Сегодня есть несколько неплохих отчетов, решил написать пару мыслей по ним.

COF - отчет хуже по EPS и выручке по сравнению с прогнозом аналитиков. Но рост выручки по сравнению с прошлым годом впечатляет - 38,9%. Для такой жирной компании это значительный показатель. Акцию убили на постмаркете. Скорее всего, дальнейшее снижение будет ограниченным. Сильная поддержка в районе 56.60-56.20 - дневные уровни +200 мувинг. Шортить можно только при росте цены от уровней премаркета или если будем открываться и закрепляться ниже 200 мувинга. В общем, лонг тут выглядит привлекательнее.

XLNX - до открытии премаркет активный, но без определенного направления. EPS чуть лучше, выручка незначительно упала по сравнению с прошлым годом, но значительно хуже прогнозов аналитиков. Да еще и гайденс понизили. На отчетах вяловата, но можно посмотреть на волатильность на открытии. Акция около хаев, могут и подслить на фиксации профита.

INTC - мой любимый толстяк. Отчет, примерно, похож на отчет XLNX. Компания сваливает неудачи на плохой экономический рост и тд. Поддержка 21.25, смотрим как будет ее отрабатывает. Акция толстая, лучше позиции начинать уже смотреть на премаркете, чаще всего там входы лучше. Удачной будет идея скальпить волатильность в первые полчаса.

LIFE - подумывают кому бы продаться. Неплохо ползут на премаркете. Шортить можно только после 11 примерно, но лонг все же предпочтительней.

MS- жирный отчет первичного брокера. Я такое не торгую, но может у кого-то появиться желание.

Отчитались еще GE и SLB, но ловить, думаю, там нечего.

Сегодня будет целых 3 IPO, можно посмотреть одним глазом, может будет что-нибудь сладкое.Не фейсбук, но все же.

NCLH Norwegian Cruise Line prices 23,529,412 share IPO at $19 per share, above the expected range of $16-18 per share

CONE CyrusOne prices 16.5 mln share IPO at $19 per share; above the $16-18 expected range

SXCP SunCoke Energy Partners prices 13.5 mln share IPO at $19 per share, at low end of the $19-21 expected range

Оригинал в блоге.

Итак, продолжаю делать анализ. Вторая часть посвещена отчетам из секторов Conglomerates и Consumer Goods. Принцип анализа тот же, что и в предыдущей части. Смотрю графики, отслеживаю закономерности, делаю скрины минутных графиков (если кто хочет потом их тоже поюзать - пишите, сброшу архивом).

Conglomerates - сектор вообще маленький. Даже не понимаю, какова была логика выделять десяток компаний, которые работают в совершенно разных сферах. В двух словах - торговать там нечего на отчетах. У сектора свои драйверы, многие компании имееют свои циклы и на отчетность реагриуют вяло. В этом секторе есть 3 очень больших компании - CAT, DOW и MMM. На отчетах движения у них грязные, входов с понятным потенциалом риск/прибыль почти не дают. В общем, из своего отчетного списка я этот сектор вычеркиваю полностью.

Consumer Goods - пожалуй, один из самых интересных и многообразных секторов. Компаний - гигантов (свыше 200 млрд. капитализации) в этом секторе нет, но и без них очень много крупных корпоаций. Компании очень разнообразны в сферах деятельности - от напитков до мотоциклов Harley Davidson, от туалетной бумаги до роботов по уборке помещений (если кому интересно - тикер IRBT). А теперь по делу.

Large Caps - компании двигаются на отчетах, но стоит отметить что не все.

Food and Kindered Products - объем в день отчета, как правило, порядка 2х средних, дневная свечка в пределах 2 ATR. Для компаний с капитализацией поменьше этот параметр может быть больше. Больше всего понравился отчет MJN. Компанию хорошо убили.

Tobacco Products - сектор вроде неплохой, достаточно волатильный. Но гиганты LO и PM не понравились. Лучше посмотреть компанию поменьше, например, RAI.

Очень понравились отчеты производителей всякой бытовой химии и средств личной гигиены - KMB, CL и EL. Выдали хороший всплеск объема - 3 средних и хорошее движение с открытия. Так же выглядят очень хорошо автопроизводители - F, GM, PCAR и HOG. Все 4 компании отросли, волатильность тоже была что надо и объемы неплохие. HOG мне всегда нравился. Торгую его 3 сезон подряд и всегда он меня радует.

В среднем для Large Caps характерно следующее - выход не больше 3х средних объемов, и дневное движение в пределах 2-2,5 ATR.

MidCaps. Налицо закономерность, меньше капитализация - сильнее зависимость от отчетности. Тут были одни из самых лучших и показательных отчетов (по волатильности). Выход объема - стабильно порядка 3х средних, и можно ожидать движения после открытия в пределах 3 ATR. Самые интересные отчеты - GMCR (был позавчера), MNST и пожалуй JAH. Компании из этого сектора одни из самых интересных в сезон отчетов - хватает ликвидности, есть волатильность. Много цикличных компаний, в них постоянно входят и выходят деньги. Да еще и конкуренция сильная, кто-то постоянно прогорает, а кто-то находит новые каналы для сбыта.

Small Caps - тоже неплохой вариант. Проблема этих акций часто бывает в том, что после открытия они не ходят и умирают на несколько дней. Выход объема может быть в 7-10 раз выше среднего. Среднее движение с открытия 3 ATR иногда больше. Зато гэпы там бывают невероятные. Думаю, что эти компании неплохие кандидаты для опционной торговли на отчетах.

Общий вывод по сектору: для торговли отчетов попадают большинство компаний, прослеживается сильная корреляция в движениях после отчета в близких по структуре компаний (автопроизводители например). Еще одно немаловажное наблюдение, отсутсвие активного премаркета не говорит о том, что акция двигаться не будет. Зачастую даже наоборот, акции без премаркета ходят гораздо более понятно с открытия. Имеет смысл писать отдельно фильтры для компаний с разной капитализацией, объемы и волатильность зависят по большей степени от размера компании и в меньшей от сектора (хотя определенно закономерность есть).

Сводный файл экселевский по сектору выложил, может пригодиться кому.

Продолжение следует.

Оригинал в блоге.