Фьючерс на индекс РТС продолжает свой замечательный рост и в первый торговый день нового 2020 года. Начало восходящего тренда берет свое начало 6 декабря, но это были лишь первые, совсем слабые попытки быков после месячного снижения, пусть и не совсем большого. Закрепившись выше отметки 144000 пунктов на вечерней сессии 6 числа, цена простояла там аж до 11 декабря. В общем-то этот уровень является достаточно сильным — вокруг него кипели страсти последние полтора месяца, и только на вечерке решительным ростом преодолели предыдущий локальный максимум от 22 ноября в районе 146000 пунктов. А следующим утром, через час после открытия торгов, быки решительным штурмом преодолели последний бастион в виде максимума текущего фьючерса от 7 ноября. На графике этот боковик выделен красными линиями. Ну а тут уж удержу у покупателей не было. И до конца года быстренько доскакали до новых локальных по индексу РТС отметок.

Закончившаяся торговая неделя прошла в позитивном ключе практически для всех инструментов рынка Фортс. Фьючерсные контракты которого я хочу рассмотреть в еженедельном обзоре. Начну как всегда с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Показавший исторический максимум данного контракта в 103240 пунктов 24 ноября, фьючерс на индекс РТС протестировал снова этот уровень на прочность, но так и не смог его пробить и поставить новый рекорд. Всю торговую неделю индекс рос без серьезных попыток коррекции, что подтверждается нахождением цены выше скользящей средней. И лишь в пятницу 25 ноября, цена вплотную приблизилась к подтянувшемуся мувингу, но не смогла преодолеть его и в вечерню сессию. Бычьи настроения очень сильны, по видимому из-за очень скорого заседания ОПЕК, а может и по другим каким то причинам. Технический анализ говорит только том, что сейчас происходит в активе. А подробности и потом можно прочитать. Обобщая ситуацию: на закрытие недели рынок стал очень тонкий.

Анализ фьючерсов срочного рынка полностью

Прошедший очередной осенний месяц требует подведения итогов. И начну как всегда рассматривать самые ликвидные фьючерсы срочного рынка Фортс. Фьючерс на индекс РТС — RIZ6 начав неделю на волне роста, и достигнув в моменте локального максимума 100700 пунктов 25 октября, немного отскочил, чтобы набрать сил для дальнейшего штурма, который впрочем не удался. Атака быков захлебнулась не протестировав даже уже покоренной вершины. Отскок превратился сначала в коррекцию, а затем и в паническое бегство от биржевых медведей, которые загнали цену за заграждение в виде скользящей средней, а затем и к минимальным значениям уровней неделей раньше. и до конца торговой недели так и не выпустили цену обратно. Хотя, конечно битва была знатная с вечера 26 октября и до конца недели. Много денег сгорело в горниле этой борьбы. Жуткая пила перепилила немало хребтов мишек и быков. Но все происходило под знаком продаж тем не менее, так как цена находилась под уровнем средних цен, и в вечернюю сессию пятницы начался новые попытки пробить нижний уровень 98050 пунктов для развития импульса вниз. Развитие дальше нисходящей тенденции пока непонятно. Цена оттолкнулась от нижних границ и возможный пробой отложен на следующую неделю. Хотя с другой стороны, сам индекс смотрится пока неплохо в сторону повышения на дневном фрейме.

Обзор срочного рынка целиком

После бурного роста стоимости акций компании Аэрофлот за последний год — с октября 2015 года, особенно мощный и просто чудесный рост стоимости произошел с августа 2016 года, когда акции выросли с 83 рублей до 129 на сегодняшний день — 26 октября 2016 года. Рост составил 55% всего за 2 месяца. Немного трудно представить себе такое после очень хорошего роста перед этим на 119% с момента пробоя линии нисходящего тренда в октября 2015 года. Затем произошел период консолидации в течении почти трех летних месяцев, когда цена ходила в боковике с диапазоном 82-92 рубля за акцию и резкий рост до сегодняшних вершин. Пробив исторический максимум в 112 рублей, установленный кстати, перед самым кризисом: в феврале 2008 года, цена акций Аэрофлота очень часто теперь ставит эти самые рекорды исторических максимумов, которые сама тут же снова и преодолевает. На сегодняшний день новый исторический максимум это 131,5 рубля за одну бумагу. Всего получается за последний год акции Аэрофлота взлетели на 213% если брать за отсчет сигнал технического анализа пробой вверх нисходящего тренда 8 и 9 октября 2015 года.

