг (RUGR) Итоги 1 п/г 2021 г.: Выручка растет высокими темпами второй год подряд

Последние комментарии в блоге

Обувь России OBUV Итоги 1 п/г 2020: новый вектор развития набирает ... (1)
Банк Возрождение (VZRZ, VZRZP) Итоги 2019 г.: высока прибыль вследствие разовых эффектов (1)
МРСК Волги (MRKV) Итоги 2019 г.: снижение прибыли на фоне сокращения числа потребителей (1)
Южный Кузбасс (UKUZ) (1)
Русполимет (RUSP) Итоги 2017: перспективный рост (1)
АФК Система (AFKS). Итоги 9 мес. 2017 г.: неплохие показатели ключевых сегментов (1)
Находкинская база активного морского рыболовства (NBAM) Итоги 1 кв. 2017 г.: неожиданный убыток (1)
Белон BLNG Итоги 2016: сокращение дочерних обществ и потеря балансовой стоимости акции (1)
Электроцинк (ELTZ) Итоги 1 кв. 2017 г: под знаком исчезновения продаж свинца (1)
Среднеуральский медеплавильный завод SUMZ СУМЗ Итоги 1кв2017: укрепление рубля начинает давить на пр (1)

Теги

arsa (33)
акции (1816)
акция (52)
аналитика (139)
арсагера (1989)
Башнефть (17)
блогофорум (1506)
выручка (1373)
газпром (22)
инвестиции (43)
ммвб (121)
отрасль (640)
отчетность (114)
призы (74)
прогноз (1004)
тикер (632)
фондовый рынок (925)
ценные бумаги (814)
электроэнергетика (23)
эмитент (637)