Полная версия  
18+
0 0
1 430 посетителей
r

Блог пользователя riskmonitor

Здравомыслящий инвестор

Здравый смысл - это самое главное в инвестициях...
1 – 2 из 21
r
riskmonitor 13.05.2020, 11:57

Недельные опционы на Газпроме и Сбербанке

МБ взялась за ум и начала заниматься российскими эмитентами...

0 0
Оставить комментарий
r
riskmonitor 14.01.2019, 19:43

НЕДЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ ПРОДАЕМ, КВАРТАЛЬНЫЕ - ПОКУПАЕМ. ​

Я уже показывал эту модель в одном из предыдущих выпусков. Тогда было желание проверить эту модель на практике. Сейчас ясно, что при определенном соотношении волатильностей на квартальных и недельных опционах это может принести неплохую доходность.

youtu.be/rw7f7bcJ3AU «Дельта-хеджирование. Календарные спреды в помощь...»

И если самые простые покрытые продажи используют акцию как вечный опцион колл, то в этих стратегиях требуется приобретать покрытие каждый квартал. Но в отличие от тривиальных покрытых продаж сложные стратегии требуют бОльших затрат времени, поскольку ваше покрытие в день экспирации исчезнет... подобно тому как золотая карета превращается в тыкву. С акцией в депозитарии такого произойти не может.

0 0
Оставить комментарий
1 – 2 из 21

Последние записи в блоге

Кто и зачем манипулирует волатильностью и тетой
Спецаукционы на бирже и кто в них работает
Пирамидинг и инсайд
Как отработать Америку на опционах РТС
Как остановить атаку на рубль?
Прежде чем торговать на срочном рынке необходимо смотреть это видео.
Почему американские биржи не такие как все остальные?
Идеальный брокер
Будут ли брокера судиться с биржей?​
Биржа - это бизнес или нечто другое?

Теги

SPAN (4)
аукцион закрытия (2)
биржа (3)
гамма (4)
дивиденды (3)
индекс РТС (2)
Коровин (2)
манипуляции (4)
маркетмейкер (4)
маркетмейкинг (2)
матчинг (2)
НЕДЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ (2)
нефть (3)
опционы (12)
РТС (2)
Сбербанк (3)
синтетическая облигация (2)
СПАН (2)
СУР (3)
фьючерс (4)