Российский рынок сегодня 28 ноября 2011 года

ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА

В четверг-пятницу появилось достаточно много сигналов предстоящего отскока (разворота), о которых я писал в предыдущем вью рынка.

В пятницу на закрытии появился еще один серьезный сигнал: сильная раскорреляция индекса S&P500 и US Treasuries. Индекс S&P500 подошел вплотную к сильному уровню 61,8% Фибо и падает между прочим уже 7 сессий подряд.

Теперь дело было за новостным фоном. Тот должен был подкрепить и обосновать движения рынка.

И вот вереница слухов прошла в эти выходные.

Главной позитивной новостью на мой взгляд является воскресная статья в Welt am Sonntag. Если это окажется правдой, то способно надолго и существенно изменить ситуацию на рынках.

Другой слух прошел от одной итальянской газеты, что якобы МВФ готов выделить для спасения Италии 600 млрд. долларов. Но это уже мне кажется полной чушью, хотя, судя по комментариям наших радиоаналитиков, именно на этой теме мы сейчас и растем...

Подробности во вью рынка, который выйдет в течение часа

.........................................................................................

ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU

Показав лоем 1147.5 по фиспу, амеры после своего открытия вышли вверх, к 1171, но под закрытие их вернули к 1153, неделя закрылась на лоях, получилось подряд две отрицательных недели, по 61 пункту по фсипу в каждой. Конечно трудно представить, что третья неделя подряд тоже выйдет отрицательной, скорее всего эта неделя будет закрыта выше 1190, с хаем выше 1200 по фсипу. Для этого уже в прошлом осталось уже почти все плохие новости, включая различные понижения страновых рейтингов венгрии и бельгии, и теперь наступило время позитива, типа планов МВФ по оказанию помощи Италии, великолепному старту предновогодних распродаж и прочего. Сегодня утром фсип показывал уже +2.2% (1180), и в 9 случаях из 10 он такой большой плюс сохраняет и приумножает.

Брент под 108, азия прилично плюсует.

Наши в пятницу отторговали диапазон в районе нижних сопротивлений, куда их бросило кукловодство на послеторговом аукционе, ГП оттоптал 162, РН 199-200, сбер 174, 1590 по луку, и вынос под конец сессии на обычный дневной размах в +2.5% выглядел вполне логичным, в итоге Мамба закрылась +1.3%, выше 1410. Если ничего не произойдет непредвиденного, вполне можно попытаться исполнить наши ожидания роста до конца месяца еще на +3+4%. Поэтому играем от лонга, и даже держим лонги с целью взять тот рост, какой дадут до конца ноября. Возможно и 01 декабря будет ударным бычьим днем, но о нем мы подумаем отдельно и позже.

Удачи!

Отдельно продолжает бесить позиция ММВБ по поводу послеторгового аукциона. Понимая прекрасно, что сегодняшняя суть аукциона - это манипулирование дневной ценой закрытия (в пятницу опять по ликвидным фишкам реальную цену закрытия опустили на -0.5% на "вечернем аттракционе"), а вовсе не предоставление "возможности исполнения сделок на закрытии по цене, наиболее близкой к рыночной", потому что у крупных игроков есть извините 9 часов торгов, чтобы продать желаемый объем (и торговое время недавно что было увеличено на час, поэтому дополнительные 5 минут ничего в этом плане не решают), ее официальные лица продолжают вешать лапшу на уши, рассказывая про западный опыт и тот "всплеск ликвидности", который они наблюдают на послеторговом ацукционе. Очнитесь, господа! На западе совершенно другая идея и правила аукциона, в частности, там в течение всего периода торгов накапливается объем по продажу и покупку, который люди хотят исполнить в районе цены закрытия после торгов, и если есть имбаланс, то играть на стороне, на которой больше объема, нельзя, и тем более нельзя выставлять заявки за секунду до окончания аукциона, и тем более недопустимо вызывать своим заявками отклонения на +-5% от цены закрытия. А у вас человек, который не хотел продать 20 000 лотов по ГП за секунду до окончания торгов по 166 руб, и через секунду после закрытия пожелавший продать их по 158.52 (на -4.5%) - не МАНИПУЛЯТОР??? Вы с ума сошли, господа.

.......................................................................................................................................

ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU

К закрытию торгов в пятницу американский рынок акций растерял весь первоначальный оптимизм. В итоге индекс S&P-500 завершил снижением 7 сессию к ряду. Поводом для этого стал рост доходностей по итальянским бондам: 10-летние облигации торговались по 7,44%, а двухлетки почти по 8%. Тем не менее, индекс S&P-500 пока остается выше ключевой отметки 1150 п., что означает высокую вероятность коррекции, по крайней мере, к уровню 1220 п.

