Полная версия   Лайт версия
18+

Тех. анализ, азы ФР, учимся у профессионалов...

Новое сообщение | Новая тема |
«« « 6 7
D'AG
30.06.2010 01:04
Всем здравствуйте!
А кто знает, что за фигура вырисовывается на месячном графике Доу? - Гигантская голова и плечи? Если левое плечо формировалось с середины 1998 до середины 2002 года с нахождением на максимумах с 99 по 2001 год, то должно ли и правое плечо длиться примерно столько же? Ведь сейчас мы были на максимуме меньше года.
Будет очень интересно услышать ваши ответы.

http://s004.radikal.ru/i207/1006/92/b9b8db1fb51...

Кстати такое же наблюдение делали многие - вот например чел еще два года назад нарисовал второе плечо: http://www.forexfactory.com/news.php?do=news&id...
Dred
30.06.2010 02:26
Можно я спрошу?Вот помню ФСК подняли на 0.37....и тут выходит Тройка диалог и кричит лейте ,усе тренды до 0.28)))Отскоки мизерные,даже понять никто ниче не смог,ну кто по ТА))
D'AG
30.06.2010 09:12
Это две совершенно разные категории - Тройка диалог про одни конкретные акции и индекс Доу. Причем выводы про будущее сейчас в основном совпадают: по фунд. анализу нас ждет вторая волна кризиса, по техническому - завершение формирования фигуры голова и плечи.
Анонимный
30.06.2010 09:21
мне кажется большего балбеса - аналитика я в своей жизни не встречал!!! Это ж надо - график анализировать на 20(!!!)-летнем отрезке времени.
Dred
30.06.2010 09:32
Сообщение удалено автором 27.03.2012 в 05:18.
Анонимный
30.06.2010 21:51
мне кажется большего балбеса - аналитика я в своей жизни не встречал!!! Это ж надо - график анализировать на 20(!!!)-летнем отрезке времени.
Вот на таких как ты фондовый рынок и держится.
Инвестор2011
27.03.2012 00:48
Всем здравствуйте!
А кто знает, что за фигура вырисовывается на месячном графике Доу? - Гигантская голова и плечи? Если левое плечо формировалось с середины 1998 до середины 2002 года с нахождением на максимумах с 99 по 2001 год, то должно ли и правое плечо длиться примерно столько же? Ведь сейчас мы были на максимуме меньше года.
Будет очень интересно услышать ваши ответы.

http://s004.radikal.ru/i207/1006/92/b9b8db1fb51...
Ну если кратко - Никто не будет продавать акции руководствуясь 20 ти летним графиком......
Поведение цены актива определяется исключительно направлением денежных потоков. Деньги выводят -цена падает, покупают - актив растет в цене....
Простой пример: Банкротство - если об этом стало общеизвестно, то цена будет падать , что бы там ТА не показывал
Второй пример. Цена сбера 100 р по технике пусть должен упасть до 90, а я ставлю на покупку заявку в размере капитализации компании по цене 100р.... И все цена как мин не упадет..... Понятно что в ликвидных фишках это невозможно, но как пример наглядно....
Другое дело, что есть торговые системы (роботы), а им нельзя просто сказать торгуй так чтоб с прибылью... Нужен набор условий - тут ТА работает. Но временной интервал у них куда меньше.....
Подумай вот еще над чем: Северсталь стоила 600р выделела золотой актив в отдельное подразделение, сейчас стоит 400р. Где такие факты отражаются в ТА....
А индексы состоят из суммы цен кучи компаний с опр весом... Компании входящие в индекс периодически меняются, вес их и капиталлизация тоже..... 20 лет назад на рынке и компаний было меньше и капитализация у них была другая....

Итог: Крупные игроки исп ТА (при помощи денежных потоков - рисуют что хотят и новостного фона - паника или эйфория ) для того чтобы заставить других участников рынка занять нужную им позицию (продать или купить).
ТА сам по себе ничего не решает......
Longer
09.04.2012 16:27
Вот скажите мне гуру. я уже гадаю не первый год. Почему 200-дневная скользящая средняя. почему не 202, 211, 217. что значит 200 и кто ее придумал? или это просто тупа кто то написал в книге и пошло поехало. Буду благодарен за ответ)
Анонимный
09.04.2012 16:29
Это грубое приближение к полугодовалому циклу
Longer
09.04.2012 16:31
Это грубое приближение к полугодовалому циклу
ха)) грубое было бы 100 или 150 в крайнем случае. это уже грубое от годового цикла.
Анонимный
09.04.2012 16:46
в меяце 30 (31) день. Не устраивает объяснение. Ищи другое!!!
Longer
09.04.2012 17:02
Средняя считается по рабочим дням. без праздников в году 250 дней приблизительно.
Анонимный
09.04.2012 17:46
Мопополист, чё прикопался? ? Через полгода, как правило,тренд меняется!!
ant@res
13.04.2012 20:15
Народ, вы до сих пор по скользящим о рынке судите? =) Это же технология 6ти, если не 10ти летней давности. А потом, ну кто будет всерьез распространяться о принципах "действующих" технологий анализа. Всем же известно, чем меньше народа знает о конкретной технике анализа, тем она прибыльнее. А если кто и пытается что распространять, то только для собственной выгоды. "Не сотвори себе кумира" - первое правило на рынке, не хватает мозгов для анализа - зарабатывай мытьем посуды.))
ivan111
10.01.2016 14:32
\\
20.05 06:43 finamclient: БелХол, кинь под графики гистограмму(под часовой и 15 минутный, и о чудо! все как на ладони, осталось правильно воспользоваться) ну еще дневной-под него стохастик. и усе. Самый сильный сигнал гистограммы, говорящий о развороте-это дивергенция, этих сигналов там \\\\ гора)))
20.05 06:49 finamclient: БелХол, главное чтобы тенденция на графике большего масштаба(если работаеш на часовом, то дневной) не шла против тебя
ушел
\\\
ivan111
10.01.2016 14:33
http://forum.mfd.ru/forum/post/?id=8761623#8761623
neznaika50909.01.2016 17:09
\\\
у вас 1000 рублей и вы хотите заработать, тогда вы полагаясь на свои знания входите в какую то акцию например на 100р и ставите стоп на 3% ниже цены входа, забываете про эту бумагу деньги уже в работе и под присмотром стопа, ищите следующую, находите покупаете на 100 рублей ставите стоп 3% и так продолжается до бесконечности. если бумага растет вы стоп подвигаете выше и увеличиваете позицию еще на 100 рублей, если падает вы выходите по стопу и забываете о ней до лучших времен. Это в крации, конечно есть множество деталий но это в процессе оттачивается, где то чуть ближе стоп где то чуть больше докупать, а где то продать еще до срабатывания стопа например для того чтобы увеличить позицию в уже принесшей прибыль акции
\\\
ivan111
10.01.2016 14:34
\\\\
Доктор Ливси
Что нужно сделать чтобы начать зарабатывать и не обращаться за советом ,это просто посвятить месяц прочтению этих книг.
Книги:
"Биржа на кончиках пальцев" - Простенькая книжица для самого начала.
Владимир Твардовский " Секреты биржевой торговли" - для новичков может стать настольной.
Стивен Акелис “Технический Анализ от А до Я» – учебник по техническому анализу, просто читается.
Мерфи Джон: «Межрыночный технический анализ» - о взаимосвзях на рынках.
Мерфи Джон: Технический анализ фьючерсных рынков
Д.ДиНаполи.Торговля с использованием уровней ДиНаполи
А.Кияница,Л.Братухин «Уровни Фибоначчи. Там, где деньги лежат» - готовая торговая система которая работает.
Г.Моррис. Японские свечи-методы анализа акций, проверенные временем.
Нисон Стив «За гранью японских свечей»
Нисон Стив. Японские свечи графический анализ финансовых рынков
"Индикатор Ишимоку как основа торговой системы"
Билл Вильямс : "Торговый хаос", "Торговый хаос 2", "Новые измерения в биржевой торговле".
Ларри Вильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
Ларри Уильямс. Секреты торговли на фьючерсном рынке
Александр Элдер : Как играть и выигрывать на бирже и Трейдинг с доктором Элдером
Томас Демарк Технический анализ-новая наука
Учебник по MetaStock 7.0
Основы работы с программой MetaStock 8.0
Пакет MetaStock Технические линии индикаторы
Стратегии лучших трейдеров мира (книга Тора-центр)

Если есть отморозки найдите сами литературу индукам по Camarilla и pivot.

Ели что не сможете найти какието книги в сети, то пишите, все книги выложу на сайте.

Не писал книги во волнам Эллиота, это тоже важно но элиотчики это отдельные люди, и многие из них например Демура - \\\\\.
Хорошая игрушка, формула в конце, чет ток графики не могу прикрепить никак \\\\\.

The VIX fix by Larry Williams

Когда идет речь о том, что происходит на рынке, Бернард Барух (Bernard Baruch) сказал «Рынки колеблются».

Эта идея воплощена на Чикагской бирже опционов (CBOE). Индекс волатильности VIX (Volatility Index) который был очень популярной мерой рыночного риска, представлен в 1993 году. Индекс VIX является производным от предполагаемой волатильности опционов на фондовые индексы, он предназначен для отражения ожиданий волатильности трейдерами на следующие 30 дней.

Важно то, что VIX отражает страхи инвесторов – высокие значения индекса связываются с высокой волатильностью (и дном на рынке) а низкие значения индекса связывают с низкой волатильностью (и вершиной на рынке).

К сожалению, индекс VIX рассчитывается только для S&P 500, NASDAQ composite index и Dow Jones industrial Average. А как на счет остальных рынков?

К счастью легко скопировать VIX индекс для других рынков – облигаций, золота, серебра, сои и даже для отдельных акций, с помощью простой формулы.

Для начала посмотрим на несколько рыночных примеров.
Идентичное поведение

График индекса S&P 500 с обычным VIX индексом в средней части и синтетический индекс VIX Вильямса (VIX fix или WVF) в нижней части. Движения, время, уровни и диапазоны на двух индикаторах почти одинаковы.
snimok2.jpg

Похожи VIX и WVF на другом промежутке времени с 1994 до 2000 года. Если синтетический WVF идентичен обычному VIX индексу, тогда, кажется, мы имеем инструмент для измерения волатильности и идентификации значимых вершин и впадин на других рынках, а так же на отдельных акциях. Также, в отличии от VIX индекса, WVF не основан на сложных вычислениях производных от цен опционов.
snimok3.jpg

Посмотрим на WVF на фьючерс на 30 летние облигации T-Bonds с 2003 года. График подчеркивает естественный цикл волатильности от максимумов к минимумам: низкая волатильность чаще связана с рыночными максимумом, а высокая волатильность связывается с рыночным минимумом- такую же связь мы наблюдали при использовании обычного VIX индекса на рисунке 1 и рисунке 2. Когда WVF принимает особенно высокое значение, тогда рыночный минимум достигнут и цена изменит тенденцию к повышению. Такие моменты связаны последующим сокращением волатильности.
snimok4.jpg

Недельный график золота с 1993 по 1997 год так же подчеркивает связь между WVF и ценой. Помните, низкие значения индекса WVF типично соотносятся с важными рыночными максимумами. Если волатильность падает до минимумов, то либо будет ралли к максимуму, или же максимум уже сформирован. Это справедливо при анализе рынка в целом или при анализе отдельных акции или товаров.

В некоторой степени VIX или WVF предвещают развороты рынка, но с важным уточнением. Настроения инвесторов более значимы у рыночных минимумов, чем у максимумов. и VIX индекс более точно подчеркивает сильные эмоции инвесторов, типичные для рыночных минимумов.


snimok5.jpg

График золота и WVF до сегодняшнего дня. Последние 4 года показывали тоже поведение как и на предыдущих графиках : Значимые максимальные значения индекса обычно связаны с рыночным минимумом. В мае 2006 года ралли было не связано с сильным увеличением волатильности как показывал индикатор. Однако, рыночные минимумы в июне и сентябре были связаны с высокими показаниями индекса WFV. Этот же паттерн показывал VIX на фондовом рынке.
snimok6.jpg

График фьючерса на британский фунт на рисунке показывает, как индикатор подчеркивает значимые рыночные минимумы на дневном временном диапазоне, так же как увеличение дневных диапазонов. Помните, низкие значения индекса показывают, что рынок где то около вершины во время ралли.

Осталось два вопроса: Работает ли WVF для отдельных акции? А так же, как можно использовать индикатор WVF не привязываясь к абсолютным значениям.

Отдельные акции

Графики трех самых активно торгуемых акции США. Опять мы видим тот же феномен – когда волатильность высокая, тренд становиться нисходящим, а когда волатильность низкая тренд на акциях направлен вверх.

Существует много способов использовать эту информацию. Например с того чтоб покупать и продавать с помощью VIX индекса, вы можете создать торговую стратегию для этой цели. К тому при условии продажи, когда WVF индекс показывает очень высокую волатильность, вы можете ожидать сокращения рыночных диапазонов и , конечно, вы получаете некоторые признаки о будущем направлении.
snimok7.jpg

График акции Микрософт – наверное самая широко распространенная акция в мире. График показывает важность WVF на недельной основе. Каждый значимый рыночный минимум был тогда, когда WVF показывал увеличение волатильности.
snimok8.jpg snimok9.jpg

Графики(General Electric) и (Starbucks) наводят на мысль, что это универсальный цикл рыночной активности, это то как фактически двигаются акции. Это не значит что индикатор идеальный, но он довольно хорошо показывает внутреннюю структуру рынка и какой цикл рыночной активности наиболее вероятен. И не важно чем занимается компания, делает ли она кофе или производит кофеварки, цикл волатильности будет тот же.

