О технологии взятия прибыли.

Очень интересное движение от минимума 7 марта, пробившее все средние.

Получилось, что это движение прошло как раз на стыке контрактов. В понедельник 18 марта была экспирация мартовского контракта фьючерса евро, и объемы перешли на текущий июньский контракт.

Во всем восходящем движении построить один профиль объемов не получается, т.к. была торговля сразу на двух контрактах. Мы вручную посмотрели на разных профилях и по положению, где долго была цена, и по наторгованным объемам – район 1,1320 интересен с точки зрения закрепления цены относительно него. Потому что предыдущий тренд вниз, и трейдерам, которые задумываются о взятии прибыли, очень интересно: будет ли хорошее восходящее движение, безостановочное.

20 марта рывок вверх на важных экономических новостях. Дальше – не менее резкий откат 22 марта, причем без важных новостей – на второстепенных новостях по евро. Реакция практически одинаковая.

Сегодня – о более краткосрочных делах. По поводу динамики объемов и некоторых нюансов, которые очень сложно рассказать в теории, гораздо проще показать на практике.

Какая ситуация интересна для взятия прибыли? Когда цена, качнувшись в одну сторону, как маятник, откатывается обратно. И там, где маятник как бы притормаживается в крайней точке, очень желательно понять: пойдет он чуть-чуть дальше, т.е. это - окончательная остановка или перед остановкой отклонится еще дальше.

В нашем случае качания происходят относительно коричневой средней. Сначала вниз, затем – движение вверх. И снова вниз. Как видите, амплитуда колебаний неодинаковая – таковы рынки, да и понимание того, что средняя является некоей условной вертикалью качания маятника, тоже относительно, как и большинство понятий в трейдинге. Но примерно представление можно понимать.

Я что хочу сказать. В начале каждого движения интересно было поймать момент, когда цена качнется в обратную сторону.

Это будет все как бы наскоком немножко, не в стиле «Показываю – внимательно смотрите». Моя задача – не показать уровень своей компетенции (для этой компетенции за десять лет фактов уже набрано больше, чем нужно), а пробудить в вас желание искать такие моменты в рынке.

Так вот резкий качок в одну сторону – признак, знаете как: «последний вздох умирающего тренда». Не очень красивое сравнение, но рывок вниз 7 марта именно таким и оказался. Далее – движение в обратную сторону. И тут можно понять, что происходит: откат и продолжение вниз больше вероятны или это все же начало новой тенденции.

Так вот эта ситуация – выделенная на графике – дала возможность трейдерам, использующим методику ДАРТС и динамику объемов, понять, что шансы заработать в покупках в этот момент – казалось бы, против тренда – достаточно серьезно выросли. Дальше – технология расчета целей, выбор размера риска и размера позиции, стоп и т.д.. Это – технологические моменты, сегодня мы говорим о нюансах этих «качелей».

Что получилось в этом восходящем тренде, который «против шерсти» и который пробил все препятствия в своем пути вверх?

Читать статью полностью

В специальном разделе форума приведены примеры совершенных сделок, на них рассмотрим некоторые нюансы, связанные с освоением 2-го этапа прибыльного трейдинга – начало работы по сложным алгоритмам ДАРТС.

Прибыльными трейдерами мы считаем таких, которые снимают с торговых счетов больше средств, чем на них было внесено.Базовые алгоритмы – это умение ориентироваться в рынке и не терять больше, чем ограничено правилами.

Усложненные алгоритмы – это задача «выйти в ноль» по итогам отчетного периода серии сделок.

Сложные алгоритмы – задача выходить «в плюс» и постепенное его наращивание.

Процесс роста.

Самый простой – базовые навыки, платформа будущего бизнеса в прибыльном трейдинге. Базовые навыки являются самыми простыми, но тем не менее закрепить их прочно достаточно нелегко. Усложненный алгоритм дается легче. А вот на этапе сложных алгоритмов возникают трудности. Трейдер начинает видеть множество вариантов на разных таймфреймах и на разных инструментах и как-бы теряется от обилия возможностей. Успешно пройден базовый и усложненный этапы – казалось бы, дальше пойти должно лучше. Но на самом деле некоторый спад вполне закономерен.

Объясню почему. К примеру, Вы ходили пешком – это «базовый уровень передвижения». Потом научились ездить на велосипеде, и у Вас хорошо получается. И Вы сели на мотоцикл, достаточно мощный. Говорить о том, что Вы сразу справитесь с управлением, и все у Вас будет получаться так же хорошо, когда Вы ездите на велосипеде, – наверно наивно. В этом смысле все житейский опыт применить могут и понимают. В трейдинге, к сожалению, люди часто действуют «от обратного» – предпочитают учиться сначала сложным навыкам, не освоив простых. И даже если идти по методике освоения сложных навыков – это всегда в результативности некий спад, вполне понятный. И как раз на этом этапе очень важно не растеряться, не потерять «за деревьями лес», верить в себя, несмотря на некоторые огорчения в виде убытков, двигаться дальше, понимая, что трейдер – та личность, которая умеет падать и подниматься. В трейдинге без этого нельзя.

Сказанное для тех, кто не в школе ДАРТС, является важным, потому что если сразу перейти к сделкам, возможна неправильная оценка ситуации.

Хорошо ли когда трейдер получает убытки?

Вот пример убыточной сделки, совершенной трейдером, который уже достаточно давно трудится по сложным алгоритмам и предпочитает короткие таймфреймы.

Читать статью полностью

Достаточно редко, не каждый даже контракт, складывается интересная ситуация для работы – резонанс.

На графике до экспирации декабрьского контракта рынок шел вниз, и даже после экспирации было обновление минимума. С января началось движение вверх. В этом движении на графике Н4 согласно базовой модели есть первая красная, пробившая сразу три средних: красную, зеленую и коричневую – яркое начало движения против предыдущего долгосрочного тренда. К ней коррекция, чуть короткая по времени, без ярко выраженных трех волн синего уровня. И далее еще раз а+b или 1+2 в будущей 3 красной. Причем темп движения вверх в марте не просто замедлился – он практически остановился. Если во второй половине февраля темп ускорился, то в марте резко замедлился.

И самый интересный момент – прошедшая торговая неделя, когда цена вернулась под зеленую среднюю к коричневой. Было два варианта работы трейдеров: активно покупать после пробоя максимальных объемов в районе 1,3080 или ждать подтверждения в виде пробоя 1,3348 как входа в зону прибыли, обозначенную на графике, до диапазона 1,37. Агрессивный вариант – отскок от коричневой средней, 1+2 на младшем таймфрейме и вход после закрепления еще на более младшем. Консервативный – вход на пробой экстремума. Консерваторы, купившие на 1,3350, пока не то что бы в унынии, но цена пока не оправдывает возлагавшихся надежд: мы предполагали, что ускорение приведет быстро в район 1,35. Пока не получилось.

Как в этой ситуации работали трейдеры школы (Освоение – это примеры работы трейдеров в сложившейся ситуации).

Очень любопытный момент – редко встречающийся резонанс, и волны подтвердили, и объемы. Но реализации пока нет. Сразу скажу, что система принятия решения ДАРТС – это не Грааль и не панацея от убытков, это – рабочая система, которая подразумевает принятие и исполнение решений в ситуациях, когда шансы заработать склоняются в пользу трейдера, не более того. У нас нет идеальных точек входа, самой лучшей торговой системы и прочего. СПР ДАРТС – это скорее система развития прибыльных торговых навыков: от простого – к сложному, от меньшего – к лучшему.

Некоторые трейдеры на этом пути останавливаются уже в самом начале – на уровне базовых алгоритмов, некоторые двигаются дальше. Те трейдеры, которые с нами уже больше трех лет, находятся на уровне, позволяющем работать в такой интересной ситуации.

Из раздела практики – на что хочу обратить внимание.

Мы называем это «связкой» – т.е. нужно спрогнозировать движение.

Читать статью полностью

В предыдущей заметке торговые навыки сравнивались с деталями механизма. Если просто сложить детали, - механизм не заработает. Нужна подробная инструкция, схема, алгоритм сборки. Но СПР не только алгоритм сборки механизма трейдинга.

Предыдущие заметки.

Заметка 1. Какой путь выбрать?

Заметка 2. Что такое торговые навыки?

Заметка 3. Постановка целей.

Факт очевидный, но многими игнорируемый: ваши шансы завершить торговый период с прибылью тем выше, чем сильнее ваши торговые навыки, то есть лучше СПР. И наоборот, пока вы новичок, - ваши шансы заработать трейдингом близки к нулю. Скажем так, пока у трейдера слабая СПР, - рассчитывать на итоговую прибыль можно только при условии везения. СПР может развиваться и усложняться, в нее могут добавляться новые детали при необходимости и убираться старые, уже бесполезные. СПР – постоянно корректируемый, развивающийся алгоритм работы трейдера.

В отличие от понятия торговой системы, которая создается автором для себя и не учитывает особенности личности других трейдеров, СПР трейдера обязана быть личной. Почему? – Потому что принятие и исполнение решений – всегда творческий процесс.

Лирическое отступление: на прием к психотерапевту приходит мужчина в спецовке.

- На что жалуетесь?

- У меня серьезные проблемы: прихожу с работы измотанный, срываюсь на жену и детей, семья на грани развала, я в отчаянии!

- Простите, а чем вы заняты на работе?

- Я рабочий, передо мной по ленте конвейера движутся апельсины. Хорошие плоды я не трогаю, порченые отбираю в корзину.

Психотерапевт в замешательстве: так в чем же ваша проблема?

- Доктор, я тружусь по 8 часов каждый день, и каждую минуту, почти каждую секунду, ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЯ!!

СПР - это также система развития и совершенствования, способная учитывать промежуточные результаты работы трейдера и корректироваться в зависимости от качества проделанной работы. СПР трейдера нацелена на освоение, развитие и совершенствование специальных навыков прибыльного трейдинга, т.н. торговых навыков.

В заметке 2 упоминал о специалистах по методике обучения, методистах. Они знают, что любые сложные навыки приобретаются по общей схеме:

1) ставится конкретная цель;

2) вырабатывается алгоритм движения к цели;

3) выполняются действия по достижению цели;

4) оценивается полученный результат;

5) корректируется алгоритм.

Далее пункты 3, 4, 5 повторяются до достижения цели.

Постановка цели в СПР трейдера.

Цель научиться делать деньги трейдингом, - это почти как научиться летать. Прежде чем приступить к полетам, всех пилотов учат мерам безопасности. Будущий летчик должен твердо знать: или он соблюдает меры безопасности при пилотировании, или он - не пилот. Для трейдера по аналогии жизненно важны правила безопасной торговли, как основа формирования торговых навыков.

Влиять на поведение цены трейдер не может, зато может влиять на свое поведение в рынке. «Хочешь научиться делать деньги, – научись ограничивать свои «денежные аппетиты». В первую очередь – ограничь размер денег, которые можешь потерять в случае неудачи. Здесь гне обойтись без понятия риск, рисковая сумма. Предлагаю считать риском ту сумму денег, которая будет списана с торгового счета в случае убытка по сделке или нескольким сделкам подряд. Пусть такие риски будут называться торговыми. Есть еще неторговые риски: деньги с торгового счета можно потерять и без торговли, например при банкротстве брокера.

Итак, чтобы научиться делать деньги, придется рисковать, но ограничив торговые и неторговые риски правилами безопасной торговли.

В правилах нужно предусмотреть действия трейдера при достижении границ риска. Необязательно ждать, пока убытки достигнут предельных, часть ограничений можно применять при убытках, достигших половины от предельных. Также необходимо заранее установить, как поступить с полученной прибылью. Основных вариантов два: оставить прибыль на счете (если предусмотрена программа наращивания рисковой суммы), или снять прибыль и применить ее в других целях, не связанных с трейдингом.

В целях грамотного построения личного бизнеса в трейдинге целесообразно считать прибылью разницу между выведенными с торгового счета деньгами и внесенными на счет.

Прибыль = вывод – ввод.

Читать статью полностью