Российский рынок сегодня 15 декабря 2011 года
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Вчера индекс S&P500 снижался третий день подряд, но особенно сильная распродажа была в commodities. Золото закрылось ниже 200-дневной скользящей средней, серебро уже торгуется там после сентябрьского крэша.
Честно говоря, это было неожиданно для меня. Я не думал, что золото и серебро окажутся так восприимчивы к слабости евро.
Но в ближайшие два-три дня, по крайней мере до понедельника, я ожидаю отскока и образования некоторого волатильного боковика по евро примерно с диапазоном 1,292-1,315. Это связано с высокой перепроданностью, и на дневных графиках индекса доллара с наложенными лентами Боллинджера хорошо видно, что все движения с сигма больше двух затем подвергались коррекции (рисунки будут позже)
Волатильный боковик в евро предопределит и такую же торговлю в commodities и на фондовых рынках. Боковик ИМХО будет иметь уклон вверх.
Подробности во вью рынка, который выйдет в течение ближайшей пары часов.
.........................................................................................
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
Фсип вчера спокойно снизился к 1209, и сегодня утром 1211. Пока это соответствует намеченному нами сценарию: возврат к 1240 до конца недели, а потом проход через 1260 до 1280-90 под Рождество на следующей неделе, для этого фсип не должен уходить ниже 1206, на самый крайний случай допустим кратковременный прокол через 1200 (если смотреть по "старому" контракту).
Азия нейтральна (по -1% теряют и япы, и китай, и индия), а вот про нефть надо сказать особо, брент вчера укатали на -5%, якобы на решении ОПЕК об увеличении квоты на добычу. На самом деле решение ОПЕК всего лишь легализовало существующее положение дел, так как при квоте 25 млн. баррелей в сутки все добывали больше 30. К тому же медвежий удар был нанесен и по металлам, что никаким решением ОПЕК не объяснить. В то же время нефть так долго находилась в узком коридоре, что даже если удастся ее вытолкнуть за нижнюю границу коридора, первой реакцией всех спекулянтов будет желание вернуть ее в канал, да еще и к верхней границе, так что до рождества я за нефть особо не боюсь, хотя может быть я недооцениваю это движение, полагая его ложным. А вот после рождества нефть может оказаться под серьезным давлением, следующий год вообще должен пройти под знаком дешевеющей нефти, потому что это очень выгодно США и крайне невыгодно России и Ирану.
Наши вчера выкупили гэп вниз, и даже против внешнего фона устремились вверх к 1405 по Мамбе, прибавляли +2%, пока не состоялась экспирация по фьючерсам и опционам, после чего всего за час Мамба потеряла -40 пунктов, а фишки ушли в заметный минус, в котором и закрылись. С одной стороны, уровни довольно низкие, и покупать можно, особенно если рассчитывать, что амеры пойдут вверх. С другой стороны, только после 12 часов будет понятно, как наш рынок отнесется и к -5% по нефти, и к выступлению Путина, который очень часто говорит вещи, на который фрр реагирует отрицательно. Декабрь - не время торговать обычным объемом и ловить большие движения, поэтому уменьшаю объемы в три раза, и перестраховываюсь, выставляя заявки на самые вкусные уровни, чтобы не испытывать под конец года неприятных эмоций.
.......................................................................................................................................
ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU
В среду фондовые индексы США завершили торги в красной зоне уже третью сессию подряд. Вирус долговых проблем еврозоны продолжает заражать рынки, сжимая ликвидность и стимулируя продажи активов. Меры, принимаемые европейскими правительствами, направлены на достижение долгосрочных результатов, однако они не стабилизируют рынки в краткосрочной перспективе. Поэтому по факту мы видим проблемы у европейских банков в купе с ростом стоимости госдолга. Вчера Минфин Италии разместил 5-летние облигации на 3 млрд. евро с доходностью 6,47% - максимум с момента создания евро. На вторичном рынке доходность по 10-летним итальянским бондам превысила ключевую отметку в 7%, достигнув 7,169%. Спрос на безрисковые активы растет. Минфин США в среду успешно провел аукцион по 30-летним облигациям в объеме $13 млрд. с рекордно низким уровнем доходности для размещений – 2,925%.
Доллар США опять в почете у инвесторов. Глава ФРС Б. Бернанке вчера заявил, что у его ведомства нет ни намерения, ни полномочий оказывать помощь европейским банкам или государствам. На фоне укрепления курса доллара (EUR/USD 1,2995) цены на сырьевые товары показали максимальное падение за последние 11 недель: индекс сырьевых товаров Standard & Poor’s GSCI рухнул вчера почти на 4%. Даже котировки золота обвалились на 5% ($1572/унц). Продажи потом перекинулись и на сектор промышленных металлов: алюминий $1980/т; медь $7245/т.
Цены на нефть Brent к утру четверга торгуются возле отметки $106/барр. Согласитесь, цена более чем достойная при таком курсе доллара и на новости о том, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) впервые с 2008г. решила повысить квоты на добычу нефти до 30 млн. барр/день.
Сегодня мы ждем открытия торгов на нашем рынке акций в зоне небольшого снижения. Два мощных фактора сегодня будут определять направление движения нашего рынка: негативный внешний фон идущих с мировых фондовых, валютных и сырьевых рынков и предстоящая экспирация декабрьских фьючерсов и опционов на индекс РТС. Вчерашний слив нашего рынка под закрытие сессии показал, что наших игрокам достаточно сложно держать индексы на нужных уровнях на фоне обвала котировок на соседних площадках. Поэтому высокой внутридневной волатильности нам сегодня опять не избежать, особенно в промежуток с 12 до 16 часов. Сегодня спекулятивные объемы перейдут на торговлю мартовским фьючерсом РТС, где после обеда будут преобладать продажи. Если котировки здесь уйдут ниже отметки 130 тыс. п. усиления продаж под закрытие этой недели нам не избежать. Однако, когда индекс пессимизма зашкаливает – это признак приближающегося разворота вверх.
Видя волатильность в фондовых индексах и отсутствие позитивного тренда, а также неопределенность в будущем, розничный инвестор теряет интерес к рынку акций. Заработать на нем могут только быстрые агрессивные стратегии, торговать по которым многие игроки оказались просто не готовы. Подтверждением этой тенденции являются сообщения от таких крупных брокерских компаний, как Charles Schwab и E-Trade об оттоке клиентов в ноябре в связи с ростом рыночной волатильности.