В субботу итальянская газета La Stampa сообщила, что МВФ подготовил для Италии экстренный кредит, размер которого может составить от 400 до 600 млрд. евро со ставкой от 4 до 5% годовых. Валютная пара EUR/USDна это отреагировала незначительным ростом, вернувшись к уровню 1,3320. В начале недели инвесторы будут ждать официальных заявлений по этому из самого МВФ, иначе эта новость будет расценена как газетная «утка». Курс доллара пока не собирается без боя сдавать позиции на 1,33 против евро, на фоне бодрого старта сезона розничных распродаж, начавшегося в США 25 ноября. Напротив, Испания не исключает возможности обращения за финансовой помощью к ЕС и МВФ.

Гораздо важнее для стабилизации рынков будет принятие нового Пакта Стабильности, предусматривающего введение жестких мер по укреплению финансовой дисциплины в странах Еврозоны, включая ограничения по размеру национального долга. Ожидается, что лидеры Германии и Франции сделают это предложение в преддверии запланированного на 9 декабря в Брюсселе очередного заседания ЕС.

Открытие торгов на российском рынке акций мы ожидаем увидеть в позитивной зоне. Позитивные новости по Италии, до тех пор, пока они не будут официально опровергнуты МВФ, будут оказывать положительное влияние на биржевые котировки. В пятницу индекс ММВБ дважды протестировал на прочность уровень поддержки на 1363 п., после чего «медведи» начали активно сокращать свои позиции (закрывали «шорты»). Этот же уровень является и точкой поддержки на нисходящем тренде, начатом 10 ноября. Верхняя граница этого тренда проходит сейчас возле отметки 1440 п. Поэтому, пробой горизонтального сопротивления на 1420 п. может двинуть индекс, как раз к этому уровню. Движение выше 1440-50 п. по ММВБ пока видится нам весьма проблематичным.

Сегодня в 14-00 Минфин Италии проведет аукцион по размещению 10-летних индексируемых облигаций на сумму 500-750 млн. евро. Его результаты и дадут ответ об истинном отношении инвесторов к долговым проблемам этой страны. В 16-00 в Германии выходит индекс потребительского доверия Gfк за декабрь. В 19-00 в США выходит статистика по продажам домов на первичном рынке жилья за октябрь. В 19-30 ждем выхода индекса деловой активности в производственном секторе ФРБ Далласа за ноябрь. Завтра состоится заседание министров финансов зоны евро.

ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА

Встреча Меркель и Саркози с участием нового премьера Италии Монти завершилась безрезультатно. Меркель опять выступила против единых евробондов и сказала, что нынешние переговоры относительно Договора сосредоточены в большей степени вокруг санкций за бюджетные нарушения, а не вокруг наделения ЕЦБ новыми функциями.

Германский DAX, который днем рос почти на 2,5%, в результате закрылся -0,5%.

Есть и позитивные моменты. Днем прошла новость о том, что ЕЦБ собирается начать выдавать кредиты LTRO до 3 лет.

Данные по ВВП Германии оказались лучше ожиданий.

Азия минусует, американский фьючерс торгуется на важном уровне Фибо - 61,8% (сам индекс закрылся на нем в среду).

Само по себе пробитие такого серьезного уровня после шести сессий падения подряд маловероятно.

Несмотря на то, что сильный негатив вокруг еврозоны сохраняется, на мой взгляд, есть все предпосылки по меньшей мере для краткосрочного отскока. Если же падение продолжится еще 3-4 сессии, то тогда возникнут предпосылки для очень серьезного ралли.

Главная предпосылка...

Вью рынка выйдет в течение часа

.........................................................................................

ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU

Амерские фьючи стояли около 1170 почти весь день, и лишь вечером устремились вниз, к 1156. Сегодня утром прокололи 1155, в принципе еще где то процент снижения возможен, до 1440-44 по фсипу, но после этого однозначно должен пойти выкуп, потому что ниже 1140 фсипу уходить нельзя, иначе на рынок вернется СТРАХ, который отступил после октябрьского роста)). Скорее всего где-то здесь снижение остановится, и пойдет подъем, сначала к 1200 по фсипу, а потом может и повыше. На рынки вывалили максимум плохой информации, на каждом углу говорят про недостаток ликвидности в европе, про развал еврозоны. Однако я думаю, что перед магией рождества все эти проблемы должны отойти в год следующий. Так что сохраняем трезвый взгляд - да, проблемы колоссальные и никуда не исчезли, но играть их вниз под рождество нереально, проще отложить на месяц и забыть.

Нефть 107.6, пока что нормально. Азия нейтральна.

Наши в принципе всю вторую половину года при 1155-1160 по фсипу торговались выше 1400 по мамбе, и только 10 октября, когда амеры уже были в отскоке, тупили, неохотно поднимаясь с лоев года, но все равно потом доиграли вверх полностью. Так что наверное и нам можно пытаться закрыть месяц выше текущих, с попыткой предвыборного ралли на 2-3 дня. Скорее всего с понедельника мы начнем играть снизу вверх, и шорты перестанут быть актуальными до конца следующей недели. Так виделась ситуация вчера, так видится и сейчас.

Правда, сегодня утром нам надо будет разобраться с одной проблемой, порожденной слиянием мошеннических технологий фортса с мамбовским скудоумием, а именно с последствиями послеторгового аукциона, про который мы писали 23-ноября следующее:

"У меня слов нет, это какие колебания счета могут быть из-за этого гребаного послеторгового аукциона? Многомиллионный портфель из плюса вдруг может показать -5% например уже после торгов, - вообще епанулись что ли на бирже???"

так и случилось. Нашлись люди, которые решили воспользоваться ситуацией, и вчера резко изменили цены последних сделок. Сбербанк на послеторговой сессии укатали с 75,5 до 73,82 (-3,88%), Сбер преф с 58,5 на 57,03 (-3,83%), Лукойл с 1630 на 1565,8 (-5,76%), Газпром с 166 на 161,83 (-3,62%), ГМК с 5150 на 5008 (-4,01%), причем для этого потребовались незначительные объемы, например 21 000 лотов по Газпрому (в ГП кто-то выставил по 158.53, на -6.5 рублей, 20 000 лотов в ГП после торгов, сформировалась средневзвешенная 161.83 - по ней и провели все заявки), 17 000 лотов по сбербанку и 10 000 лотов по луку. В итоге возникла идиотическая ситуация, так как отсчет процента изменения цены в текущей сессии ведется не от официальной цены закрытия, а от цены последней сделки, и чтобы аннулировать послеторговые проливы, всем основным фишкам надо показывать сегодня с утра крупный плюс, что конечно повлияет на торги в целом. Также непонятно, что будет показывать индекс ММВБ, который закрылся на -0.82% в 18:45 и не отразил изменение цены индексообразующих фишек после торгов. В общем идиоты с биржи реально достали, а они еще собираются ввести после этого аукциона послеторговый период - походу в офисе мамбовских креативщиков кто-то распылил поры спорыньи.

.......................................................................................................................................

ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU

Вчера американские биржи были закрыты из-за праздника День Благодарения. За последние сутки все настроения на фондовых биржах диктовались новостным фоном идущим из Европы. Вчера агентство Fitch понизило рейтинг Португалии с «ВВВ- » до «ВВ+» с негативным прогнозом. По итогам состоявшейся встречи лидеры Франции и Германии заявили, что хотят скорректировать основополагающие соглашения ЕС, чтобы спасти евро. В свою очередь Ангела Меркель по-прежнему жестко выступает против выпуска еврооблигаций. На этом фоне валютная пара EUR/USD опустилась до 7-недельного минимума на 1,3305. Все эти факторы давят и на европейский рынок акций. Например, британский индекс FTSE-100 без остановки снижается уже почти 9 сессий подряд.

Цены на нефть марки Brent к закрытию недели торгуются без изменений возле отметки $107,6/барр. На рынке промышленных металлов также не отмечается серьезных изменений цен: медь $7200/т, никель $17100/т, алюминий $2030/т. Азиатские фондовые индексы сегодня торгуются преимущественно в красной зоне: MSCI Asia -1%. Отсутствие позитива в Азии сейчас давит на американские фьючерсы: S&P-0,56%.

Открытие торгов на российских биржах в пятницу мы ожидаем увидеть в зоне незначительного снижения. Ближайшие торги будут проходить в условиях тонкого рынка. Индекс ММВБ сейчас балансирует возле важного уровня поддержки на 1380 п., прорыв которого будет означать выход вниз из консолидации последних дней. То же самое можно сказать и про фьючерс РТС, где благодаря усилиям «медведей» котировки приблизились к опасной точке срыва вниз на 138 тыс. п. Не исключаю, что в ближайшее время мы увидим попытки пробоя этого рубежа, что столкнет фьючерс к уровням 136-134 тыс. п.

Сегодня не выходит важной статистики из Европы и США, поэтому все внимание инвесторов будет приковано к итогам аукциона (14-00 мск) по продаже итальянских облигаций с погашением в сентябре 2013 года на сумму 2 млрд. Сегодня в США «Черная пятница» открытие рождественских распродаж в магазинах, финансовые рынки открыты до 22-00 мск.