Показаны клиринговые операции при экспирации недельных опционов и поставке фьючей по ним. Или как тыква превращается в золотую карету.

Хронометраж

0:58 - почему выход на поставку не рассматривают на брокерских курсах

1:36 - где была ошибка спекулянтов при роллировании в нефти 20 апреля

2:34 - портфель с проданными недельными опционами перед выходом на поставку

3:40 - операции в момент экспирации и поставки

6:44 - как считается цена сделки после поставки

7:41 - при роллировании в нефти совершенно не важно контанго или беквордация на рынке

8:02 - последний этап клиринга - расчет эффективной цены.

8:16 - тыква превращается в "Золотую Карету"

Эти и другие вопросы мы будем затрагивать на предстоящем вебинаре.

"ПОЧЕМУ ШТОРМЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ВСЕГДА ИДЕАЛЬНЫЕ? " Время проведения 4 октября (воскресенье) в 12 00

План:

1. Правильное отношение к инвестиционным идеям... Песочные часы похоже перевернулись... Весь Запад вливает деньги в экономику, но на этих деньгах растет Китай. Экономика услуг слишком быстро сжимается и медленно восстанавливается...

2. Про соотношение риск\доходность... Какие риски стоит принимать. "Инвестируйте в то, что понимаете..."- почему это сейчас не сработает...

3. Какие сектора будут интересны в случае кризиса

4. Гамма недельных опционов и волатильность... как они связаны... как с этим работать

5. Создана группа для всех выпускников всех потоков в Скайпе

6. Презентация платного курса "Фьючерсы и опционы для инвестора"