|
Да , «дерзкое» высказывание и читатель в праве так думать . Потому что , нет ни одного источника , ни одного программного продукта , ни одного раздела ,темы в теории экономики , где такой ключевой параметр РИСК обходился стороной! Но точно также нигде еще и никогда и я не формулировал такую «дерзость»... Почему вдруг решил высказаться ? Потому что попытки найти партнера так до сих пор безуспешны! В чем причина моего неуспеха? Полагаю в том , что я противоречу устоявшимся догмам торгового люда ... ( смотри мои статейки в блоге) , или просто народу нет дела ( у многих есть торговые схемы и они их устраивают...) . Поэтому я сейчас приоткрою немного завесу в , еще не познанное , но мне понятное ! И НАДЕЮСЬ , что просекание кого-то достигнет ! Но без экскурса в анналы математики не обойтись и я напомню некоторые понятия. - Есть в математике понятие - МНОЖЕСТВО ( далее ( М ) ).
Цены ( котировки , курсы...) любого рынка – это числа и мы имеем дело с ( М ) чисел ! Но числа бывают разные и соответственно разные ( М ) ! Нас интересует только ( Z ) – все вещественные числа ! ( Z )– это все числа целые ( Е ) , например , 1,2,3...,-1,-2,-3,...рациональные ( Q ) , например , 1/2; 0,5...иррациональные ( R ) , например , 1,414; 1,732 ( корень квадратный из 2 , 3 соответственно ) и число ноль . 2. Есть в математике понятие - полное ( М ) . Пусть а, в, с,... элементы ( М ) . ( М ) называется полным , ели для любых его элементов а, в, с выполнимо : а + в = в + а *), а x (в + с) = а x в +а x с = в x а + с x а , а также существуют такие элементы е и о в ( М ) , что для любого элемента а из ( М ) выполнимо : а + е = а и а x о =о. Элементы е и о называются единицей и нулем множества ( М ) . Легко видеть , что для числового множества ( Z ) условия полноты выполняются! Казалось бы с легкостью можно сказать ,что и ( Ц ) – множество цен любого рынка , как множество чисел , полное ! Но это не так! И именно этот факт неполноты ( Ц ) неизбежно вносит в любую торговую методологию параметр учета рисков ! Только тогда , когда можно «дополнить» ( Ц ) , можно построить торговую технологию полностью исключающую риски операций на любом рынке ! Хотя есть риск , например, всемирный потоп ... Но думаю читатель понимает ,что и живем то мы «здесь и сейчас»..., ведь не о том речь! 3. В теории множеств : ( А ) включено в ( В ) ( или ( А ) < = ( В ) ), если любой элемент из ( А ) есть и в ( В ) , но не наоборот ! Например, смотри выше , ( Е ) < = ( Z ) . Так вот переходим к главному . Оказывается , что ( Z ) < = ( ZЦ ) . Где ( ZЦ ) обозначает множество цен любого рынка ! И ( ZЦ ) - это бесконечная матрица вида : ц1, ц2, ц3, ... Цn f 1 (ц1 ), f1 (ц2 ), f 1 (ц3 ), f 1(цn ), f 2 (ц1 ), f2 (ц2 ), f 2 (ц3 ), f 2(цn ), ... f m (ц1 ), fm (ц2 ), f m (ц3 ), f m(цn ) . Или можно записать так ( ZЦ ) = ( Z ) + ( f i (цj ) ) , что означает , что множество цен любого рынка – это множество всех вещественных чисел в объединении с бесконечным множеством функций ( f i (цj ) ) . Здесь самое существенное , что существует m конечное число функций ... позволяющих дополнить ( Z ) ! Операция дополнения ( Z ) раз и навсегда исключает ценовые риски любого рынка ! Почему и каким образом? Отвечаю : Для ( ZЦ ) верно следующее ( ZЦ ) = (ZЦпк ) + (ZЦпр ) + (ZЦо ), Где (ZЦпк ) множество цен где идет покупка, (ZЦпр ) множество цен где идет продажа, (ZЦо ) множество «пустых» цен , где сделка игнорируется , иначе вернемся к риску... Идем далее . Для любого рынка существует необходимая и достаточная сумма капитала для проведения сделок ! Ввод такой суммы на рынок и исполнение (ZЦпк ) и (ZЦпр ) и приводит к росту прибыли по экспоненте , а риск исключен , иначе не было бы рынка ! Любой рынок – эффективный процесс и (ZЦпк ) , (ZЦпр ) -суть эффективные множества! *) Введены условно арифметические операции для множеств и их элементов ( для простоты понимания ).
| 
Оставить комментарий