Возможные изменения

Вы можете иметь свои мысли об использовании WVF или о том как его улучшить, но есть пара предложений. Первое, волатильность может не иметь абсолютных уровней, максимумов и минимумов, потому что она изменяется, вы можете использовать Bollinger Bands для определения потенциальных зон без привязки к абсолютным значениям.
snimok10.jpg

Обратим внимание на рисунок, где одновременно отображены VIX, WVF с Полосами Болинджера. Это подтверждает то что мы видели раньше – эти индикаторы чрезвычайно похожи, или практически движутся одинаково.
snimok11.jpg

То что работает для фондового рынка в целом, должно работать и для отдельных акций. Имея это ввиду посмотрим на рисунок 11, на нем показаны полосы болинджера на дневном WVF индексе для акций Starbucks.
snimok12.jpg

Мы видим практически тоже самое, что отмечали на фондовом индексе.

Другой путь для лучшего понимания WVF в построении 14 дневного стохастика на WVF индексе, как показано на рисунке 12. Опять же, все что подходит для дневных графиков, подходит и для недельных.

Очевидно, что большинство из рыночных минимумов будут тогда, когда стохастик на WVF индексе принимает высокие значения (более 80%), в то время как большинство рыночных максимумов будет, когда стохастик принимает значения меньше 20%

Формула синтетического VIX индекса

Это не конечная стратегия для WVF, это более полезно как исходная точка в понимании какой цикл волатильности сейчас на рынке, а так же наводит на, мысли какое направление будет у следующего движения. Формула индекса очень проста

WVF= (Highest(Close,22)-Low)/(Highest(Close,22))*100

Это значит, что вы находите самое большое закрытие за последние 22 бара, вычитаете сегодняшний минимум из этой цены. Потом делите результат на самое большое закрытие за 22 дня. В конце результат умножаете на 100 чтоб придать нормальные значения для индекса

Выбор 22 дневного периода не связан с оптимизацией. Единственная причина выбора этого значения в том, что максимальное количество торговых дней в месяце это 22. (Примечание: Я пришел к выводу, что значение для все скользящих средних, осциляторов и т.д. приносящее лучшие результаты это число между 20 и 22, я выбрал 22 потому что оно включает все потенциальные месяцы)

Это позволяет нам взглянуть на периоды, связанные с активностью рынка, а существует так много факторов, которые влияют на цены акций и товаров. Вы можете изменить 22 барный период на недельном графике на 26 недельный (шесть месяцев). Этого не было в примерах, поскольку 22 и 26 периоды в основном дают идентичные результаты, но с точки зрения «точных» людей, это кажется мудрым.
\\\
Amber
10.01.2016 14:43
\\\\
Доктор Ливси
Что нужно сделать чтобы начать зарабатывать и не обращаться за советом ,это просто посвятить месяц прочтению этих книг.
Книги:
"Биржа на кончиках пальцев" - Простенькая книжица для самого начала.
Владимир Твардовский " Секреты биржевой торговли" - для новичков может стать настольной.
Стивен Акелис “Технический Анализ от А до Я» – учебник по техническому анализу, просто читается.
Мерфи Джон: «Межрыночный технический анализ» - о взаимосвзях на рынках.
Мерфи Джон: Технический анализ фьючерсных рынков
Д.ДиНаполи.Торговля с использованием уровней ДиНаполи
А.Кияница,Л.Братухин «Уровни Фибоначчи. Там, где деньги лежат» - готовая торговая система которая работает.
Г.Моррис. Японские свечи-методы анализа акций, проверенные временем.
Нисон Стив «За гранью японских свечей»
Нисон Стив. Японские свечи графический анализ финансовых рынков
"Индикатор Ишимоку как основа торговой системы"
Билл Вильямс : "Торговый хаос", "Торговый хаос 2", "Новые измерения в биржевой торговле".
Ларри Вильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
Ларри Уильямс. Секреты торговли на фьючерсном рынке
Александр Элдер : Как играть и выигрывать на бирже и Трейдинг с доктором Элдером
Томас Демарк Технический анализ-новая наука
Учебник по MetaStock 7.0
Основы работы с программой MetaStock 8.0
Пакет MetaStock Технические линии индикаторы
Стратегии лучших трейдеров мира (книга Тора-центр)

Если есть отморозки найдите сами литературу индукам по Camarilla и pivot.

Ели что не сможете найти какието книги в сети, то пишите, все книги выложу на сайте.

Не писал книги во волнам Эллиота, это тоже важно но элиотчики это отдельные люди, и многие из них например Демура - \\\\\.
Хорошая игрушка, формула в конце, чет ток графики не могу прикрепить никак \\\\\.

The VIX fix by Larry Williams

Когда идет речь о том, что происходит на рынке, Бернард Барух (Bernard Baruch) сказал «Рынки колеблются».

Эта идея воплощена на Чикагской бирже опционов (CBOE). Индекс волатильности VIX (Volatility Index) который был очень популярной мерой рыночного риска, представлен в 1993 году. Индекс VIX является производным от предполагаемой волатильности опционов на фондовые индексы, он предназначен для отражения ожиданий волатильности трейдерами на следующие 30 дней.

Важно то, что VIX отражает страхи инвесторов – высокие значения индекса связываются с высокой волатильностью (и дном на рынке) а низкие значения индекса связывают с низкой волатильностью (и вершиной на рынке).

К сожалению, индекс VIX рассчитывается только для S&P 500, NASDAQ composite index и Dow Jones industrial Average. А как на счет остальных рынков?

К счастью легко скопировать VIX индекс для других рынков – облигаций, золота, серебра, сои и даже для отдельных акций, с помощью простой формулы.

Для начала посмотрим на несколько рыночных примеров.
Идентичное поведение

График индекса S&P 500 с обычным VIX индексом в средней части и синтетический индекс VIX Вильямса (VIX fix или WVF) в нижней части. Движения, время, уровни и диапазоны на двух индикаторах почти одинаковы.
snimok2.jpg

Похожи VIX и WVF на другом промежутке времени с 1994 до 2000 года. Если синтетический WVF идентичен обычному VIX индексу, тогда, кажется, мы имеем инструмент для измерения волатильности и идентификации значимых вершин и впадин на других рынках, а так же на отдельных акциях. Также, в отличии от VIX индекса, WVF не основан на сложных вычислениях производных от цен опционов.
snimok3.jpg

Посмотрим на WVF на фьючерс на 30 летние облигации T-Bonds с 2003 года. График подчеркивает естественный цикл волатильности от максимумов к минимумам: низкая волатильность чаще связана с рыночными максимумом, а высокая волатильность связывается с рыночным минимумом- такую же связь мы наблюдали при использовании обычного VIX индекса на рисунке 1 и рисунке 2. Когда WVF принимает особенно высокое значение, тогда рыночный минимум достигнут и цена изменит тенденцию к повышению. Такие моменты связаны последующим сокращением волатильности.
snimok4.jpg

Недельный график золота с 1993 по 1997 год так же подчеркивает связь между WVF и ценой. Помните, низкие значения индекса WVF типично соотносятся с важными рыночными максимумами. Если волатильность падает до минимумов, то либо будет ралли к максимуму, или же максимум уже сформирован. Это справедливо при анализе рынка в целом или при анализе отдельных акции или товаров.

