ОБЗОР: ЦБ может сгладить надзор для банков с введением "Базеля" с 2016 г - эксперты

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Банк России не будет откладывать введение с января 2016 года регулирования для банков в соответствии с международными базельскими стандартами, однако может пойти на смягчение действия отдельных нормативов по результатам их выполнения, считают опрошенные РИА Новости эксперты и представители российских кредитных организаций.

Совет директоров Банка России утвердил введение с 1 января 2016 года ряда анонсированных ранее нормативов, устраняющих несоответствие банковского регулирования базельским стандартам.

Среди опубликованных документов, в частности, указание, которое снижает требование по уровню достаточности капитала банков (норматив Н1.0) с 10% до 8% и внедряет надбавки к достаточности капитала: надбавку за системную значимость для крупнейших банков (0,15% на 2016 год), буфер консервации (0,625%) и контрциклический буфер (25% от расчетной величины).

Кроме того, повышаются коэффициенты риска в отношении требований к естественным монополиям, а также требованиям в иностранной валюте к РФ, субъектам РФ, ЦБ, которые будут оцениваться со стандартным коэффициентом риска 100%.

Также утверждено введение норматива краткосрочной ликвидности (LCR) для 10 системно значимых банков. В сентябре ЦБ принял решение установить с 1 января 2016 года минимально допустимое значение норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") на уровне 70% с постепенным повышением этого значения до 100%.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Вводимые в России с начала 2016 года новые нормативы в соответствии с базельскими стандартами не приведут к необходимости дополнительной капитализации банков, заверял ранее первый зампред ЦБ Алексей Симановский. Потери для банковского сектора составляют, по оценкам ЦБ, 0,6 процентного пункта достаточности совокупного капитала, а снижение норматива достаточности совокупного капитала - 2 процентного пункта, говорил он.

ЦБ мог бы повременить с введением базельских стандартов с учетом ситуации в российской экономике и возможных негативных последствий для банков, возражают зампред, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач и глава Ассоциации региональных банков, депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

"Лучше бы их перенести (введение базельских норм - ред.), учитывая возможные негативные последствия для банков, но ЦБ вряд ли это сделает", - отмечает Клепач.

ЦБ при введении новых базельских стандартов одновременно понизил требования по достаточности капитала банков с 10% для 8%, компенсируя давление на капитал кредитных организаций, которое они будут испытывать в связи с введением новых требований, однако многим будет тяжело, полагает Аксаков. "Мое личное мнение, что нужно было повременить с реализацией этих мер, так как сейчас не самое простое время в экономике", - отмечает депутат.

Например, базельские требования очень жестко взвешивают риск по младшему траншу выпущенных ценных бумаг в процессе секьюритизации ипотечных кредитов, а также секьюритизации кредитов малому и среднему бизнесу, что может нанести удар, прежде всего, для некрупных банков, перечисляет Аксаков. "Я знаю, что ЦБ хочет посмотреть в первом квартале, как будут работать нормы, связанные с этим коэффициентом риска по секьюритизации, а потом может поменять в связи со сложившейся практикой, то, что будет вводить", - ожидает депутат.

Введение новых требований не окажет существенного влияния на устойчивость финансовой системы, но ряд банков будут вынуждены искать дополнительный капитал для дальнейшего роста, считает начальник управления анализа финансовых институтов "РИА Рейтинг" Андрей Манько. "Если учитывать, что на другой чаше весов лежит оценка нашей банковской системы со стороны Базельского комитета на предмет соответствия требованиям "Базель III", то о переносе сроков речи не идет. По нашим оценкам, вероятность еще одной отсрочки введения данных регулятивных новаций находится на крайне низком уровне, похоже, данное решение – окончательное", - считает эксперт.

БАЗЕЛЬ В ДЕТАЛЯХ

Норматив "Базеля" о росте коэффициентов риска в отношении естественных монополий, стран СНГ и требований в иностранной валюте, по оценке "РИА Рейтинга", может снизить достаточность капитала у некоторых крупнейших кредитных организаций максимум на 1,2 процентных пункта, однако в среднем снижение будет в диапазоне 0,3-0,5 процентного пункта.

При этом обязательные надбавки за системную значимость для крупнейших банков (0,15%) и контрциклический буфер (0,125%) не будут снижать значения нормативов, а лишь повысят минимальное допустимое значение для банка, что в свою очередь будет полностью компенсироваться снижением минимального значения достаточности базового и совокупного капитала до уровня 4,5% и 8% соответственно, подсчитал Манько.

Самым чувствительным для банков может стать введение норматива краткосрочной ликвидности (LCR) для системно значимых банков, считает он. "Данный норматив является принципиально новым для российских банков. В расчете норматива есть такие показатели, как ожидаемый приток и ожидаемый отток денежных средств банковской группы, которые в нынешней экономической ситуации достаточно тяжело прогнозировать, и поэтому банкам первое время будет сложно управлять данным нормативом", - отмечает Манько.

Большинство крупных российских банков готово к нововведениям, считает ведущий аналитик Standard & Poor`s Роман Рыбалкин. Перенос внедрения нормативов выглядит маловероятно, но не исключено использование индивидуальных планов для отдельных банков или корректировка расчета отдельных показателей для технического соблюдения нормативов всеми банками, подчеркивает эксперт.

"С нашей точки зрения, хотя внедрение новых требований и является верным шагом, важно, чтобы новые требования не повышали регуляторный арбитраж между банками и другими участниками финансового рынка. В противном случае, какие-то риски (например, требования к РФ в валюте) могут просто перераспределиться между банками и их дочерними компаниями и, например, будут фондироваться через сделки РЕПО с минимальным риск-весом", - также отмечает он.

