Полная версия  
18+
2 0
5 комментариев
5 598 посетителей

Блог пользователя Doges

Клуб РТС

Инвестировать может каждый - наш девиз.
31 – 38 из 381 2 3 4
Doges 02.07.2016, 18:08

Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог июня 2016

Вот прошла еще одна неделя и первый летний месяц торгов на срочном рынке Фортс, обзор самых ликвидных фьючерсов которого я и хочу представить. И начну традиционно с фьючерса на индекс РТС — RIU6. За прошедшую неделю фьючерс на индекс заметно подрос — на 4,2%. В понедельник отыгрывая еще негативные факторы брексита, продолжал падение. Но все таки и мировые площадки нашли какие то точки остановки, и фьючерс на РТС также нащупав поддержку в 86000 пунктов, остановил падение и начал потихоньку рост, который перешел в уверенный во второй половине недели. Находясь выше скользящей средней, цена на фьючерс показывает, что по крайней мере в ближайшее время рост будет продолжен. Но впереди у цены есть сопротивление в районе 92800 пунктов. При закреплении цены ниже 90000 пунктов, можно считать тренд сломленным. Ну а пока есть тренд, то и думать нужно о том, как работать в этом тренде, но и увлечение этим может несколько отвлечь. Не стоит забывать и о риск менеджменте и о том, что всегда нужно быть готовым к любым ситуациям на рынке.

Давайте рассмотрим итоги июня. Глядя на график видно, что цена находится в широком боковике, границы которого обозначены 84500-93800 пунктов. Причем от самого нижнего уровня до локального максимума цена долетела со 2 июня по 9 июня, показав доходность в 11%. И откатив с этих уровней, цена перешла в более узкий диапазон. Если рассматривать динамику движения данного фьючерса более длительнее по времени, то в этом диапазоне 84500-93800 он двигается уже с начала апреля. И получается, что пробой любой из этих границ может усилить импульсом движение в сторону пробоя. Нужно внимательнее присматриваться при подходе к этим ключевым уровням. В данный момент какое-то движение вверх ничем не ограничено, кроме озвученных уровней сопротивления: 92800 и 93800 пунктов. Фиксировать лонговые позиции пока нет смысла, а заходить в шорт...., ну если только пробовать от верхних границ, при наличии каких то дополнительных сигналов.

1 0
Оставить комментарий
Doges 25.06.2016, 10:43

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 25 июня

Ну вот и состоялся брексит — жители Великобритании большинством проголосовали за выход из Евросоюза. И сегодняшний обзор будет так или иначе касаться этого события. Упавшие на панике мировые рынки и ресурсы, утянули вниз и наши индексы. Но напрямую фондовый рынок России не завязан на брексите. Поэтому я при возможности в обзоре буду искать какие то ключевые точки, уровни, куда с точки зрения технического анализа, отрешась от политики, имеет вероятность дойти наш фондовый рынок.

И свой обзор я традиционно начну с фьючерса на индекс РТС — RIU6. Выросший за неделю до локальных максимумов 92870 пунктов в вечернюю сессию 23 июня, фьючерс показал рост ожиданий противников выхода. Почему то перед самым референдумом градус того, что все останется как было, невероятно возрос. И это показывает нам в частности динамика движения фьючерса на индекс. Вырвавшись в понедельник из диапазона прошлой недели 86000-89000 пунктов, и потрогав снова в качестве поддержки в ночь 23 июня, цена в вечернюю сессию четверга достигала 92870 пунктов. Откуда и было падение на открытии пятницы вслед за мировыми индексами. Но смотрите, несмотря на громадное падение европейских индексов, например французский CAC40 закрылся по итогам дня в -7,93%, хотя просадка в моменте была больше, цена упала обратно в диапазон, откуда вышла и ни больше того. На открытии фьючерс упал сразу на планку в 86910 пунктов, и после этого не торговался 25 минут, после припав совсем немног, цена ушла в жесткий боковик, под конец дня дважды протестировав на прочность уровень 89000. Все таки это падение не было критичным для нашего индекса РТС. Если в понедельник на азиатской сессии не случится обвала, то есть вероятность роста. Но все таки такие падения не проходят бесследно. Однажды начавшееся снижение таких масштабов может продолжится и в дальнейшем, чему нас учат все предыдущие кризисы.

