ОФЗ (и др бумаги Минфина)

Ставку RUONIA Качайте отсюда :
http://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=ru...
Вам нужна средняя за полгода, разлёты бывают большими.
НДФЛ вообще забудьте при покупке ОФЗ и муниципалах, отсюда следует, что и возврата по ИИС с ОФЗ и муниципалов у вас не будет, даже если вы реинвестируете НКД.
Учтите, если у вас несколько выпусков ОФЗ купленных за разные цены, например 100 лотов по 98% и 100 лотов по 102% , при погашении в 100% , с вас даже не возьмут налог с прибыли которую получите за разницу 100%-98%=2%, т.к. у вас по другому выпуску будет убыток 102%-100%=2%.
Кроме комиссии брокера вычетов ни каких.

Теперь по вашим вопросам:
""1) Скажите, пожалуйста, какую максимальную цену на ОФЗ вы вообще видели (в%, без учета нкд)?
2)И если бумага торгуется перед выплатой купона (29010) за Цена 1 =Номинал+ купон+(??) , то сколько она будет стоить после выплаты купона?
Цена 2=Цена 1 - Купон=Номинал+??/-??
То есть, вот эта "??" величина будет добавляться или наоборот вычитаться и цена очень резко падать? "
1) Постройте график в Квик и пробегитесь по всем выпускам и увидите.
2) Цена всех облигаций всегда транслируется без учёта НКД. НКД Вы увидите после операции купли-продажи, т.е. при покупке 100 бумаг по 1000 руб., с вас снимут 100400, где 400 это НКД.
Больших движений в цене в ОФЗ практически нет.
Учитываете в облигациях дюрацию, чем выше дюрация тем больше изменения цены при изменении ключевой ставки. Поэтому дальние ОФЗ при увеличении или уменьшении КС, в цене имеют большую амплитуду чем короткие.
Убыток по ОФЗ можно получить только в одном случае, если сегодня вы купили по 102%, а завтра продали по 99%. Во всех остальных случаях просто сидят до погашения или усредняются.

По крайней мере у Сбера по умолчанию, купоны и дивы зачисляются сразу на ИИС. Говорят, что можно с помощью заявления указать, куда зачислять (основной, ИИС, на карту). Сам не пробовал направление менять, т.к. мне не актуально

У меня строго наоборот. На основном куплен портфель в долгосрок под трехлетнюю льготу, а на ИИСе спекулирую

Спрашивали по дюрации. Если на пальцах и наглядно, то посмотрите стакан ОФЗ 26218 с погашением в 31 году и стакан 24019 с погашением в 19 году. Там видно что доходность 24019 меняется на весь стакан ( от последней продажи до последней покупки) на 0,13%, а у 26218 этот же стакан изменение доходности всего на 0,05%. Т.е. у длинных чтобы изменить доходность на 1% надо что-бы цена сделала довольно таки большое отклонение. Чем больше дюрация, тем больше ходит цена для изменения доходности на 1%

Дюрация, умноженная на изменение доходности облигации равна изменению ее цены

Девушка вообще то просила обьяснить наглядно и доступно, что я и сделал. Если бы попросила формулу, привёл бы формулу.

вот тут не соглашусь если 1,5 года назад офз с постоянным купоном торговались примерно по 65-85% от номинала, то сейчас от 85 до 103%, это конечно не акции с их 100%-ми взлётамми но и 20% для облигаций не так мало,
да с переменными купонами не так хорошо получается всего 3-10%, в зависимости от сроков

это я про дальние выпуски пишу, так как в них и нахожусь, короткие меня не интересуют