"Просрочка" в банках РФ к концу года может вырасти до 25 - Fitch

ВН.РЕД.: Добавлены новые данные, текст разбит на подзаголовки.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Объем просроченной задолженности в российской банковской системе к концу 2009 года по базовому сценарию может увеличиться до 25 с нынешних примерно 10, а потребность в капитале составит около 37 миллиардов долларов - таковы итоги проведенных международным рейтинговым агентством Fitch стресс-тестов по данным на 1 мая.

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ Обнародовавший их во вторник старший директор аналитической группы Fitch по финорганизациям Александр Данилов пояснил, что под просроченной задолженностью агентство понимало объем проблемных кредитов с отсутствием платежей в течение 90 дней с учетом всей суммы этих кредитов, а не только суммы "просрочки". Кроме того, в эту величину включены займы, которые были бы просрочены свыше 90 дней, однако были пролонгированы.

Данилов напомнил, что Центральный банк РФ считает просроченную задолженность иначе - он учитывает неплатежи в течение одного дня и берет только непосредственно просроченную часть долга, а по международным стандартам финотчетности (МСФО) учитывается просрочка свыше 90 дней и вся сумма кредита, но не включаются пролонгированные кредиты.

Он пояснил, что агентство проводило стресс-тесты по примерно 60 российским банкам (включая "дочки"), которые оно рейтингует. В основном это банки из первой сотни крупнейших по активам в РФ.

КАПИТАЛ И ПРОСРОЧКА Агентство разработало три сценария развития банковской системы. Помимо базового, есть еще пессимистичный и оптимистичный. Согласно негативному сценарию объем просроченной задолженности возрастет до 40, а потребность в капитале составит примерно 80 миллиардов долларов. В случае наиболее благоприятного развития событий просрочка достигнет лишь 15, а потребность в капитале - около 19 миллиардов.

Эти объемы потребности в капитале определены без учета прибылей банков.

По расчетам Fitch по базовому сценарию, суммарная прибыль до вычета резервов в течение ближайших 12 месяцев у российских банков, у которых появится потребность в капитале, может составить в 2009 году 15 миллиардов долларов. Таким образом, объем необходимых вливаний в капиталы банков составит по итогам чуть более 20 миллиардов долларов.

По пессимистичному сценарию эти показатели составят 20 миллиардов и 60 миллиардов долларов, по оптимистичному - 16 миллиардов и 3 миллиарда долларов.

По его информации, агентство также разработало оптимистичный и пессимистичный сценарии развития российской банковской истемы.

Согласно оптимистичному сценарию, величина просрочки может вырасти до 15 к концу года, а потребность в капитале - до 20 миллиардов долларов. Пессимистичный сценарий предполагает рост просрочки до 40, а потребность в капитале - до 80 миллиардов долларов. Данные по прибыли базового и оптимистичного сценариев не включают прибыль Сбербанка, пессимистичный - включают. Так как этому банку потребуются средства именно при наступлении пессимистичного сценария.

Общий объем проблемных кредитов по базовому сценарию может составить примерно 153 миллиарда долларов, по оптимистичному - около 92 миллиарда долларов, по пессимистичному - 245 миллиардов долларов.

СПИСАНИЯ Исходя из базового сценария, примерно 50 из объема просроченной задолженности российских банков вернуть не удастся. Следовательно, 12,5 от кредитных портфелей банков придется списать.

Согласно, оптимистичному сценарию, списанию могут подвергнуться 6 кредитного портфеля, а по пессимистичному - 4.

Величина конечных потерь может составить соответственно 77 миллиардов долларов, 37 миллиардов долларов и 147 миллиардов долларов.

ПОЛОВИНА БАНКОВ ТЕСТ НЕ ПРОШЛА Критерием успешной "сдачи" теста является наличие у банка достаточности капитала (норматив Н1 по формуле расчета ЦБ) в размере 14 при наличии резервов на возможные потери в 5 от кредитного портфеля после списания долгов. Fitch считает, что именно такое соотношение является комфортным для ведения бизнеса банков в России.

По его информации, чуть более половины банков, которые рейтингует агентство, не прошла текст ни по одному из сценариев.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости