| 13.03.2013 18:15 |
"НРА" присвоило ИК "Энергокапитал" рейтинг качества риск-менеджмента на уровне "РМ4" |
Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Национальное Рейтинговое Агентство" присвоило ЗАО ИК "Энергокапитал" рейтинг качества риск-менеджмента на уровне "РМ4" (удовлетворительный уровень качества). Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе агентства.
ЗАО «ИК «Энергокапитал» было основано в 1994 году в Санкт-Петербурге и является головной компанией Инвестиционной группы «Энергокапитал», в которую также входит управляющая компания с одноименным названием, созданная в 1997 году. ЗАО «ИК «Энергокапитал» уже более 18 лет осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг и хорошо известна. Компания имеет лицензии на осуществление брокерской деятельности, на осуществление дилерской деятельности, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, на осуществление депозитарной деятельности, биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле. Компания предоставляет полный комплекс услуг на фондовом рынке, занимает существенную долю на рынке брокерских услуг Санкт-Петербурга и имеет несколько филиалов в крупных городах России.
Рейтинг надежности на уровне «АА-» по национальной шкале (очень высокая надежность, третий уровень) был подтвержден ЗАО ИК «Энергокапитал» 7 марта 2013 года.
В ИК «Энергокапитал» функционирует система риск-менеджмента, направленная на снижение уровня отрицательного воздействия внешних и внутренних факторов на деятельность компании. В компании было создано и начало осуществлять свою деятельность выделенное подразделение по риск-менеджменту (по информации компании на данный момент состоит из четырех сотрудников). Начальник отдела управления рисками - Воронова Дарья Александровна, отдел подчиняется директору управления внутреннего контроля и контроля рисков – Лызловой Виктории Анатольевне
Осуществляется систематическая идентификация и оценка рисков, связанных с осуществлением ИК «Энергокапитал» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Методики оценок уровней операционного, рыночного и кредитного риска на текущий момент находятся в стадии обновления. Положения и методики дорабатываются по мере выявления нового функционала.
Система риск-менеджмента обладает достаточными ресурсами для использования во всех бизнес-линиях, а также в сфере внутреннего контроля и аудита, но при этом документы компании и положения находятся на этапе разработки. В компании используется собственное внутреннее программное обеспечение, в котором, по мере возникновения потребности, реализуются алгоритмы расчета и анализа рисков по техническим заданиям: как департамента управления внутреннего контроля и контроля рисков, так и подразделений, наделенных полномочиями по контролю рисков. На базе этого программного обеспечения реализовано ранжирование финансовых инструментов и контрагентов, расчет Var, система контроля лимитов и т.д. Все операции Компании находят отражение, программистами были настроены всевозможные формы отчетов, позволяющие наглядно убедиться в наличии/отсутствии перелимитов, нарушений и текущих состояниях портфеля Компании как в разбивке по стратегиям, так и суммарно по активам в целом.
В компании сформирована команда управляющих с большим опытом работы на фондовом рынке. Квалификация сотрудников оценивается как высокая. Компания на регулярной основе занимается обучением и повышением квалификации руководителя подразделения риск-менеджмента и сотрудников этого подразделения, в том числе командирует сотрудников на обучающие лекции и семинары, а также обеспечивает сотрудников материалами для самостоятельного изучения и применения на практике.
«Оценка качества системы риск-менеджмента на текущий момент затруднена существенными изменениями и доработками, проводимыми компанией в направлении улучшения ее качества, а также за счет планируемых изменений структуры бизнеса, которое повлечет изменение области применения рисков и потребностей компании в рамках обеспечения и подержания текущей деятельности. Позитивно оценивается адекватная оценка масштаба требуемых доработок и совершенствований методик. Стратегия работ по проведению усиления системы рисков адекватна стратегическим задачам компании»,- комментирует аналитик Национального рейтингового агентства, Фивейская Елена.
Система риск-менеджмента компании требует доработок. Сформированы органы коллегиального принятия решений, полномочия разграничены условно. Принятые методики оценки рисков Компании на текущий момент пересматриваются, при этом компания в состоянии оценить уровни большинства отслеживаемых рисков и заблаговременно предпринять действия по минимизации последствий этих рисков. В краткосрочной перспективе, на основании ведущейся Компанией статистики, можно говорить о дееспособности действующей системы риск-менеджмента. Нет длительного опыта использования данной системы риск-менеджмента.