ПОЗИЦИИ КРУПНЫХ БАНКОВ

Опрошенные РИА Новости банки, включая крупнейшие - Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, заявили о готовности к введению новых базельских стандартов и не рассчитывают на их перенос на более поздние сроки.

"Известно, что дальнейший перенос сроков внедрения приведет к отрицательному заключению о соответствии регулирования банковской сферы РФ Базельским стандартам. Мотивация регулятора здесь понятна", - сказали в пресс-службе Сбербанка.

Группа ВТБ соответствует требованиям регулятора и поддерживает инициативу ЦБ по введению новых базельских стандартов со следующего года, отметили в пресс-службе второго по величине российского банка.

Один из самых крупных в России частных банков - Альфа-банк - готов к нововведениям, но обсуждал с ЦБ некоторые технические аспекты расчета норматива LCR. В частности, банку кажется правильным более полно учитывать ликвидность, размещенную в суверенных долговых инструментах и на корреспондентских счетах в валюте, сообщили в его пресс-службе.

Текущее и прогнозируемое значение норматива краткосрочной ликвидности группы Росбанк превышает необходимое минимальное значение и банк готов к его выполнению с 1 января 2016 года в соответствии с требованиями ЦБ, но некоторые небольшие банки могут испытывать сложности, отметила директор департамента учета и отчетности Росбанка Марина Садовая. "Росбанк в настоящее время имеет стабильный баланс, вместе с тем у ряда более мелких банков ситуация менее стабильна и, вероятно, целесообразно было бы поддержать этот сегмент, отложив на некоторое время введение новых стандартов", - сказала Садовая.

Скандинавский Нордеа Банк давно начал подготовку к адаптации внутренних процессов к требованиям "Базеля", добавляет в свою очередь член правления банка Татьяна Шарова. "Наш банк готов к анонсированным нововведениям и положительно оценивает усилия ЦБ в данном направлении", - сказала она.

Райффайзенбанк в связи с введением новых базельских стандартов планирует обратиться в ЦБ по поводу взвешивания младших траншей ипотечных секьюритизаций, сообщил начальник управления активами и пассивами банка Александр Овчинников. "Мы планируем обратиться в ЦБ по поводу взвешивания младших траншей ипотечных секьюритизаций. Редакция "Базеля", действующая в ЕС, позволяет оригинатору использовать для взвешивания младшего транша первоначальный уровень риска секьюритизированного портфеля. Таким образом, хотя секьюритизация и не позволяет снизить требования к капиталу, по крайней мере, она не ведет к их увеличению", - комментирует он.

Новые базельские нормы неоднозначны, вторит его коллега, старший аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. "Здесь предлагается как ужесточение регулирования (повышение коэффициентов риска - ред.), так и послабления. При этом, по нашим оценкам (и по оценкам самого ЦБ) одно компенсирует другое, в результате эффект на банковскую систему будет близким к нейтральному", - сказал он.

Относительно норматива краткосрочной ликвидности ситуация несколько сложнее, поскольку у некоторых крупных банков показатель Н3 (норматив текущей ликвидности) находится вблизи установленного минимума (50%) из-за высокой доли краткосрочной задолженности перед ЦБ. Поэтому введение этого требования можно было бы отложить или ввести с некоторыми поправками ввиду текущей ситуации действия антироссийских санкций, считает эксперт.

МНЕНИЯ ДРУГИХ БАНКОВ

Многие российские банки в текущих условиях испытывают нехватку капитала для обеспечения роста объемов бизнеса и им необходимо формирование резервов для обеспечения стабильности на банковском рынке, поэтому введение основных базельских стандартов для некоторых даже выгодно, считает член правления, финансовый директор "Лето-банка" Александр Самохвалов.

Нормативы ОТП Банка достаточны для внедрения новых базельских стандартов с 1 января 2016, однако важно обратить внимание, что надбавки к капиталу будут увеличиваться ежегодно и достигнут максимума к 2019 году. "В этом вопросе нужно быть очень аккуратными, и, возможно, рассмотреть вариант постепенного увеличения надбавок в течение более длительного периода", - сказал главный бухгалтер ОТП Банка Павел Алексеев.

В отличие от многих банков, Абсолют Банк не вносил свои предложения в ЦБ, не имея спорных вопросов по предложенным Банком России нормативам, сообщила руководитель службы внутреннего аудита банка Елена Букина.

Активы банка "Уралсиб" не превышают 500 миллиардов рублей и, соответственно, часть требований по внедрению базельских стандартов будет касаться банка только с 2017 года, отмечает руководитель службы риск-менеджмента банка Наталья Тутова. "Однако мы понимаем, что по сути являемся системно значимым банком, в связи с чем уже сейчас планируем свою деятельность с учетом всех требований Банка России, в том числе по внедрению базельских стандартов", - подчеркнула она. "Уралсиб" четко понимает все свои параметры, по которым еще не в полной мере соответствует базельским стандартам и составил "дорожную карту" по исполнению всех требований в течение 2016 года, отметила Тутова.

ЦБ, введя новые требования, идет навстречу банкам, замечает она. "В соответствии с новыми нормативными документами и еще не вступившими в силу проектами документов, для банков дается определенный переходный период к новым стандартам, в том числе так называемый "тестовый период", в течение которого проходит внедрение стандартов в текущие процессы - весь 2016 год", - обращает внимание Тутова.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости