Здравствуйте. Я нарыл в нэте инфу про коэффициент Шарпа, альфа и бета. Но вот только никак не пойму их значение, и прошу Вас мне объяснить мне на пальцах что и как.
Начну по порядку. Коэффициент "альфа"... Чем выше значение, тем лучшее. Т.е. если значение с + то УК справляется с своей задачей норм, а если значение с - то дела плохи.
На сайте investfunds.ru значение ПИФ сбалансированный - 2.019 ! Я понимаю, что это плохо но хотелось бы знать насколько? Я так понял что при расчёте этого значения берётся временной отрезок в месяц или не так? И ещё на странице того же сайта можно сравнивать график с индексами. Я не знаком с тех. анализом но понимаю так, что если кривая идёт вверх то значит все ОК. Я верно понимаю?
Дальше... Те ПИФы, которые состоят из акций, можно сравнить с индексом, а вот ПИФ Сбалансированный никак не сравнить - там нету этой вкладки. Почему? Потому что он наполовину из облигаций, и поэтому его нет смысла сравнивать с индексом например ММВБ? Или может ПИФ сбалансированный настолько позади, что нет смысла сравнивать с индексом? Хотя если смотреть на график того же ПИФа, кривая идёт вверх и по доходности за три года проценты в принципе не плохие... А вот коэффициент альфа говорит обратное. Помогите мне с этим разобраться.
Хотел бы узнать о значении коэффициента "бета". Я так понял, что коэффициент бета показывает степень риска портфеля. Если коэффициент больше 1 то риск большой. Если меньше то, соответственно, и риск меньше. Вернёмся к
ПИФу "Сбалансированый" ВТБ капитал . На сайте investfunds.ru коэффициент бета равна 0,547. Насколько риск минимален? Например, если взять пятибальную шкалу?
Коэффициент Шарпа... Чем больше значение - тем лучше...
ВТБ КАПИТАЛ ПИФ сбалансированный. Коэффициент Шарпа равен 0.347. Насколько это хорошо? И там же - позиция фонда /235. Что это значит?
Коэффициент Var.-2.17%. Вообще ничего не понятно... Объясните, пожалуйста.
Начну по порядку. Коэффициент "альфа"... Чем выше значение, тем лучшее. Т.е. если значение с + то УК справляется с своей задачей норм, а если значение с - то дела плохи.
На сайте investfunds.ru значение ПИФ сбалансированный - 2.019 ! Я понимаю, что это плохо но хотелось бы знать насколько? Я так понял что при расчёте этого значения берётся временной отрезок в месяц или не так? И ещё на странице того же сайта можно сравнивать график с индексами. Я не знаком с тех. анализом но понимаю так, что если кривая идёт вверх то значит все ОК. Я верно понимаю?
Дальше... Те ПИФы, которые состоят из акций, можно сравнить с индексом, а вот ПИФ Сбалансированный никак не сравнить - там нету этой вкладки. Почему? Потому что он наполовину из облигаций, и поэтому его нет смысла сравнивать с индексом например ММВБ? Или может ПИФ сбалансированный настолько позади, что нет смысла сравнивать с индексом? Хотя если смотреть на график того же ПИФа, кривая идёт вверх и по доходности за три года проценты в принципе не плохие... А вот коэффициент альфа говорит обратное. Помогите мне с этим разобраться.
Хотел бы узнать о значении коэффициента "бета". Я так понял, что коэффициент бета показывает степень риска портфеля. Если коэффициент больше 1 то риск большой. Если меньше то, соответственно, и риск меньше. Вернёмся к
ПИФу "Сбалансированый" ВТБ капитал . На сайте investfunds.ru коэффициент бета равна 0,547. Насколько риск минимален? Например, если взять пятибальную шкалу?
Коэффициент Шарпа... Чем больше значение - тем лучше...
ВТБ КАПИТАЛ ПИФ сбалансированный. Коэффициент Шарпа равен 0.347. Насколько это хорошо? И там же - позиция фонда /235. Что это значит?
Коэффициент Var.-2.17%. Вообще ничего не понятно... Объясните, пожалуйста.
