файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1PnyxcTskoUSzxe...

ссылка будет активна в комментах на ютубе

Многие слышали про этот индикатор. Его еще называют ТМВ (точка минимальных выплат). Смысл его в том, что в последний день брокера и маркетмейкеры стараются не дать заработать опционщикам на истекающих контрактах. Название ТВМ как раз и говорит о том, что маркетмейкеры стараются минимизировать выплаты клиентам. Сегодняшняя экспирация в опционах РТС показала, что в определенных ситуациях этот индикатор неплохо работает.

Как это происходит в Америке показано еще и в нашем шуточном ролике. Там покупатели опционов уже поняли, что их главный противник на всех рынках - это крупнейший в мире маркетмейкер Цитадель.

тайминг

00:00 про индикатор Максимальной Боли

00:59 ссылка на ролик про маркетмейкера Цитадель

01:39 явный перекос Открытого Интереса в опционах 0-DTE

03:16 прогноз по индексу РТС и ТМВ на вечернем клиринге

05:04 спекулянтов привлекает низкая стоимость опционов 0-DTE

06:15 цена опционов в последний день падает очень быстро, это драйвит спрос

06:30 гамма в последний день дает по 100 и более процентов профита

07:32 сентимент толпы говорит о вероятном продолжении роста

08:10 наш новый курс по ТА основан на индикаторах сентимента толпы.

09:19 таки рост продолжился против сентимента толпы

10:01 наш прогноз исполнился на 100%

10:30 как торговать индикатор "Максимальной Боли"

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1Mbgg...

ссылка активна в комментариях на ютубе

Термин “нарратив” нашел в википедии... Важно понимать, что нарративы генерируют профучастники везде одинаково, что в Твиттере, что в пульсе. И пока профучастникам не запрещено анонимно участвовать в соцсетях, это означает что пролоббированные законы их поощряют делать так. Так работает мотивация.

По сути все это укладывается в современные толкования поведенческой экономики и поведенческих финансов. Если вы прочитаете учебник Швагера о теханализе в редакции 1999 года, то тогда маркетмейкеры появились только еще на валютных инструментах срочных рынков, на многих остальных площадках еще продолжали работать специалисты, по сути работники бирж, и это надо учитывать при чтении и интерпретации содержания старых учебников.

тайминг

00:31 стартап на крипте стоит $ 450 млн

00:51 выпускники естественнонаучных специальностей не воспринимают логику иезуитов

01:08 важны уровни где команда проекта набирает или сбрасывает

02:18 смотрим твиттер-нарратив за 5 долларов в подписке

02:37 это работает для монет с топ 100 до топ 2000

02:57 как работают скользящие средние

03:01 в пробои мувингов верят странные люди

03:14 как считается и работает отклонение вверх и вниз

05:30 предприниматели и трейдеры абсолютно по разному подходят к рискам

05:56 нарративы генерируют профучастники, им это не запрещено

06:19 анонимное участие профучастников в соцсетях является по сути манипулированием

07:03 поведенческие финансы - самое важное в работе современных бирж

07:09 книги прошлого века не могли учесть современную скорость изменения сентимента

07:51 Высокочастотная революция на Уолл Стрит - лучшая книга про современные биржи

08:21 апгрейд нашего курса "Основы Современного Теханализа"

08:43 маркетмейкер торгует против сентимента толпы за доли секунды

10:01 как СПАН работает с сентиментом толпы, как можно имитировать сентимент и торговать это.

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1ZuO56Wp4VYUeWL...

Сегодня разберемся кому выгодны фейки, на которых держится вся биржевая торговля в мире.

В ближайшие дни состоится форум по фейкам. Но и на этом форуме тоже пытаются сразу обмануть всех, даже самих себя. Потому что фейк - это не просто ложь, а искусная ложь... фейкам посвящена целая статья в ГК, ст. 178 ГК РФ.

