файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1eDWl...

тайминг

00:07 обязательство поддерживать устойчивость рынков.

00:38 что такое устойчивость рынков

02:55 перевод статьи из энциклопедии Британика мани и ссылка на нее

03:52 правила 200-205 SEC и исключения из них для маркетмейкеров

05:17 способ для повышения устойчивости - прореживание стопов.

05:34 непрозрачность алгоритмов - это плата за ликвидность и эффективность бирж

08:06 прореживание стопов в сторону рыхлого стакана приносит моментальную прибыль с минимальным риском.

10:08 отложенные ордера - это еще один рынок не доступный ретейлу

10:54 маркетмейкеры не имеют сентимента

11:27 сильная мотивация маркетмейкера - заработок на стопах или ликвидации

12:20 И спуфинг и фронтраннинг активно использует маркетмейкер Цитадель

13:12 Правило ВВВО - это профанация, потому что его нельзя реализовать на практике..

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1-RkR...

тайминг последует

01:08 люди все так же отдают бешеные деньги за сигналы

02:02 схемы реферальных программ

02:26 для чего высокое плечо в сочетании с реферальной прграммой

02:58 для чего выкладывают бесплатный контент

04:09 криптобиржи работают на проценте от оборота и от убытков.

05:07 схемы обмана в реферальных программах

07:00 чем слабее проект тем выше реферальный процент

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1rJLD...

тайминг

00:05 ссылка на оригинал статьи в Инвестопедии

00:45 зависимость стопа от плеча

01:49 волатильность акций и опционов считается по разному

02:56 статья о 6-ти лучших скринерах 23-го года

04:01 технические индикаторы для волатильных акций

04:50 каналы Кельтнера

06:09 схема входа/выхода и постановки стопов

06:29 сходство и различие с каналами Боллинджера

07:20 каналы Боллинджера и бесплатные роботы для торговли по каналам на Смартлабе

09:43 волатильные акции торгуем в рейндже по стохастику

10:00 схема входа/выхода и стопов при торговле по стохастику

13:14 анонс стрима по динамическому дельта/гамма/вега хеджу опционной позиции

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1etUR...

тайминг

00:57 дельта-хедж снижает риск изменения базового актива

01:01 гамма-хедж снижает риск изменения самой дельты

02:52 традиционный дельта-гамма хедж не снижает рисков изменения волатильности, процентных ставок и временного распада

03:08 вегу и тету можно присоединить к дельта-гамма хеджу

03:36 анализируем дельту и гамму на примере Сбербанка

07:32 традиционное ДДХ исполняется только линейными инструментами

09:33 динамическая ошибка традиционного ДДХ

11:50 композитное ДДХ основано на купле/продаже дополнительных опционов

12:52 гамма сквиз в акциях ГеймСтоп весной 21-го года

14:54 композитное ДДХ позволяет использовать опционные конструкции для хеджа

15:18 дельта спреда 0,1, дельта бабочки 0,01

18:08 моделируем композитное ДДХ на калькуляторе

20:48 определяем интервал изменения дельты на графике P&L

22:48 интервал для хеджа фьючерсом или опционым вертикальным спредом

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1nxZ7...

тайминг

00:26 цена опциона зависит от 7-ми факторов, и один из них неточный

01:04 те пять стратегий которые будем рассматривать

01:15 дельта-гамма-вега хедж в плане ближайших роликов

01:41 на что можно делать ставку в торговле опционами

02:03 историческая и имплицитная волатильность, в чем разница

03:04 что показывает грек вега

03:47 первая самая простая стратегия - покупка опциона пут

05:17 анализируем в калькуляторе на примере фьючерса РТС

10:41 покупка пут спреда как замена покупки голого пута

12:18 недостаток покупки пута - возможные убытки если движение вниз будет слабым

13:10 вторая стратегия - шорт кола или формирование медвежьего колл спреда

14:50 риски продажи голых колов

15:39 рассмотри на примере акций Сбера

16:27 моделируем изменение волатильности на калькуляторе в Квике

19:02 пример медвежьего колл спреда на примере Сбера

22:49 пример реализации рисков при работе со спредом на акциях Теслы

23:26 пример реализации рисков при продажа голых колов в нефти

24:14 третья стратегия - продажа стредла или стренгла

31:46 четвёртая стратегия - продажа рейтио-спреда

38:13 сценарии при экспирации проданного рейтио спреда

41:40 пятая стратегия - Железный кондор

46:02 главный вывод - продажи голых опционов на МБ без ДДХ смертельно опасны.

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/17j4-...

тайминг

00:00 ставим отложенный ордер чтобы войти в движение на открытии торгов

00:19 график открытия рынка в контракте Si

01:26 сделки на первой миллисекунде после открытия торгов

02:37 стоп-заявка активирована с огромной задержкой 584 миллисекунды.

05:29 заявка на покупку выставляется так, что будет удовлетворена уже при падении рынка

05:53 стоп заявки выводятся в стакан так, как удобно маркетмейкеру

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1_-0r...

тайминг

00:00 коллар - одна из самых полезных конструкций в опционном мире

00:35 коллар простыми словами

01:20 наглядная схема коллара

02:32 важные факторы при использовании коллара

03:20 наилучший сценарий для инвестора при использовании коллара

03:56 как роллировать коллар в следующий квартал

05:07 как хеджирует колларом валютные риски холдинг "Белая Дача"

06:42 сентимент рынка или для кого интересна стратегия коллар

07:07 коллар с нулевой стоимостью

08:00 моделируем бесплатный коллар на графике

08:29 возможная небольшая потеря стоимости акции - недостаток коллара

09:13 барьерный коллар "Ограждение" не допускает снижения стоимости акции

10:15 защитный пут покупаем на ближайшем страйке к текущей цене акции

11:55 числовой пример защиты акции с помощью "Ограды"

13:00 ссылки на все наши группы и каналы

15:26 добавим в курс по вечным фучам новую тему "Скальпинг с поводырем. Как мотивировать ИИ поводыря. Корреляция и группы коррелированных инструментов. Знак корреляции и периоды существования корреляции."

Архив РБК от 27.09.2023 https://tv.rbc.ru/archive/rynki/6513d...

Это уже 4-е видео из серии посвященной облигациям. Мы все их собрали в плейлист "Долговой рынок", вот его ссылка

• Долговой рынок

тайминг

01:38 дефицит ликвидности в мире нарастает

03:48 попытки рефинансировать свои короткие долги в длинные

04:34 никто не понимает ближайшую политику ФРС

05:12 денег не хватает при том что объем долгов колоссальный

07:05 многие не рефинансируются потому, что не понимают, что будет со ставками

07:49 нормализация кривой доходности ведет к проблемам на фондовом рынке

08:13 долговой рынок не делают ставку на shutdown правительство США

11:50 проблема в том что ставки могут задержаться на долгое время

15:12 проблема долга толкает всех в рецессию

17:27 высокие ставки всерьез и надолго, долги еще будут расти

файл с презентацийе и ссылками https://drive.google.com/file/d/1apNO...

тайминг

00:00 что такое "опционы последнего дня" или 0DTE опционы

00:16 хайп в США по поводу 0DTE опционов

01:00 материал на нашем канале про 0DTE опционы

01:37 наш ролик про то как заработать 3000% за 15 минут

03:04 огромный потенциал 0DTE опционов

03:28 продажа 0DTE опционов наиболее популярна

04:08 покупка 0DTE опционов - это лотерея

04:47 самые популярные стратегии продажи 0DTE опционов

06:07 инструменты на рынке США и РФ эффективные для торговли 0DTE опционами

06:34 0DTE опционы на фьючерсы Сбера за 3 часа до экспирации

Архив РБК. Выпуск за 09:40, 21.09.2023

Вчера у нас был вебинар на тему кривой доходности и дюрации. Вот ссылка на вчерашнюю запись

• "Как сделать, чтобы стратегия торговл...

Сегодняшнее видео очень дополняет наш вебинар. Характерная фраза "Спреды доходностей предсказывали 10 из 5-ти рецессий"

тайминг

00:00 о прошедшем заседании ФРС

00:36 рецессия заставит ФРС снижать ставки гораздо быстрее

01:15 невозможно победить инфляцию без рецессии

02:09 что такое стагфляция

02:37 раньше экономика не находилась на стероидах как последние 10 лет

02:53 ФРС ошибается что экономика адаптировалась к высоким ставкам

03:03 процентные платежи по долгу равны 20% дохожной части бюджета

04:02 доходность двухлеток на максимумах

04:36 какие спреды доходностей точнее предстказывают рецессию

05:05 спред доходностей предсказал 10 из 5 рецессий

07:20 во что инвестировать в РФ и когда

09:03 когда золото и серебро станут реально защитными активами