В некоторой степени VIX или WVF предвещают развороты рынка, но с важным уточнением. Настроения инвесторов более значимы у рыночных минимумов, чем у максимумов. и VIX индекс более точно подчеркивает сильные эмоции инвесторов, типичные для рыночных минимумов.


snimok5.jpg

График золота и WVF до сегодняшнего дня. Последние 4 года показывали тоже поведение как и на предыдущих графиках : Значимые максимальные значения индекса обычно связаны с рыночным минимумом. В мае 2006 года ралли было не связано с сильным увеличением волатильности как показывал индикатор. Однако, рыночные минимумы в июне и сентябре были связаны с высокими показаниями индекса WFV. Этот же паттерн показывал VIX на фондовом рынке.
snimok6.jpg

График фьючерса на британский фунт на рисунке показывает, как индикатор подчеркивает значимые рыночные минимумы на дневном временном диапазоне, так же как увеличение дневных диапазонов. Помните, низкие значения индекса показывают, что рынок где то около вершины во время ралли.

Осталось два вопроса: Работает ли WVF для отдельных акции? А так же, как можно использовать индикатор WVF не привязываясь к абсолютным значениям.

Отдельные акции

Графики трех самых активно торгуемых акции США. Опять мы видим тот же феномен – когда волатильность высокая, тренд становиться нисходящим, а когда волатильность низкая тренд на акциях направлен вверх.

Существует много способов использовать эту информацию. Например с того чтоб покупать и продавать с помощью VIX индекса, вы можете создать торговую стратегию для этой цели. К тому при условии продажи, когда WVF индекс показывает очень высокую волатильность, вы можете ожидать сокращения рыночных диапазонов и , конечно, вы получаете некоторые признаки о будущем направлении.
snimok7.jpg

График акции Микрософт – наверное самая широко распространенная акция в мире. График показывает важность WVF на недельной основе. Каждый значимый рыночный минимум был тогда, когда WVF показывал увеличение волатильности.
snimok8.jpg snimok9.jpg

Графики(General Electric) и (Starbucks) наводят на мысль, что это универсальный цикл рыночной активности, это то как фактически двигаются акции. Это не значит что индикатор идеальный, но он довольно хорошо показывает внутреннюю структуру рынка и какой цикл рыночной активности наиболее вероятен. И не важно чем занимается компания, делает ли она кофе или производит кофеварки, цикл волатильности будет тот же.

Возможные изменения

Вы можете иметь свои мысли об использовании WVF или о том как его улучшить, но есть пара предложений. Первое, волатильность может не иметь абсолютных уровней, максимумов и минимумов, потому что она изменяется, вы можете использовать Bollinger Bands для определения потенциальных зон без привязки к абсолютным значениям.
snimok10.jpg

Обратим внимание на рисунок, где одновременно отображены VIX, WVF с Полосами Болинджера. Это подтверждает то что мы видели раньше – эти индикаторы чрезвычайно похожи, или практически движутся одинаково.
snimok11.jpg

То что работает для фондового рынка в целом, должно работать и для отдельных акций. Имея это ввиду посмотрим на рисунок 11, на нем показаны полосы болинджера на дневном WVF индексе для акций Starbucks.
snimok12.jpg

Мы видим практически тоже самое, что отмечали на фондовом индексе.

Другой путь для лучшего понимания WVF в построении 14 дневного стохастика на WVF индексе, как показано на рисунке 12. Опять же, все что подходит для дневных графиков, подходит и для недельных.

Очевидно, что большинство из рыночных минимумов будут тогда, когда стохастик на WVF индексе принимает высокие значения (более 80%), в то время как большинство рыночных максимумов будет, когда стохастик принимает значения меньше 20%

Формула синтетического VIX индекса

Это не конечная стратегия для WVF, это более полезно как исходная точка в понимании какой цикл волатильности сейчас на рынке, а так же наводит на, мысли какое направление будет у следующего движения. Формула индекса очень проста

WVF= (Highest(Close,22)-Low)/(Highest(Close,22))*100

Это значит, что вы находите самое большое закрытие за последние 22 бара, вычитаете сегодняшний минимум из этой цены. Потом делите результат на самое большое закрытие за 22 дня. В конце результат умножаете на 100 чтоб придать нормальные значения для индекса

Выбор 22 дневного периода не связан с оптимизацией. Единственная причина выбора этого значения в том, что максимальное количество торговых дней в месяце это 22. (Примечание: Я пришел к выводу, что значение для все скользящих средних, осциляторов и т.д. приносящее лучшие результаты это число между 20 и 22, я выбрал 22 потому что оно включает все потенциальные месяцы)

Это позволяет нам взглянуть на периоды, связанные с активностью рынка, а существует так много факторов, которые влияют на цены акций и товаров. Вы можете изменить 22 барный период на недельном графике на 26 недельный (шесть месяцев). Этого не было в примерах, поскольку 22 и 26 периоды в основном дают идентичные результаты, но с точки зрения «точных» людей, это кажется мудрым.
\\\
Спасибо огромное за информацию.
ivan111
10.01.2016 14:57
Пожалуйста.
ivan111
10.01.2016 14:58
ivan111
20.01.2016 00:42
Большую часть 2016 года нефть проведет выше отметки $35 за баррель, годовые максимумы составят $63-64
19.01.2016 18:20

Как безмерно оно, притяжение Земли...

Одновременно интересный и довольно спокойный момент на рынке заставил меня взяться за перо и написать для ленты "ФИНАМ". Если меня любезно опубликуют, это будет годовой триптих, для сверки часов. Хотелось бы поделиться своими многолетними наблюдениями и общим взглядом на рынок.

Сейчас мы близки к золотому, в буквальном смысле, сечению российского фондового рынка - это максимумы 1997 года. Мне все время вспоминается день 24 или 25 августа 1998 года, когда я случайно столкнулся на улице со своим биржевым приятелем, блестящим математиком. Мы коротко обменялись мнениями, и он сказал мне очень короткую тезу: "Дорогой Пасторъ, во-первых (зарубежные спекулянты) показали сколько "могут" стоить российские фондовые активы. Во-вторых уже после восстановления рынок еще лет 10, как минимум, будет вертеться именно вокруг уровня 575 пунктов". Т.е. это одновременно точка финиша (как максимум расторговки после приватизации) и точка старта, как будущая опора больших биржевых циклов. Прошло 18 лет,а было как вчера.

Давайте посмотрим на спокойные средне- и долгосрочные перспективы сложившейся ситуации. Тут я хочу напомнить известную еще до 2000-х историю очень успешного трейдера по акциям "Сургутнефтегаза", где суть(блестящей) методы была максимум в 1 сделке за год.

