Среди трейдеров распостранены две диаметрально противоположенные точки зрения на применимость математики в торговле. Основная масса, плебс, так сказать, те 95%, которые теряют деньги, искренне считают, что теория вероятности имеет прямое отношения к бирже и позволяет просчитать будущие движения рынка. В то же время, более профессиональные люди, владеющие техническим анализом, относятся к математике с нескрываемым пренебрежением. Например, известный аналитик Гусев Владимир Павлович выразился так: "Почему маразматик? А потому что математик!" Эта точка зрения обычно соответствует реальности, но иногда случаются исключения. Сегодня я расскажу вам о том, как мне впервые удалось применить школьные знания в практической деятельности.
Прежде всего, следует внимательно посмотреть на график валютной пары USDTRY, то есть доллар против турецкой лиры. Нетрудно заметить, что график почти все время растёт. При этом почти ежедневно случаются глубокие откаты, которые, однако, в тот же день выкупаются.
Такие откаты могут показаться кому-то препятствием к заработку, ибо они сбивают стоп при удержании длинной позиции. Но у опытного трейдера убыток превращается в прибыль, поэтому мы с вами будем зарабатывать, покупая на просадках и продавая сразу после восстановления. Данную стратегию можно реализовать двумя способами: либо сидеть у монитора целый день и ждать падения, либо поставить отложенные ордера, которые будут автоматически покупать при достижении указанной цены. Разумеется, нормальный человек выберет второй вариант, ибо торговля должна служить трейдеру, а не наоборот.
Но где поставить эти ордера? На каком расстоянии от текущей цены? Поставим слишком близко - покупка будет совершена по невыгодной цене. Поставим слишком далеко - цена может развернуться не доходя до нашего ордера. Надо каким-то образом вычислить оптимальные удаления выставляемого ордера от цены открытия последней свечи. Именно здесь нам и потребуется математика за восьмой класс.
Прежде всего, необходимо измерить на графике и выписать на бумагу длины всех теней за определённый период. В нашем случае это будет период с 09.11.23 до 15.03.24. Выполнив это действие получим таблицу, показаную на фото ниже.
Далее, необходимо сгрупировать полученные значения несколькими способами, то есть узнать сколько было теней длиной от 0.1 до 0.2; от 0.2 до 0.3 и так далее. Групировать необходимо несколько раз, каждый раз применяя иные интервалы. Таблица сгрупированных чисел будет выглядеть примерно так.
После этого мы можем представить, что выставили на верхней границе каждого интервала отложенный ордер. Это позволит посчитать прибыльность торговой системы. Кроме того, мы узнаем, какое максимальное отклонение было и, в дальнейшем, будем ставить стоп чуть дальше, чем это значение. По итогам вычислений, мне удалось сформулировать следующие правила торговли:
1.Перед закрытием рынка устанавливаем три отложенных ордера, типа Buy Limit. Первый ставим на 0.05 пункта, второй - на 0.2 пункта, третий - на 0.35 пункта ниже цены открытия текущей свечи.
2. Стоп лосс всех трех ордеров ставим на 0.6 пункта ниже цены открытия текущей свечи.
3. Тейк профит всех ордеров устанавливаем на 0.1 пункта выше цены открытия текущей свечи.
4. Объем позиции подбираем таким образом, чтобы риск всех трёх ордеров не превышал 10% от суммы счета. Убыточные сделки будут случаться редко, поэтому можно позволить себе больший риск, чем обычно.
5. В конце дня все несработавшие ордеры удаляем.
Данная система подходит не только для торговли турецкой лирой, но и для криптовалютного рынка. Более подробно об этом - в следующем посте.