Потому что фейк - это не просто ложь, которую обнаружит и нейрологика. Это искуссная подделка, ложь, имеющая все признаки достоверности, это введение в заблуждение.

И чтобы уловить разницу, посмотрим, как распространяют фейк все регуляторы и Центробанки мира. Вот что нам например рисуют когда пытаются объяснить, что такое общественно признаваемя котировка на валютном рынке. Якобы курс определяет спрос и предложение, при это скромно умалчивают кто стоит в стакане с бидом и офером.

Но те кто более плотно работает с бизнесом и знает, как он функциорует, видят такой график иначе. Равновесие спроса и предложения - это не точка, а зона, широкая область ценового диапазона. Кто то возразит, что эта область узкая. Для кого как. Рубль за год прошел от 50 до 100, то есть 100 годовых. Могут опять возразить что это у рубля так.

Но вот график евро, там 100% валюта прошла за 7 лет. И в каждой точке якобы был баланс спроса и предложения. Рост евро выше 1,6 доллара был остановлен только благодаря вмешательству Меркель, которая назвала такой курс нетерпимым и губительным для экономики. В России примерно так же произошло.

То есть у нас курс валюты определяется на бирже, где экспортеры/импортеры в большинстве своем не торгуют самостоятельно. Конвертацию для них проводят в своих даркпулах банки, а они уже своей открытой позицией по сути манипулируют рынком, поскольку обладают инсайдом - объемами и сроками поступления валютной и рублевой выручки на счета своих клиентов-участников внешнеэкономической деятельности. И вот эти банки-посредники могут влиять на ширину зоны баланса спроса и предложения. И не без своего корыстного интереса.

Не кажется ли вам странным, что экспортеров обложили налогом на сверхприбыль, связанную с изменением курса доллара, а банки, которые тоже получают сверхприбыли на колебаниях курса (которые они же сами и устраивают), оказались священной коровой и у депутатов, и у правительства.

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1mgcwMkV3SdO8Zk...

Сегодня попробуем разобраться почему криптовалюты, токены и другие цифровые активы так медленно входят в нашу жизнь, что этому мешает.

файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/1qL5N...

тайминг

0:00 В какой бы стране мира ни зашел разговор о крипте, везде все упирается в регуляцию этой сферы. Но весь смысл крипты для многих состоит именно в отсутствии всякой регуляции или хотя бы в существенном реформировании существующей регуляции. И вот поиск этого компромисса тянется уже не один год. Как это происходит у нас в России, сейчас и увидим. Смотрим видео из архива РБК. Это запись от 1 ноября в 14 мск.

1:07 за последний год количество операции с криптовалютой выросло в 3 раза

2:22 Анатолий Аксаков о законопроектах о майнинге и обороте криптовалют

3:00 про экспериментальные правовые режимы и уголовную ответственность в крипте

3:49 в ноябре будут рассмотрены все законопроекты о криптовалютах

7:40 рост оборота криптовалют вызван параллельным импортом

8:07 параллельный импорт будет сворачиваться, но это не значит что криптовалюта уйдет из внешнеэкономической деятельности

9:13 в следующем году ожидаем взрывной рост выпуска ЦФА

9:30 в следующем году цифровой рубль войдет во внешнюю экономику

9:58 во внутреннем обороте криптовалюты легализовать нет планов, планируется их оставить только инструментом внешнеэкономических связей

12:38 заменят ли ЦФА на рынке криптовалюты или это разные рынки?

13:54 между фиатными валютами и криптой во всем мире стоит китайская стена

14:49 ЦБ не допустит криптовалюты в рублевую денежную массу

16:22 ЦФА это такие же токены на технологии блокчейн, это инструмент для инвестиций

21:00 на вебинаре сопоставим плюсы и минусы вечных фьючерсов на криптобиржах и на МБ

21:45 про неэффективности расчета индекса МБ и как они проявятся при введении ВФ

файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/17Eek...

Новый ролик мы посвятили дню опционщика. Каждый год у автомобилистов бывает день жестянщика. А на биржах каждую неделю день опционщика.

Почему эти аналогии хорошо показывают суть вещей, можно понять из нашего шутливого ролика про однодневные опционы. Правда речь идет про американские традиции работы с опционами МЕМНЫХ акций, но принципиальной разницы нет. Советую посмотреть, получите удовольствие.

тайминг

0:28 в чем сходство дня опционщика и дня жестянщика

1:02 ссылка на прикольное видео про 0-DTE опционы "Мы не чувствуем боли"

1:49 реальные сделки с опционами последнего дня

2:21 сделки с опционами РТС

3:19 позиция в опционах РТС

3:40 высокая гамма в последний день и ее влияние на дельту

4:49 если есть покрытие, то продавать в последний день очень выгодно

5:15 калькулятор для расчета спреда вечного и календарного фьючерсов

5:46 продажи опционов поледнего дня контракта Si

6:44 ставим заявку на продажу опциона на следующую неделю

7:46 пытаемся запускать стратегию "Колесо" еще на одну неделю

9:01 в портфель входит 60 связок вечного и календарного фьючерсов

9:51 по двум счетам работает несколько стратегий, это диверсификация

10:40 в субботу вебинар по новому вечному фьючерсу на индекс МБ и его неэффективностям

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1qAYe...

тайминг

1:08 что такое крест смерти и золотой крест

2:06 на крипте советуют как торговать против толпы используя крест смерти

3:37 инвестопедия вовсе считает крест смерти предвестником роста

4:30 эксперт из БКС считает что кресты - это запаздывающий индикатор

5:17 как измерить сентимент рынка будем говорить на вебинаре в субботу

5:53 на разных рынках кресты совершенно по разному работают

7:32 на биткойне кресты работают конкретно против ритейл-клиентов

</video>

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1QDay...

Сегодня разрушаем еще один стереотип про теханализ. Действительно, на бирже ходит много фейков. И один из фейков заключен именно в главном постулате ТА - «Тренд — твой друг» (Trend is your friend).

И как всегда в фининдустрии фейк льется отвсюду... начиная от ЦБ и кончая брокерскими сейлзами. Потому что все хорошо замотивированы. Например РБК мотивирован размещением рекламы от фининдустрии.

Почему это фейк? Потому что вводит в заблуждение, потому что это не вся правда, есть еще и такое выражение “На рынке с маркетмейкером тренд - это инверсия сентимента рынка”. И ближайшие несколько роликов мы посвятим теме сентимента рынка.

Тайминг

0:19 главный постулат теханализа о тренде - это фейк из книг прошлого века

0:58 современное понимание тренда на рынке с маркетмейкером

1:38 рассмотрим вопрос о сентименте рынка на субботнем вебинаре

3:25 как рисуют фигуры теханализа

3:50 основатель Бинанса рассказал как пакистанский трейдер рисует им все объемы

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1V6m0...

тайминг

00:12 сходство продажи опционов и торговли фандингом

01:17 период начисления фандинга на крипте могут менять

01:33 разработчики специально создали такой алгоритм расчета и маркетмейкеры его используют чтобы штрафовать клиентов

01:42 фандинг мотивирует краткосрочно торговать всем в одном направлении

01:58 подробнее про это на вебинаре 21 октября

</video>

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/17Bkr...

тайминг

00:47 что такое проколы и сквизы с технической точки зрения

01:19 это чистая торговля против толпы

01:37 крупные игроки избавляются от ритейл-попутчиков

01:54 алгоритмы для предсказания нахождения стопов и ликвидаций

02:11 но биржа и CZ видят стопы... и это казино пока не прикрыли

02:30 сколько стоит нажать на рынок и продавить рыхлый стакан

02:45 почему ликвидация стопов проводится быстро

03:00 программа предстоящего вебинара по фандингу