Несмотря на падающую уже несколько дней цену на нефть, я принял решение купить опционов Call на нее с исполнением 27 сентября 2016 года. Позиция у меня получилась направленной, c расчетом на рост базового актива — фьючерса на нефть марки Brent. Опцион Call 50-го страйка на тот момент я купил по $0,51 за один опцион. В рублях это составило 332,67 за один. Преимущество опционной торговли в том, что теперь как бы не упала цена нефть до 27 сентября, когда экспирируются эти опционы, максимум того, что я могу потерять — это и есть цена опциона, т.е. те же 332,67 за один опцион. Еще есть риски убытков в этой позиции: это если цена останется в этом диапазоне до экспирации, в этом случае я тоже потеряю то, что заплатил за опцион из-за временного распада. Особенность опционов еще состоит в том, что они теряют в цене из-за так называемого грека «Тетты» — это один из параметров опциона, который показывает как изменяется стоимость опциона в зависимости от того, сколько времени осталось до погашения. И чем меньше времени, тем больше в стоимости теряет опцион при отсутствии других изменений. Параметр Тетта — враг покупателей опционов, которые каждый день теряют из-за нее в стоимости. А в чем же состоит заработок, спросите вы? А вот при росте базового актива, на купленных направленных опционах можно заработать бесконечно много. Приведу свой пример анализа с опционного аналитика. в нем я анализировал покупку одного колла для простоты и понятности расчетов.

Статья целиком

Практически последняя неделя лета на срочном рынке принесла все таки какие то изменения в некоторых инструментах. Обзор некоторых самых ликвидных фьючерсных контрактов я хочу предложить Вашему вниманию. И традиционно начну с индекса РТС — RIU6. Пила продолжает пилить депозиты в этом контракте. Никаких трендов нет и в помине. Уровень 96000 пробили вниз, но удержать не смогли, цена, дошедши до 95000 развернулась в обратную сторону и доехала до 97500, где снова разворот. В общем нормальная биржевая пила, как я уже писал, с острыми зубами — резкими выпадами в ту или иную сторону. Волатильности добавило выступление Джанет Йеллен в пятницу вечером. Прошли огромные объемы в инструменте, но особо ничего не поменялось в цене. Резкий рывок наверх, а затем упершись в последнее сопротивление, цена тут же не менее резко ушла обратно. Но оставаясь выше скользящей средней все таки есть надежда на какой то рост. Хотя в данном случае средняя не играет абсолютно никакой роли. В такой рваной динамике значения имеют скорее уровни, чем трендследящие индикаторы. И прогнозировать невероятно трудно в таких ситуациях. Нужно или стоять в сторонке или торговать от каких то значимых уровней. Минимально значение 95200 пунктов на этой неделе выступает в качестве уровня сопротивления. при пробое вниз, цена может ускориться и достигнуть 93000 пунктов.

Обзор целиком

Обзор прошедшей торговой недели самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс, начну как и всегда с индекса РТС — RIU6. Прошедшая неделя для фьючерса прошла в позитивном ключе, что ясно выражено на представленном графике. Поддержка 92900 пунктов в конце прошлой недели оттолкнула цену, и она так и не вернулась обратно, все время находясь выше скользящей средней. С попыткой снижения 11 августа биржевые быки вполне справились, показав тройное дно в районе 93470, цена ушла опять выше мувинга и практически достигла обозначенных ранее целей в 96500 пунктов. Об этом я писал в прошлом обзоре и обозначал этот уровень как цель при росте данного контракта. Ну и естественно какая то коррекция при достижении определенных целей. И она случилась в пятницу 12 августа, когда фьючерс оттолкнулся от сопротивления и начал свое плавное планирование к линии средней цены. Линией ближайшей поддержки остается скользящая средняя, ниже остается не взятый биржевыми медведями на этой неделе уровень 92900 пунктов. При пробое верхней границы в 96500 пунктов, ориентиром может служить только базовый актив, так как в этом фьючерсном контракте нет никаких обозначенных ценой значений из-за того, что выше то и не ходили в нем. Да и в самом индексе уже практически локальные хаи. Целых 975,21 пунктов максимальное значение самого индекса РТС, которое было зарегистрировано 14 июля.

Обзор целиком

Еще одна прошедшая неделя лета не принесла особенной какой то динамики на наши рынки. Обзор срочного рынка, самых ликвидных его фьючерсных контрактов, я начну с индекс РТС — RIU6. Попытка роста, начавшаяся в пятницу 29 июля не удалась в начале прошедшей торговой недели. Открывшись ростом в начале торгов уже через несколько коротких часов этот рост сменился падением, которое продолжалось три дня, до 3 августа, остановившись совсем недалеко от достаточно серьезной поддержки в 89000 пунктов. Практически сутки простояв в небольшом диапазоне 89550-90500 пунктов, ближе к концу основной торговой сессии все же случился пробой верхней границы сложившегося диапазона и коррекция к падению можно сказать состоялась. Хотя эта коррекция перешла в мало-мальский рост, с трудом, какими-то ступеньками, как вы видите на графике, но рост был. А в пятницу, 5 августа вообще никакого движения во фьючерсе на индекс РТС не было. Очень узкий для этого инструмента боковик с границами 92860-93700 завершил эту торговую неделю. Я писал в прошлом обзоре, что лонговые позиции предпочтительны. Ситуация на рынке показала, что был немного не прав относительно роста в понедельник. Хотя возможностей закрыть позицию, не уходя в убыток было достаточно, и было время и сигналы для захода в короткие позиции. Мышление хорошего трейдера должно быть гибким относительно рынка. Ведь все знают и понимают, что на рынках вообще все что угодно может быть в любой момент. И в этот момент просто необходимо менять логику, перестраиваться. Иначе не совсем хорошо будет депозиту.