Весь обзор целиком

0 0
Оставить комментарий
Doges 18.06.2016, 12:01

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 18 июня.

Истекшие фьючерсные контракты срочного рынка вдохнули жизнь, то есть ликвидность, если говорить финансовым языком в следующие, сентябрьские контракты. На то он и срочный рынок, что все имеет свой срок исполнения. И начну свой обзор как всегда с главного фьючерса: контракта на индекс РТС — RIU6. Прошедшая неделя была короткой, всего 4 торговых дня. И всю эту неделю он находился в боковике после падения на предыдущей. Нащупав некие границы: 89000 верхняя и район 85860 пунктов нижняя, он неспешно путешествовал похоже без всяких идей, отбиваясь от каких то старых поддержек и сопротивлений. Нет идей — нет движений. С обеда в пятницу, индекс пробил все таки сопротивление средней скользящей и сделал попытку закрепиться там. Попытка удалась, но пройти выше верхней границы канала не получилось. Похоже на то, что все таки давит на котировки будущий референдум в Великобритании, который пройдет на следующей неделе. Несмотря на растущие всю пятницу котировки нефти, ни индекс, ни основные ликвидные фьючерсы на акции, подросшие в пятницу с утра, не подтвердили свой рост. А без подтверждения роста, это просто коррекция к падению. Хотя район 86000 пунктов это по данному фьючерсу достаточно серьезная поддержка с апреля месяца, попытки пробить ее вниз в мае и начале июня и закрепиться там, не увенчались пока успехом. Получается, что рынок не хочет падать, и показывать рост пока не на чем, о чем я уже говорил. Все движения на предстоящей неделе будут зависеть от того как проголосует Великобритания. Как говорится в одном известном биржевом правиле: «Покупай на слухах, продавай на фактах».

Обзор целиком

0 0
Оставить комментарий
Doges 12.06.2016, 17:22

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 11 июня

Как то быстро пролетела неделя, по крайней мере для меня. И вот подошло время очередного обзора нашего срочного рынка. Анализ самых ликвидных фьючерсов Фортс традиционно начну с фьючерса на индекс РТС — RIМ6. Это последний обзор этой серии фьючерсов, так как на следующей неделе будет их экспирация, т.е. исполнение контрактов. И следующий обзор уже будет обзором контрактов с исполнением в сентябре 2016 года. Итак фьючерс на индекс РТС с минимальных значений 2 июня в 86910 пунктов вырос к 9 июня на 11,1% до 96600 пунктов в моменте. Этот уровень тоже не случаен, это максимальные значения, которые были достигнуты данным контрактом 29 апреля, И с этого уровня и началась коррекция в инструменте. Упав на 1500 пунктов в начале торгов четверга, фьючерс весь день простоял в узком боковике. Падение усилилось лишь в пятницу. Сошлось несколько неблагоприятных факторов: корректирующаяся нефть, азия в красной зоне, ожидание снижения ставки нашим ЦБ, фиксация позиций перед длинными выходными. Трудно в такой ситуации показывать рост, Да его и не было. Ситуация в инструменте на текущий момент конечно негативная. Пробив поддержку 92900 цена зашла обратно в свой трех месячный диапазон движения. Находясь ниже скользящей средней, фьючерс показывает, что находится в нисходящем тренде. Да и по Доу тренд медвежий уже. Если закрепимся ниже 91200 пунктов, то это будет дополнительным подтверждением падения цены. От покупок конечно лучше воздержаться, и пробовать работать от продаж на коррекционных движениях вверх

.

Обзор целиком

0 0
Оставить комментарий
Doges 06.06.2016, 11:24

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 4 июня

Ну вот и пришла пора летняя и этот обзор первой недели наконец наступившего лета я начну конечно же сфьючерса на индекс РТС — RIМ6. Ничего особенно и не изменилось за эту прошедшую неделю в динамике цен фьючерса. Разве что протестировали уровень поддержки в 86900 пунктов. Как оказывается довольно таки серьезный уровень. Еще в марте сего года это было сопротивлением для цены фьючерса, пробив которое в апреле и сделав поддержкой, уже в третий раз цена протестировала уровень. Он оказался крепким, и цена отскочила обратно в свой, ставший уже почти родным боковик 86900-92600 пунктов. Особенного интересного чего-то за прошедшую неделю не было. В данный момент цена находится в повышательном движении локального характера. При попытках пробить и закрепиться выше или ниже указанных границ, фьючерс может принести достаточную волатильность и резкость хода цены. Хотя до экспирации осталось совсем ничего, возможно и удержат в рамках этого боковика.