И тут конечно возникает вопрос, интересующий всех — что дальше то делать? Я не знаю ответа на этот вопрос. Если кто знает, то хотелось бы пообщаться с таким человеком. Но можно попытаться средствами технического анализа разобраться в ситуации. Давайте попробуем.

Анализ акций Аэрофлота

На сегодняшний день индекс ММВБ подошел к важной границе в 1955 пунктов. Ниже этого уровня он был только в августе месяце 2016 года. Что же интересного нам может предстоять в динамике индекса. Давайте рассмотрим часовые графики. На них виден четкий канал роста с начала августа. Ход цены затормозился возле важнейшего психологического уровня на то время 2000 пунктов. Весь трейдерский мир с нетерпением ожидал: пробьет индекс 2000 или нет. Было много статей на на эту тему, я тоже тогда не остался в стороне и написал статью ММВБ2000. Ну да ладно, оставим и вернемся в сегодняшний день. Итак индекс подошел к уровню 2000 в растущем канале, несколько раз оттолкнулся от верхней границы тогдашних максимумов и упав на нижнюю границу восходящего канала пошел на приступ главной высоты — 2000. И 2 сентября 2016 года ему это удалось ближе к закрытию торговой сессии. На следующий день открывшись ГЭПом вверх, индекс ММВБ с замечательной уверенностью, что выше только звезды, устремился к этим самым звездам. Конечно сыграл свою роль и пробой исторического максимума. Полученного при этом импульса роста хватило долететь до нового исторического рекорда в 2063,13, которого достигли 8 сентября. С этих самых пор индекс ММВБ в своей коррекции, которая уже похоже перерастает в падение, достиг на сегодняшний день 20 октября, не менее важного уровня 1955 пунктов. С момента начала коррекции по сегодняшний день, как Вы видите на графике, цена нарисовала довольно приличный, четко обнаруживаемый нисходящий канал. Продолжить его вниз как раз и мешает этот пресловутый барьер. Я нарисовал нижнюю границу этого канала пунктирной линией, как возможное продолжение. При пробое 1955 пунктов, цена с большой долей вероятности уйдет к этой границе канала.

Анализ индекса ММВБ полностью

Вот и пролетело лето, за различными хлопотами очень даже быстро. Всего третий месячный обзор и лета уже нет. Пришлось захватить в обзор пару сентябрьских дней. Сегодня проведем анализ последней недели августа и анализ динамики цены самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс за август месяц. И по традиции начну с теханализа фьючерса на индекс РТС — RIU6. Как я писал в прошлом обзоре, что значение имеют в такой динамике скорее уровни, так оно и получилось. Упав на поддержку с 13 августа в 93200 пунктов, цена пару раз протестировала ее на прочность в понедельник 29 августа и не сумев пробить ее, пошла в рост. Но все таки не найдя особых драйверов для роста, во вторник 30 августа цена перешла к снижению, причем достаточно резкому, и в последний день лета пробила уровень 95200 и протестировав его уже в качестве сопротивления, ушла ниже до 94000 пунктов, в моменте пытаясь с ходу пробить и ниже. Но силы у медведей кончились к этому времени и в пятницу, 2 сентября на данных из Америки, цена на фьючерс отбила все недельные потери и даже в моменте установила недельный рекорд цены в 97090 пунктов. Ничего правда особенного не показав и на этой неделе, цена вернулась обратно в свой боковик, ставший уже привычным. Тенденция к росту присутствует в бумаге, возможно мы и увидим ралли нынче, хотя для этого нужно преодолеть исторический рекорд данного фьючерса в 98640 пунктов.

Весь обзор целиком