файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/1GeDho28hlmvCrU...

Показано как вели себя гамма-скальперы, те кто любит покупать дешево 0 DTE опционы, то есть опционы последнего дня. Видим, что большие покупки прошли по цене 10 пунктов (ниже уже не бывает) в 17.30, то есть за час с небольшим до экспирации.

А на предыдущем слайде видим, что в 17-30 сработал алгоритм заманивания. Несколько сот контрактов купили гамма-скальперы по 10 пунктов, это в чистом виде такая лотерея. И тут же произошел откат, как только роботы увидели краткосрочный сентимент, которому всего осталось жить чуть больше часа.

В ходе экспирации прошла поставка более 2х тысяч лонгов фуча РТС по цене 110000 для покупателей колов. Гамма скальперы потеряли все что они потратили на покупку путов.

Тайминг

00:35 открытый интерес который вышел на поставку по вчерашней экспирации

02:16 операции гамма-скальперов с опционами последнего дня 0-DTE

03:20 алгоритм заманивания гамма-скальперов

04:10 сентименту гамма-скальперов осталось жить всего один час

04:35 но иногда можно получить десятки иксов на гамме

05:25 большие изменения в ОИ фьючерса РТС после поставки для физлиц и юрлиц

06:22 поведение держателей лонгов после поставки

07:31 манипулирование ценой чтобы вывести спекулянтов на стоп-лосс

08:14 как сочетается синтетический матчинг с профитом от фандинга

08:36 тройной арбитраж в контракте Si