Фьючерс на сбербанк SRM6. В рамках торгов фьючерсом на акции Сбербанка, почти наступила коррекция ))). Показав 31 мая новые исторические хаи, цена совершенно естественным образом откатилась немного назад. Если честно, то я думал, что наступила долгожданная коррекция. Но не все так просто в нашем королевстве. Уровень 13050 устоял, слегка прогнувшись под медведей и выпулил их обратно в диапазон. Всю просадку выкупили без особых усилий. Скользящая средняя, повинуясь своим математическим законам, вытянулась в прямую линию, практически параллельную идеальной линии уровня. Силы быков и медведей абсолютно равны, никто не может, а возможно и не хочет пытаться одержать победу в данном противостоянии.

Обзор целиком

0 0
Оставить комментарий
Doges 28.05.2016, 14:25

Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог мая 2016

Вот практически прошел и май. Как быстро летит время, вроде совсем недавно писал обзор фьючерсов за апрель месяц, и вот уже пришла необходимость рассматривать торговлю основными фьючерсами за май месяц. Хотя он еще будет представлен двумя торговыми днями на следующей неделе, и цены могут улететь куда угодно, и можно счесть обзор не совсем корректным, но все же рискну и вместе с обзором за неделю, как всегда в конце итоги месяца.

Итак, фьючерс на индекс РТС — RIМ6 зайдя в нисходящем тренде с прошлой недели в торговый коридор образовал некое боковое движение в первые два дня и только в вечернюю сессию в ночь на 25 мая, цена пробила сразу два важных показателя: верхнюю границу канала, и скользящую среднюю 262 периода, что дало сильный сигнал на покупку, который впоследствии и подтвердился. На следующий торговый деень рынок открылся хорошим ростом. Росли правда до середины дня 26 мая, после чего произошел небольшой откат, перешедший в боковик. На текущий момент судя по графику, лонговую позицию нужно удерживать, и фиксировать ее только при прохождении цены вниз за линию скользящей средней.

Часовые таймфреймы за май месяц дают нам такую картину: упав с хаев апреля, фьючерс на индекс РТС застрял в боковике с границами 869970-93000 пунктов. Если приглядеться, то согласно теории Доу, тренд понижательный — пики ниже предыдущих, нижние точки каждый раз все ниже. 14 мая попытка слома нисходящего тренда не удалась и фьючерс показал новые локальные минимумы, отскочив от поддержки с марта месяца в 86970 пунктов. Для перелома такой тенденции крайне важно закрепится выше 93000 пунктов. Предпосылки к попыткам это сделать есть, судя по графику: цена находится выше мувинга, краткосрочно тренд повышательный. На следующей неделе наверно все будет поясней в этой ситуации, хотя наверно неопределенность на всех рынках сохранится из-за рисков брексита — референдума в Великобритании за выход из Евросоюза. Будем действовать согласно торговому плану и тренду.

Полностью весь обзор

0 0
Оставить комментарий
Doges 22.05.2016, 14:39

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 21 мая

Вот прошла еще одна неделя мая, и пришло время подводить итоги торгов самыми ликвидными фьючерсами нашего срочного рынка за эту неделю. Начнем конечно же с фьючерса на индекс РТС — RIМ6. Рынок предпринял только одну попытку роста на прошедшей неделе в понедельник. Рванув на открытии вверх, цена ушла в небольшое боковое движение, и ближе к вечеру была предпринята еще одна попытка роста, которая не получила продолжения, а совсем наоборот: потихоньку коррекция к росту начала развиваться. И к 18 мая колебания данного фьючерса сжались в пружину, которая пробила вниз в вечернюю сессию на новостях из Америки, заседание ФРС совсем не прибавило позитива нашему индексу. И в итоге последние два торговых дня цена на фьючерс снижалась, потеряв к концу недели с максимума понедельника 5,5%. Уровень в 88000-88100 пунктов является поддержкой с марта месяца, который уже тестировался ценой 10 мая. Устоит ли он и сейчас зависит от многих факторов: внешний фон, цена на нефть и прочих. Не угадать этого никому, нужно лишь прислушаться к рынку, и он обязательно подскажет. Линия сопротивления проходит в районе 90000 пунктов, как раз по скользящей средней. При закреплении ниже 88000, возможно резкое движение вниз. Следующая значимая поддержка для цены проходит на уровне 83300 пунктов. Но не думаю, что мы туда приедем как на санках на следующей неделе. Хотя это всего в 6% хода цены вниз от текущих. Все возможно на этом лучшем из рынков. )))

Фьючерс на сбербанк SRM6. В данный момент невозможно отследить движение цены на фьючах сбербанка одной неделей. Там готовится что то грандиозное на мой взгляд. И более читаемо это видно на графиках за последние две недели, поэтому сегодня я буду анализировать эти две последние недели. Хорошая волатильность в начале этого двухнедельного периода к концу сошла на нет. Затянув пружину, которая должна распрямиться по всем законам рынка и технического анализа. Скорость и время, когда это произойдет нам неизвестно. Зато нам известна вероятная величина этой распрямленной пружины.

Полностью весь обзор

0 0
Оставить комментарий
Doges 14.05.2016, 21:01

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 14 мая.

Ну вот и пролетели эти две праздничные короткие недели. Много чего случилось за это время, а как же жил наш срочный рынок? Давайте смотреть и разбираться. Начнем как всегда с обзора фьючерса на индекс РТС — RIМ6. Закончив апрель приличным ростом, показав локальные максимумы в 96450 пунктов, в первый торговый день мая фьючерс рухнул вслед за упавшей нефтью, отыгрывая ее падение и падение мировых индексов за то время, пока страна отдыхала. Нарисовав большой диапазон 88100-96500 пунктов, цена на фьючерс большую часть этих двух недель находилась под давлением. Придавливала и скользящая средняя, конечно не сама линия, а то что она отображает, а именно среднюю цену за период. И эта цена неуклонно снижалась вплоть до 11 мая, когда цена пробила сопротивление мувинга, немного скорректировалась и ушла в рост. Правда рост получился не очень то. И конец второй торговой недели мая прошел в узковатом боковом канале 90200-92800 пунктов. Эта неопределенность говорит о нерешительности ни быков ни медведей. Нет четких сигналов для продолжения движения в любую из сторон. Ну и мы возьмем за ориентир эти границы. Торгующим пробои уровней достаточно легко в этом отношении. Пробило уровень — вошел, стоп, и жди. А вот торгующим тренды пока непросто. В этом боковике можно легко потеряться и морально, и потерять какие то средства на движениях внутри диапазона. Ну а понедельник попробует расставить все по местам. Пока, по этому конкретно графику я бы пытался понемногу и осторожно шортить.

Статья целиком

1 0
Оставить комментарий
31 – 38 из 381 2 3 4

Последние записи в блоге

Торговые идеи в акциях на 30 марта 2020 года.
После того как я совершил сделку.
Фьючерсы на нефть Brent 6 февраля 2020 года
Рай для инвесторов заканчивается?
Фьючерс на индекс РТС 4 января
Карта рынка и итоги торгов за прошедшую неделю до 20 сентября
Нефть Brent 18 июля
Торговые идеи в акциях на 25 июня 2019 года
Карта рынка и итоги торгов за прошедшую неделю
Торговые идеи в акциях от 4 июня 2019 года

Последние комментарии в блоге

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 12 ноября (2)
Встреча в клубе. Тема: опционная торговля. (2)
Брексит. Что дальше (1)

Теги

Brent (10)
EURUSD (10)
акции (15)
Аэрофлот (8)
ВТБ (10)
Газпром (31)
доллар (79)
золото (77)
инвестиции (34)
Магнит (8)
ММВБ (11)
нефть (87)
РТС (63)
рубль (9)
Сбербанк (42)
срочный рынок (7)
теханализ (36)
Фортс (38)
фьючерс Сбербанка (8)
фьючерсы (86)