Индекс РТС подошел к точке начала очень большой формации W. В 2008 году было очень много споров вокруг трех вариантов V-l-w-образного разворота. Я придерживался w-образной модели, ибо было понятно, что цены на нефть вернутся к каким-то умозрительно (на тот момент) средним значениям от 40 до 60 долларов.

За прошедшее время индекс РТС пережил многое. Меняются акции для его расчета, и сама отметка в 575 является очень размытой. Лично я взял бы за верхнюю возможную границу уровни в 615-630 пунктов и за нижнюю - 530 пунктов.

Возможный разворот сулит нам потенциал роста как минимум в 2,3 раза. Это ,на мой взгляд, уровень 1360-1380 пунктов. Сейчас речь идет о формировании потенциальной, очень серьезной позиции для игры на повышение. Не так часто на рынке встречаются ситуации, когда без построения портфеля на одном индексе РТС можно получить весомую прибыль.

Те трейдеры, кто наиболее верно спрогнозирует и поймает минимум, а затем "протащит" позицию сквозь частокол очень вязкой зоны 730-780 по индексу РТС, смогут увеличить свой капитал в десятки раз. Я полагаю, что запаса в 13-15 фигур в текущей ситуации вполне хватит для построения (после прохождения 780 пунктов) пирамидальной позиции наверх, когда всю положительную маржу нужно будет вкладывать в увеличение позиции.

Пойдем далее. Сезонные субъективные наблюдения за рынком. Я считаю, что существует общая закономерность, когда январско-февральский всплеск является противоположностью общей годовой тенденции. Календарно границы такого всплеска укладываются в окончание февраля, но в идеале острая фаза должна длиться две недели. Если переносить эту модель на некий абстрактный и средний торговый день, это утренняя просадка(либо подъем) первых 30-40 минут и последующая противоположная тенденция в течение всей торговой сессии.

Существует еще модель "зеро", когда биржевая рулетка выкидывает эту цифру и тенденция ломается где-то в середине года, образуя либо V, либо перевернутую модель. Но на "зеро" мы ставить не будем).

Нефть. До момента объявления снятия санкций с Ирана оставалась (крошечная) интрига, где же все это снижение остановится. Сейчас никакой интриги, на мой взгляд, не осталось, и рынок нефти стал предсказуем. Почему тогда все трейдеры не станут миллионерами? Вопрос, безусловно, в (относительно) малой погрешности колебаний и их проекции на шкалу времени. Многие улыбнутся, а я продолжу...

Почему нефть упала так низко? Могло ли быть иначе? Вполне себе могло. Тут действительно сложились все условия для "идеального шторма", и в момент толкания огромного камня с горы вряд ли кто-то четко представлял себе нижние ценовые уровни.

На мой взгляд, в сухом остатке произошло следующее: биржевой супер цикл и цены выше 100 долларов, помимо китайского бума, давали огромный кумулятивный эффект на всю развитую западную экономику. Бум инвестиций, новые рабочие места, новые технологии и их совершенствование. В определенной точке цикл закончился, и все было бы не так болезненно если бы не определенные, всем известные политические события. Мир начали делить. Кто-то (сейчас уже не вспомню кто) под изумленные западные взгляды просто взял и оттяпал кусок суши. Первопричиной общего снижения нефтяных цен это не стало, но пришлось весьма кстати, ибо держать высокие цены было уже на тот момент равносильно хранению воспламеняющихся предметов в доме с потенциальными очагами пожара. Разумный хозяин убрал спички.

Почему цены упали так низко? Ведь справедливая цена нефти где-то долларов 46 на ближайшие полгода. Я считаю, что, помимо дележа рынка, крупным западным спекулянтам был дан политический кардбланш. На мой взгляд, крупные инвестиционные дома владели информацией о дате снятия санкций с Ирана и в своих операциях ориентировались на эту дату, координируя свою торговлю с моментом экспирации январских контрактов.

Давайте очень коротко попробуем смоделировать ситуацию, где по соображениям политическим нефть не должна стоить выше уровней Х какое то продолжительное время. Мое мнение это уровни 80 долларов. Высоковато? С позиции момента написания обзорчика, да, но большая коррекция в нефти просто неминуема. Более того, очевидно, что 75% времени 2016 года котировки проведут выше 35 долларов, а минимальная точка коррекции это, как минимум, знакомый уже нам коэффициент 2,3. По моим расчетам это 63-64 доллара. При снижении до уровней в 40 долларов,пусть очень умозрительный, но все же отскок, приводил бы рынок в область 76-83. А это политически неприемлемо.

На ближайшие 4-5 месяцев я прогнозирую рост цен на нефть. Сейчас я могу обозначить только вероятное окончание первого импульса, это цена 39.6 и, видимо, по сорту Light Sweet. В целом, я вижу годовые максимумы в области 63-64 доллара.

Доллар США против российского рубля. Здесь стоит сделать упор на цену за бочку нефти и очень плавное, если хотите, "неохотное" снижение доллара в первом импульсе.

Чтобы сгладить колебания и вернуть часть потраченных резервов, ЦБ, полагаю, будет ориентироваться на уровень 2750 рублей за баррель нефти в первом импульсе коррекции, а при выходе цены Brent выше 45 долларов ориентиром сможет служить уже уровень немногим выше 2900 рублей.

На мой взгляд, стратегически среднесрочно можно продавать доллар против рубля. Первой целью является уровень 73 рубля за доллар. Не стоит забывать про мощнейший сезонный фактор спроса на рубли весной, поэтому в марте можно ориентироваться на уровни 69-70 рублей за доллар.

Рынок бывает не только коварен, он иногда (под настроение) может строить гримасы, и я не удивлюсь, если доллар против рубля в точности повторит кальку 2015 года с поправкой в 10 рублей. С минимумами года порядка 59.5-61 рубля.

Завершая круг, предлагаю еще раз вернуться к сезонному фактору. Большие и мощные тренды на валютных и товарных рынках начинаются, как правило, условно по 1 числам. инимумы могут приходиться на разные даты, но большой спрессованный график на всем известном ресурсе, куда можно заглянуть каждую минуту, как в шпаргалку, указывает нам на "магию" первых чисел.

Посему я считаю, что можно и нужно формировать позиции на предстоящий год именно сейчас. Календарным ориентиром может служить дата 1 февраля. Downside по нефти и upside по доллару против рубля сейчас ограничены колебаниями в 2-3-3,5%.

Лучшей инвестиционной идеей до апреля я считаю покупку индекса РТС через фьючерс. Из акций мне нравятся бумаги "Мосбиржи", ВТБ и "РусГидро".

"Не изменится этот порядок вещей и настигнет и припомнится мне, притяжение Земли, притяжение друзей".


Пастор Аншлаг
независимый
http://www.finam.ru/analysis/marketnews/bolshuy...
GR
20.01.2016 14:45
Большую часть 2016 года нефть проведет выше отметки $35 за баррель, годовые максимумы составят $63-64
19.01.2016 18:20

Как безмерно оно, притяжение Земли...

Одновременно интересный и довольно спокойный момент на рынке заставил меня взяться за перо и написать для ленты "ФИНАМ". Если меня любезно опубликуют, это будет годовой триптих, для сверки часов. Хотелось бы поделиться своими многолетними наблюдениями и общим взглядом на рынок.

Сейчас мы близки к золотому, в буквальном смысле, сечению российского фондового рынка - это максимумы 1997 года. Мне все время вспоминается день 24 или 25 августа 1998 года, когда я случайно столкнулся на улице со своим биржевым приятелем, блестящим математиком. Мы коротко обменялись мнениями, и он сказал мне очень короткую тезу: "Дорогой Пасторъ, во-первых (зарубежные спекулянты) показали сколько "могут" стоить российские фондовые активы. Во-вторых уже после восстановления рынок еще лет 10, как минимум, будет вертеться именно вокруг уровня 575 пунктов". Т.е. это одновременно точка финиша (как максимум расторговки после приватизации) и точка старта, как будущая опора больших биржевых циклов. Прошло 18 лет,а было как вчера.

Давайте посмотрим на спокойные средне- и долгосрочные перспективы сложившейся ситуации. Тут я хочу напомнить известную еще до 2000-х историю очень успешного трейдера по акциям "Сургутнефтегаза", где суть(блестящей) методы была максимум в 1 сделке за год.

Индекс РТС подошел к точке начала очень большой формации W. В 2008 году было очень много споров вокруг трех вариантов V-l-w-образного разворота. Я придерживался w-образной модели, ибо было понятно, что цены на нефть вернутся к каким-то умозрительно (на тот момент) средним значениям от 40 до 60 долларов.

За прошедшее время индекс РТС пережил многое. Меняются акции для его расчета, и сама отметка в 575 является очень размытой. Лично я взял бы за верхнюю возможную границу уровни в 615-630 пунктов и за нижнюю - 530 пунктов.

Возможный разворот сулит нам потенциал роста как минимум в 2,3 раза. Это ,на мой взгляд, уровень 1360-1380 пунктов. Сейчас речь идет о формировании потенциальной, очень серьезной позиции для игры на повышение. Не так часто на рынке встречаются ситуации, когда без построения портфеля на одном индексе РТС можно получить весомую прибыль.

Те трейдеры, кто наиболее верно спрогнозирует и поймает минимум, а затем "протащит" позицию сквозь частокол очень вязкой зоны 730-780 по индексу РТС, смогут увеличить свой капитал в десятки раз. Я полагаю, что запаса в 13-15 фигур в текущей ситуации вполне хватит для построения (после прохождения 780 пунктов) пирамидальной позиции наверх, когда всю положительную маржу нужно будет вкладывать в увеличение позиции.

Пойдем далее. Сезонные субъективные наблюдения за рынком. Я считаю, что существует общая закономерность, когда январско-февральский всплеск является противоположностью общей годовой тенденции. Календарно границы такого всплеска укладываются в окончание февраля, но в идеале острая фаза должна длиться две недели. Если переносить эту модель на некий абстрактный и средний торговый день, это утренняя просадка(либо подъем) первых 30-40 минут и последующая противоположная тенденция в течение всей торговой сессии.

Существует еще модель "зеро", когда биржевая рулетка выкидывает эту цифру и тенденция ломается где-то в середине года, образуя либо V, либо перевернутую модель. Но на "зеро" мы ставить не будем).

Нефть. До момента объявления снятия санкций с Ирана оставалась (крошечная) интрига, где же все это снижение остановится. Сейчас никакой интриги, на мой взгляд, не осталось, и рынок нефти стал предсказуем. Почему тогда все трейдеры не станут миллионерами? Вопрос, безусловно, в (относительно) малой погрешности колебаний и их проекции на шкалу времени. Многие улыбнутся, а я продолжу...

Почему нефть упала так низко? Могло ли быть иначе? Вполне себе могло. Тут действительно сложились все условия для "идеального шторма", и в момент толкания огромного камня с горы вряд ли кто-то четко представлял себе нижние ценовые уровни.

На мой взгляд, в сухом остатке произошло следующее: биржевой супер цикл и цены выше 100 долларов, помимо китайского бума, давали огромный кумулятивный эффект на всю развитую западную экономику. Бум инвестиций, новые рабочие места, новые технологии и их совершенствование. В определенной точке цикл закончился, и все было бы не так болезненно если бы не определенные, всем известные политические события. Мир начали делить. Кто-то (сейчас уже не вспомню кто) под изумленные западные взгляды просто взял и оттяпал кусок суши. Первопричиной общего снижения нефтяных цен это не стало, но пришлось весьма кстати, ибо держать высокие цены было уже на тот момент равносильно хранению воспламеняющихся предметов в доме с потенциальными очагами пожара. Разумный хозяин убрал спички.

Почему цены упали так низко? Ведь справедливая цена нефти где-то долларов 46 на ближайшие полгода. Я считаю, что, помимо дележа рынка, крупным западным спекулянтам был дан политический кардбланш. На мой взгляд, крупные инвестиционные дома владели информацией о дате снятия санкций с Ирана и в своих операциях ориентировались на эту дату, координируя свою торговлю с моментом экспирации январских контрактов.

Давайте очень коротко попробуем смоделировать ситуацию, где по соображениям политическим нефть не должна стоить выше уровней Х какое то продолжительное время. Мое мнение это уровни 80 долларов. Высоковато? С позиции момента написания обзорчика, да, но большая коррекция в нефти просто неминуема. Более того, очевидно, что 75% времени 2016 года котировки проведут выше 35 долларов, а минимальная точка коррекции это, как минимум, знакомый уже нам коэффициент 2,3. По моим расчетам это 63-64 доллара. При снижении до уровней в 40 долларов,пусть очень умозрительный, но все же отскок, приводил бы рынок в область 76-83. А это политически неприемлемо.

На ближайшие 4-5 месяцев я прогнозирую рост цен на нефть. Сейчас я могу обозначить только вероятное окончание первого импульса, это цена 39.6 и, видимо, по сорту Light Sweet. В целом, я вижу годовые максимумы в области 63-64 доллара.

Доллар США против российского рубля. Здесь стоит сделать упор на цену за бочку нефти и очень плавное, если хотите, "неохотное" снижение доллара в первом импульсе.

Чтобы сгладить колебания и вернуть часть потраченных резервов, ЦБ, полагаю, будет ориентироваться на уровень 2750 рублей за баррель нефти в первом импульсе коррекции, а при выходе цены Brent выше 45 долларов ориентиром сможет служить уже уровень немногим выше 2900 рублей.

На мой взгляд, стратегически среднесрочно можно продавать доллар против рубля. Первой целью является уровень 73 рубля за доллар. Не стоит забывать про мощнейший сезонный фактор спроса на рубли весной, поэтому в марте можно ориентироваться на уровни 69-70 рублей за доллар.

Рынок бывает не только коварен, он иногда (под настроение) может строить гримасы, и я не удивлюсь, если доллар против рубля в точности повторит кальку 2015 года с поправкой в 10 рублей. С минимумами года порядка 59.5-61 рубля.

Завершая круг, предлагаю еще раз вернуться к сезонному фактору. Большие и мощные тренды на валютных и товарных рынках начинаются, как правило, условно по 1 числам. инимумы могут приходиться на разные даты, но большой спрессованный график на всем известном ресурсе, куда можно заглянуть каждую минуту, как в шпаргалку, указывает нам на "магию" первых чисел.

Посему я считаю, что можно и нужно формировать позиции на предстоящий год именно сейчас. Календарным ориентиром может служить дата 1 февраля. Downside по нефти и upside по доллару против рубля сейчас ограничены колебаниями в 2-3-3,5%.

Лучшей инвестиционной идеей до апреля я считаю покупку индекса РТС через фьючерс. Из акций мне нравятся бумаги "Мосбиржи", ВТБ и "РусГидро".

"Не изменится этот порядок вещей и настигнет и припомнится мне, притяжение Земли, притяжение друзей".


Пастор Аншлаг
независимый
http://www.finam.ru/analysis/marketnews/bolshuy...
Добрый день! Интересная и логичная статья. Как считаете, по нефти в коридор 21-25 сходим? Либо турбулентность у уровня 28 и есть дно и разворот? В последнее время наблюдается информационная компания о нефти в районе 10-15 у.е. Соответственно, скорее всего, да, уже дно. А все песни про 10-15 - засадить как можно больше "независимых" игроков на понижение перед разворотом. Та же картина и по рубль/доллару: народ должен поверить в 90-120 и набрать доллара по 80 и выше по самое не хочу. На развороте.
ivan111
20.01.2016 14:48
Большую часть 2016 года нефть проведет выше отметки $35 за баррель, годовые максимумы составят $63-64
19.01.2016 18:20

Как безмерно оно, притяжение Земли...

Одновременно интересный и довольно спокойный момент на рынке заставил меня взяться за перо и написать для ленты "ФИНАМ". Если меня любезно опубликуют, это будет годовой триптих, для сверки часов. Хотелось бы поделиться своими многолетними наблюдениями и общим взглядом на рынок.

Сейчас мы близки к золотому, в буквальном смысле, сечению российского фондового рынка - это максимумы 1997 года. Мне все время вспоминается день 24 или 25 августа 1998 года, когда я случайно столкнулся на улице со своим биржевым приятелем, блестящим математиком. Мы коротко обменялись мнениями, и он сказал мне очень короткую тезу: "Дорогой Пасторъ, во-первых (зарубежные спекулянты) показали сколько "могут" стоить российские фондовые активы. Во-вторых уже после восстановления рынок еще лет 10, как минимум, будет вертеться именно вокруг уровня 575 пунктов". Т.е. это одновременно точка финиша (как максимум расторговки после приватизации) и точка старта, как будущая опора больших биржевых циклов. Прошло 18 лет,а было как вчера.

Давайте посмотрим на спокойные средне- и долгосрочные перспективы сложившейся ситуации. Тут я хочу напомнить известную еще до 2000-х историю очень успешного трейдера по акциям "Сургутнефтегаза", где суть(блестящей) методы была максимум в 1 сделке за год.

Индекс РТС подошел к точке начала очень большой формации W. В 2008 году было очень много споров вокруг трех вариантов V-l-w-образного разворота. Я придерживался w-образной модели, ибо было понятно, что цены на нефть вернутся к каким-то умозрительно (на тот момент) средним значениям от 40 до 60 долларов.

За прошедшее время индекс РТС пережил многое. Меняются акции для его расчета, и сама отметка в 575 является очень размытой. Лично я взял бы за верхнюю возможную границу уровни в 615-630 пунктов и за нижнюю - 530 пунктов.

Возможный разворот сулит нам потенциал роста как минимум в 2,3 раза. Это ,на мой взгляд, уровень 1360-1380 пунктов. Сейчас речь идет о формировании потенциальной, очень серьезной позиции для игры на повышение. Не так часто на рынке встречаются ситуации, когда без построения портфеля на одном индексе РТС можно получить весомую прибыль.

Те трейдеры, кто наиболее верно спрогнозирует и поймает минимум, а затем "протащит" позицию сквозь частокол очень вязкой зоны 730-780 по индексу РТС, смогут увеличить свой капитал в десятки раз. Я полагаю, что запаса в 13-15 фигур в текущей ситуации вполне хватит для построения (после прохождения 780 пунктов) пирамидальной позиции наверх, когда всю положительную маржу нужно будет вкладывать в увеличение позиции.

Пойдем далее. Сезонные субъективные наблюдения за рынком. Я считаю, что существует общая закономерность, когда январско-февральский всплеск является противоположностью общей годовой тенденции. Календарно границы такого всплеска укладываются в окончание февраля, но в идеале острая фаза должна длиться две недели. Если переносить эту модель на некий абстрактный и средний торговый день, это утренняя просадка(либо подъем) первых 30-40 минут и последующая противоположная тенденция в течение всей торговой сессии.

Существует еще модель "зеро", когда биржевая рулетка выкидывает эту цифру и тенденция ломается где-то в середине года, образуя либо V, либо перевернутую модель. Но на "зеро" мы ставить не будем).

Нефть. До момента объявления снятия санкций с Ирана оставалась (крошечная) интрига, где же все это снижение остановится. Сейчас никакой интриги, на мой взгляд, не осталось, и рынок нефти стал предсказуем. Почему тогда все трейдеры не станут миллионерами? Вопрос, безусловно, в (относительно) малой погрешности колебаний и их проекции на шкалу времени. Многие улыбнутся, а я продолжу...

Почему нефть упала так низко? Могло ли быть иначе? Вполне себе могло. Тут действительно сложились все условия для "идеального шторма", и в момент толкания огромного камня с горы вряд ли кто-то четко представлял себе нижние ценовые уровни.

На мой взгляд, в сухом остатке произошло следующее: биржевой супер цикл и цены выше 100 долларов, помимо китайского бума, давали огромный кумулятивный эффект на всю развитую западную экономику. Бум инвестиций, новые рабочие места, новые технологии и их совершенствование. В определенной точке цикл закончился, и все было бы не так болезненно если бы не определенные, всем известные политические события. Мир начали делить. Кто-то (сейчас уже не вспомню кто) под изумленные западные взгляды просто взял и оттяпал кусок суши. Первопричиной общего снижения нефтяных цен это не стало, но пришлось весьма кстати, ибо держать высокие цены было уже на тот момент равносильно хранению воспламеняющихся предметов в доме с потенциальными очагами пожара. Разумный хозяин убрал спички.

Почему цены упали так низко? Ведь справедливая цена нефти где-то долларов 46 на ближайшие полгода. Я считаю, что, помимо дележа рынка, крупным западным спекулянтам был дан политический кардбланш. На мой взгляд, крупные инвестиционные дома владели информацией о дате снятия санкций с Ирана и в своих операциях ориентировались на эту дату, координируя свою торговлю с моментом экспирации январских контрактов.

Давайте очень коротко попробуем смоделировать ситуацию, где по соображениям политическим нефть не должна стоить выше уровней Х какое то продолжительное время. Мое мнение это уровни 80 долларов. Высоковато? С позиции момента написания обзорчика, да, но большая коррекция в нефти просто неминуема. Более того, очевидно, что 75% времени 2016 года котировки проведут выше 35 долларов, а минимальная точка коррекции это, как минимум, знакомый уже нам коэффициент 2,3. По моим расчетам это 63-64 доллара. При снижении до уровней в 40 долларов,пусть очень умозрительный, но все же отскок, приводил бы рынок в область 76-83. А это политически неприемлемо.

На ближайшие 4-5 месяцев я прогнозирую рост цен на нефть. Сейчас я могу обозначить только вероятное окончание первого импульса, это цена 39.6 и, видимо, по сорту Light Sweet. В целом, я вижу годовые максимумы в области 63-64 доллара.

Доллар США против российского рубля. Здесь стоит сделать упор на цену за бочку нефти и очень плавное, если хотите, "неохотное" снижение доллара в первом импульсе.

Чтобы сгладить колебания и вернуть часть потраченных резервов, ЦБ, полагаю, будет ориентироваться на уровень 2750 рублей за баррель нефти в первом импульсе коррекции, а при выходе цены Brent выше 45 долларов ориентиром сможет служить уже уровень немногим выше 2900 рублей.

На мой взгляд, стратегически среднесрочно можно продавать доллар против рубля. Первой целью является уровень 73 рубля за доллар. Не стоит забывать про мощнейший сезонный фактор спроса на рубли весной, поэтому в марте можно ориентироваться на уровни 69-70 рублей за доллар.

Рынок бывает не только коварен, он иногда (под настроение) может строить гримасы, и я не удивлюсь, если доллар против рубля в точности повторит кальку 2015 года с поправкой в 10 рублей. С минимумами года порядка 59.5-61 рубля.

Завершая круг, предлагаю еще раз вернуться к сезонному фактору. Большие и мощные тренды на валютных и товарных рынках начинаются, как правило, условно по 1 числам. инимумы могут приходиться на разные даты, но большой спрессованный график на всем известном ресурсе, куда можно заглянуть каждую минуту, как в шпаргалку, указывает нам на "магию" первых чисел.

Посему я считаю, что можно и нужно формировать позиции на предстоящий год именно сейчас. Календарным ориентиром может служить дата 1 февраля. Downside по нефти и upside по доллару против рубля сейчас ограничены колебаниями в 2-3-3,5%.

Лучшей инвестиционной идеей до апреля я считаю покупку индекса РТС через фьючерс. Из акций мне нравятся бумаги "Мосбиржи", ВТБ и "РусГидро".

"Не изменится этот порядок вещей и настигнет и припомнится мне, притяжение Земли, притяжение друзей".


Пастор Аншлаг
независимый
http://www.finam.ru/analysis/marketnews/bolshuy...
Добрый день! Интересная и логичная статья. Как считаете, по нефти в коридор 21-25 сходим? Либо турбулентность у уровня 28 и есть дно и разворот? В последнее время наблюдается информационная компания о нефти в районе 10-15 у.е. Соответственно, скорее всего, да, уже дно. А все песни про 10-15 - засадить как можно больше "независимых" игроков на понижение перед разворотом. Та же картина и по рубль/доллару: народ должен поверить в 90-120 и набрать доллара по 80 и выше по самое не хочу. На развороте.
Нефть. Канал с 1904 года.

http://s019.radikal.ru/i637/1601/09/6d08f7020b4...
ivan111
20.01.2016 14:53
Пастор всегда хорошо пишет, только в позах, взятых на лоях, не высиживает никогда. Всегда сливается процентов через 10 после роста и потом начинает спекулировать.

Результат соответствующий => (который никто ещЁ не видел)
ivan111
25.01.2016 23:21
ВсЁ куклов нету... А папиры прямо сами строем ходят....

http://i056.radikal.ru/1601/d1/b638a626cf1e.jpg
Николайчино
17.03.2016 21:30
Добрый вечер! а есть ли здесь Эллиотчики?
ivan111
09.09.2016 11:12
ДагСб ао 1,48 0,130 +9,63%
В Дагах растущая биржевая история уже 2 (ДВА) года.

Это тренд или не тренд?
Дозор
13.09.2016 07:09
Сообщение удалено автором 13.09.2016 в 07:11.
Причина: реклама
старый хохмач
27.09.2016 06:48
Сообщение удалено автором 09.10.2016 в 07:42.
ivan111
27.09.2016 12:53
Могу только названия скинуть, которые здесь от Ливси перечислены.Сами книги не могу. Книги сам ищи.
ivan111
13.02.2017 12:03
Volatility Analysis
Описание:
Презентация по некоторым аспектам волатильности:

1. Определение исторической волатильности: приведены способы оценки с учетом hi и lo значений (Parkinson, Garman-Klass, Rogers-Satchell, Yang-Zhang). Но проблема в том, что использовать их в моменте проблематично - неизвестно, какой будет hi и low до закрытия дня. Предложен другой способ оценки: (цены логнормированы).

2. Способы определения теоретической улыбки волатильности:

Break Even Volatility

Delta Hedge
Gamma Weighted Average
From Local Vols

Using forward PDE
Using harmonic mean approach
3. Анализ по PCA индекса SnP 100 и отраслевых индексов.

Подробнее
http://www.stagirit.org/
ivan111
31.03.2017 22:10
УРАЛСИБ Брокер
25.01.2021 16:08
Всем доброго дня!

Сегодня в 19:00 (по мск) состоится вебинар “Обзор рынка акций РФ” с Ибрагимовым Рустемом.

Мы будем рады видеть всех Вас на трансляции 🙂

Присоединиться к трансляции можно будет по ссылке:

https://youtu.be/rsJEpvI7JKc
Перс
08.04.2021 22:32
Многие советы правильные, но учиться по ним торговать акциями - это всё равно, что учиться плавать, стоя на берегу. Это полезно, но пока в воду не влез и не нахлебался - не научишься. А так - почти всё правильно
Опытное Супербыдло
это точно. нужен свой опыт
УРАЛСИБ Брокер
19.04.2021 15:45
Всем доброго дня!

Сегодня в 19:00 (по мск) состоится вебинар “Обзор рынка акций РФ” с Ибрагимовым Рустемом.

Мы будем рады видеть всех Вас на трансляции 🙂

Присоединиться к трансляции можно будет по ссылке:

https://youtu.be/JdS-_9jyg0E
«« « 6 7
Новое сообщение | Новая тема |
Котировки онлайн
Котировки
для профессионалов
Автоследование
Игровые сервисы