Всем привет!
Кто торгует Америку присмотритесь вот к этим бумагам (точнее портфелю на их основе).
Портфель дан вместе с весами (тренинг период 4 года+тест период 2 года). Строился на основе алгоритма иерархического риск -паритета HRP. Максимально диверсифицирован.
Результат показал феноменальный: 28% средняя год доходность, Sharp rаtio 1.8, макс просадка 18%
Аналогичный равновзвешенный портфель дал бы доходность: 20.2% , Sharp rаtio 1.14, макс просадка 23%
Ну и бенчмарк S&P 13.9%, Sharp rаtio 1.1, макс просадка 14%
Тикер акции+вес в портфеле (все веса положительные/длинные позиции)
AMTD 0.1138344
EW 0.08640429
VLO 0.07631709
EWBC 0.1154066
PSX 0.0587718
BBY 0.05173791
MPC 0.02443778
GWW 0.1121532
FFIV 0.2756643
BR 0.08527256
Это не реклама акций или моих стратегийпросто тестирую ежедневно много разных портфелей и тут результат прям удивил
Важна приписка:
Доходность в прошлом не гарантирует отсутствие убытков в будущем
Доходность в прошлом не гарантирует отсутствие убытков в будущем