Пришло время опубликовать тестирование первой торговой стратегии по нашей акции, присланной к нам на электронную почту.

ТЗ торговой стратегии:

Общие условия:

1. Торговый инструмент - фьючерс на индекс РТС.
2. Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.
3. В течении дня допускается только одна сделка.
4. Вход только в длинные позиции.
5. Сделки открываются только после 11:00 по московскому времени.

Правила на вход в позицию:

1. Рабочий ТФ - 5 минут.
2. На график накладывается обычная скользящая средняя. Рассчитывается значение мувинга на последних 4 барах. Значение мувинга на последнем баре должно быть на 20 пунктов больше, чем на предыдущем. Аналогично для 3х предшествующих свечей. Таким образом мувинг должен возрастать на значение не меньшее заданного в течении 4х последних баров.
3. Если выполняются общие условия, предыдущий дневной бар был зеленым и цена выше цены открытия дня, а также выполняются условия роста мувинга - открывается длинная позиция.

Удержание и закрытие позиции:

1. Стоп ставим и передвигаем на 100 пунктов ниже минимального значения за 5 последних 15 минутных свечек.
2. Минимальный стоп на позицию - 300 пунктов.
3. Закрытие позиции либо по стопу, либо в конце дня.

Код написан в соответствии с предоставленным ТЗ, от себя добавили возможность оптимизации и изменения параметров минимального роста мувинга за каждую свечку, изменения времени, когда система не должна открывать позиций, также есть возможность устанавливать и оптимизировать минимальный размер стопа и длину мувинга. Стратегия реализована в терминале Multicharts .Net на языке программирования C#.

Пример точек входа:

Для запуска стратегии необходимо создать новый сигнал в PoweLanguage .Net Editor, назвать его в соответствии с файлом.

В терминале Multicharts нужно открыть график нужного инструмента (в нашем случае это RI) следующим образом:

В Data #1 устанавливаем рабочий ТФ

в Data #2 устанавливаем ТФ, по которому будет ставиться стоп.

в Data #3 устанавливаем дневной график.

Результаты тестирования стратегии без учета комиссии и проскальзывания со стандартными параметрами:

Pезультаты тестирования стратегии с комиссией 4 рубля за сделку.

Период тестирования с 2010 года.

Полный отчет по тестированию торговой стратегии.

На наш взгляд данная стратегия неприменима в исходном виде, но, возможно, некоторые корректировки и оптимизация смогут улучшить показатели системы.

Хотим обратить внимание, что Shark Traders не занимается продажей торговых роботов и систем, мы также не занимаемся разработкой систем "под заказ". Данная акция носит временный и безвозмездный характер. Надеемся, что данная разработка будет Вам интересна и полезна. В ближайшее время будет опубликован еще ряд торговых стратегий. Посмотреть их можно будет по тегу "shark traders тестирование".

Код торговой стратегии выложен в нашем файловом архиве.

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/testirovanie-torgovoj-strategii-1/