Полная версия  
18+
0 0
1 052 посетителя
r

Блог пользователя riskmonitor

Здравомыслящий инвестор

Здравый смысл - это самое главное в инвестициях...
1 – 1 из 11
r
riskmonitor 14.01.2019, 19:43

НЕДЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ ПРОДАЕМ, КВАРТАЛЬНЫЕ - ПОКУПАЕМ. ​

Я уже показывал эту модель в одном из предыдущих выпусков. Тогда было желание проверить эту модель на практике. Сейчас ясно, что при определенном соотношении волатильностей на квартальных и недельных опционах это может принести неплохую доходность.

youtu.be/rw7f7bcJ3AU «Дельта-хеджирование. Календарные спреды в помощь...»

И если самые простые покрытые продажи используют акцию как вечный опцион колл, то в этих стратегиях требуется приобретать покрытие каждый квартал. Но в отличие от тривиальных покрытых продаж сложные стратегии требуют бОльших затрат времени, поскольку ваше покрытие в день экспирации исчезнет... подобно тому как золотая карета превращается в тыкву. С акцией в депозитарии такого произойти не может.

0 0
Оставить комментарий
1 – 1 из 11

Последние записи в блоге

Таинственный маркетмейкер на фьючерсе РТС
Сколько маркетмейкер платит бирже
Кто же маркетмейкер фьючерса на индекс РТС?
Форекс и биржа... В чем разница?
Биржевые торги. Непрерывный двойной аукцион.
Матчинг, или как биржа сводит заявки в стакане
Как устроена биржа.Что такое вариационная маржа.
Три отрасли экономики, критично зависящие от состояния экологии. Доклад ВЭФ
КИТАЙСКАЯ НИЧЬЯ с МАРКЕТМЕЙКЕРОМ...​
Синтетическая облигация, продолжение...

Теги

SPAN (4)
АДР (1)
дивиденды (2)
индекс РТС (2)
Коровин (2)
Магнит (1)
манипуляции (3)
МАНИПУЛЯЦИИ МАРКЕТ-МЕЙКЕРА (1)
маркет мейкер (1)
маркетмейкер (2)
матчинг (2)
опцион (1)
опционы (6)
Риск (1)
Сбербанк (2)
синтетическая облигация (2)
СПАН (2)
стоп ордера (1)
СУР (3)
фьючерс (3)