Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк России предлагает с 2016 г. ужесточить требования к базовому капиталу (сейчас — 5%) и включить в расчет предусмотренный "Базелем III" буфер поддержания капитала. Как сообщают "Ведомости", это следует из проекта основных подходов к регулированию системно образующих банков (опубликован на сайте ЦБ).
Буфер будет поэтапно увеличиваться до 2019 г.: 0.625% с 2016 г., 1.25% — с 2017 г., 1.875% — с 2018 г., 2.5% — с 2019 г. Несоблюдение буфера не станет поводом для отзыва лицензии, но сделает невозможным получение дивидендов акционерами банка: прибыль придется пускать на поддержание буфера.
Для системно значимых банков появится дополнительный буфер капитала в 1% от величины активов с учетом риска. Минимальный уровень достаточности базового капитала для этого круга банков составит 6.625% в 2016 г., 7.25% в 2017 г., 7.875% в 2018 г. и 8.5% в 2019 г. Недавно Центробанк опубликовал новую методику определения системно значимых банков: вместо нынешних 14 в него могут войти свыше 50 кредитных организаций. На них придется 80% активов банковской системы.
Сейчас уровню в 6.625% не соответствуют «ВТБ 24» (6.07%), «Связь-банк» (5.8%), «Траст» (5.08%), «Новикомбанк» (5.19%), «СМП-банк» (5.51%), «Российский капитал» (6.11%), «Юниаструм банк» (6.29%), «ВУЗ-банк» (5.72%, расчеты Fitch). Последние два банка могут не войти в разряд системообразующих. Главный аналитик «Нордеа банка» Денис Давыдов отмечает, что у нескольких банков показатель близок к пограничному уровню: это «Петрокоммерц» (6.7%), «Уральский банк реконструкции и развития» (6.7%), «ВТБ» (6.7%), «Россия» (6.9%) и «Промсвязьбанк» (6.9%). Аналитик «БКФ-банка» Максим Осадчий согласен с этим списком, добавляя к нему «Пробизнесбанк» (6.65%).
Введение буфера соответствует рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору, замечает аналитик Fitch Антон Лопатин: для кредиторов чем выше требования к капиталу, тем лучше для восприятия банка. Давыдов замечает, что в целом сектор с точки зрения соответствия буферу выглядит достаточно хорошо уже сейчас. Трудности могут возникнуть лишь у «Траста», у которого существенная потребность в капитале, оценивает он. Эта новация — не кнут, а пряник для госбанков, считает Осадчий: она позволит им на законных основаниях не платить дивиденды, а оставлять прибыль себе на развитие. Сейчас госкомпании должны выплачивать дивиденды в размере не менее 25% чистой прибыли и необязательно по МСФО, рассуждает он: Минфин неоднократно заявлял о своем желании повысить норматив выплаты дивидендов госкомпаниями до 35% по МСФО с 2016 г. Этот буфер для системно значимых банков был бы полезен, если бы стимулировал собственников повышать базовый капитал или сокращать находящиеся под риском активы, считает он: но выплата дивидендов не является существенным стимулом.
«Банкам потребуется некоторое время на формирование капитала в соответствии со стандартами «Базеля», — говорит зампред правления «Связь-банка» Владимир Мамакин. Он добавляет, что «в стратегии «Связь-банка» в ближайшие несколько лет выплата дивидендов не предусмотрена». «Юниаструм банк» тоже не выплачивает дивиденды, сообщил представитель банка: «Прибыль, полученная банком, капитализируется, поэтому мы для себя на данный момент этот вопрос не рассматриваем». Председатель правления «ВУЗ-банка» Андрей Золотухин говорит, что готов отказаться от дивидендов, если понадобится. «Увеличение капитала для системно значимых банков снизит их показатели эффективности по возврату на капитал по сравнению с другими участниками рынка», — говорит представитель «ВТБ 24» Артем Бочкарев. Он замечает, что для крупных банков 1% дополнительной достаточности капитала — это от нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиардов рублей: «Это достаточно значимая величина для акционеров». Он считает, что необходимы более «тонкие настройки», исходить следует из структуры баланса и операций банка, наличия деятельности, результаты которой могут за относительно короткий промежуток времени существенно ухудшить показатели достаточности. «Как правило, это в первую очередь относится к наличию крупных кредитных сделок и работе с инструментами фондовых и валютных рынков», — говорит Бочкарев, добавляя, что банк планирует в любом случае выполнить предписания регулятора.
«Банк России действует в русле рекомендаций Базельского комитета, и в опубликованных подходах нет ничего нового относительно ранее обсуждавшихся проектов», — говорит представитель «Сбербанка». Он утверждает, что буферы аналогичного или даже большего размера требуются регуляторами многих стран: «Растущие издержки на ведение бизнеса вследствие повышения устойчивости — не только российская, а общемировая тенденция».