Несколько задачек-исследований из 1970х, вы сможете проверить себя на предубеждения, связанные с восприятием вероятностей неопределённых событий (на бирже таких событий у нас уйма)))

0:45 Эвристики, Упрощения, Стереотипы

2:38 Априорная Вероятность

4:38 Задачка Про Больницу

6:46 Задачка с шарами в корзине

8:30 Ошибка в оценке Шанса. Ошибка Игрока

10:51 Задачка о Связаных Событиях

Продолжение исследования 2020-2021, когда я смотрел на разных периодах как изменялась цена акций после падения за 1 день более, чем на 30%.

В видео рассмотрены периоды: с 1 дня по 15й, с 16 по 45й... Там мы ответили на вопрос: "Выгодно ли покупать после сильного падения в надежде на отскок/возвращение цены?"

Теперь посмотрим на период с 46-го дня по 365-й. Что было с ценой акций после краха в течении года? Каких максимальных и минимальных значений достигала цена акций?

Результаты: из 50-ти случаев в 8 случаях цена вернулась к исходной — той, что была до «краха» цены. Из 8 случаев, дальнейший рост был в 4 акциях (выше 10% от цены, предшествующей падению)

Вместе с тем, в 33 случаях из 50-ти цена в течении года снижалась более, чем на 50% от цены закрытия дня падения - той, по которой мы покупали.

Реально, купившему на дне - второе в подарок. :/ спасибо за внимание

собрал пока 30 ситуаций, когда цена резко упала и что было потом...

мне кажется, этот проект поможет новичкам не спешить с покупкой того, что подешевело

1:09 таблица 4:03 конкретные случаи 8:18 биофарма 12:20 Система, Русал, Мечел 14:14 вместо вывода (про Бихевиоризм)

Два челика захотели сохранить свои кровные 100т.

Один выбрал вклад, а второй купил доллары на ВР ММВБ и под подушку.

Прошло 5 лет и стратегия с вкладом сработала лучше, расчёты здесь или видео (2 мин). Графику делал в Figma, я только-только её изучаю)

Два портфеля, по 50 акций из двух отраслей в каждом, подробности в видео(6 минут)

Эксперимент начался в августе 19-го и вот хронология:

Кратко результаты за прошедшее время (начало эксперимента 10.08.19):

1. С высоким три недели держался, тогда как с низким упал на 3-4%.

2. В четвертую неделю они сравнялись, итого, доходность обоих за месяц практически не изменилась.

3. На конец 5й недели ( с 9 по 13 сентября 2019 года), портфель «переоцененных» рынком компаний +0,79%, а «недооцененных» (низкий P/E) +7,61%.

4. К концу 6й недели "недооцененные" +3.2%, а портфель высокого PE -1.8%.

5. Прошло 2 месяца. Портфель "низкий PE" +4,20%, "высокий PE" -0,65%

6. Низкий +6%, высокий 0%. 🙄

7. Прошло 3+ месяца. Портфель "низкий PE" +12,50%, "высокий PE" -3,40%

8. Прошло 4 месяца (09.08.2019 - 14.12.2019) Портфель "низкий PE" +14,42%, "высокий PE" -0,05%.

9. Прошло 5 с половиной месяцев. Портфель "низкий PE" +17,20%, "высокий PE" +4,50%

10. Спустя 6 месяцев (на 18.02.20) "низкий PE" +11,8%, "высокий PE" +6,1%

11. Covid-19 14.03.20 Портфель "низкий PE" -25%, "высокий PE" -18,4%

Получается, что недооцененные акции снизились намного больше на рисках замедления мировой экономики и коронавируса. Что логично, ведь инвесторы понимают, что дивиденды могут сократиться...