Обзор целиком

Как быстро летят летние месяца. Особенно быстро. Казалось бы с последнего обзора за июнь прошло совсем мало времени, а оказывается нет. Пролетел уже полноценный месяц и пришла пора подвести итог второго летнего месяца в торговле самыми ликвидными фьючерсами на рынке Фортс. Традиционно начну с фьючерса на индекс РТС — RIU6. На прошедшей неделе, фьючерс продолжая снижение, начавшееся ранее, резко упал в стоимости в понедельник 25 июля и продолжая падать 26 июля, к концу дня вторника все же нащупав поддержку, начал коррекционные движения. Во время падения пробив серьезную поддержку в 92860 пунктов практически без усилий, превратив ее в сопротивление ходу цены, фьючерс спокойно отскочил от нее во время коррекционного роста. И таким образом нарисовался новый торговый канал с границами 91000-92860 пунктов, в котором цена находилась до конца недели. Да и скользящая средняя, ниже которой торговался фьючерс не давала возможности роста, продавцы доминировали. Но все таки в пятницу 29 июля ближе к концу торгов, биржевые быки все таки завладели инициативой и отбили часть понесенных потерь, завладев инициативой и вытянув цену выше мувинга и даже выше уровня сопротивления. Что дает нам надежду на то, следующая неделя, по крайней мере ее начало пройдут в позитивном ключе. Возможность снова протестировать на прочность уровень 95000 сейчас повышаются. Но это на 15 минутных графиках.

А что же нам скажет теханализ динамики цены на фьючерс за прошедший месяц, давайте посмотрим.

Глядя на часовые графики фьючерса на индекс РТС за июль месяц, видно как трудно происходил рост в активе. И пробив таки апрельские максимумы 93800 пунктов, цена показала новые исторические максимумы 96720 пунктов именно для этого фьючерса. Постояв там, в этих высотах с 14 по 19 июля, пытаясь пробиться вверх, но не получив желаемого, цена начала снижение к уровню поддержки в район 93800, который и пробила 25 июля, уйдя резко вниз. На текущий момент лонговые настроения подтверждаются и часовыми графиками. По крайней мере цена находится выше мувинга, что дает определенную вероятность роста, нежели падения. Лично я ожидаю на следующей недели роста по фьючерсу на индекс РТС, так как базовый актив: непосредственно сам индекс РТС, оттолкнувшись от поддержки в 910 пунктов, все таки завершил день ростом. Ключевая поддержка не пробита, так что сделки на рост более предпочтительны. Но это сугубо мое личное мнение, и оно может не соответствовать ожиданиям других трейдеров.

Весь обзор целиком

Очередная неделя не принесла ничего особенно нового, что сподвигло бы рынки на какие то движения, кроме пары инструментов. но об этом ниже. А сейчас начну свой обзор с с фьючерса на индекс РТС — RIU6. Ничего интересного не происходило в этом инструменте. Чуть-чуть не дотянули до верхней границы канала, проверили на прочность нижнюю границу в 89000 пунктов. Цена всю неделю кружится вокруг уровня 90700 пунктов, отскакивая и возвращаясь к нему снова. Ничего не понятно. Для трендовиков сплошное недоразумение, а не торговля. Зато те, кто торгует внутри канала от уровня к уровню, я думаю неплохо заработали на этих читаемых движениях. Границы уровней я не размечал специально, это старые линии каналов, в каковых и крутится цена. В данный момент цена на фьючерс находится в верхней части более широкого бокового диапазона с границами 86030-92860. Пока это показывает силу быков, пытающихся вытолкать в гору свою добычу. Но на ключевых уровнях этой горы их силы резко кончаются, и осилить последний рывок совершенно не получается. Эти уровни обороняют боевые медведи. Невозможно проникнуть через их защиту, обучены, вооружены и стоят насмерть, обороняя эту крепость, понимая, что при прорыве и закреплении выше этих границ, быки их попросту уничтожат. Все таки такой длительный боковик с апреля месяца при пробое просто обязан дать сильнейший импульс в ту или иную сторону. И чем дольше индекс будет находится в этом боковике, тем сильнее будет движение. Ну а пока предполагается движение вниз в рамках развития этого канала. Примерная вероятность пробоя вверх составляет 20%. Остальные 80% за движение вниз. Судить и наблюдать будем на следующей неделе. Возможно, и случится наконец-то хоть какое-то действие, которое подтолкнет рынки на изменение динамики последних месяцев.

Обзор целиком

Анализируя график динамики нефти, можно ожидать похожую динамику в Российских индексах. Если нефть имеет растущий тренд, то продавать рынок, по крайней мере не совсем разумно. Фиксировать конечно можно, в соответствии со своим торговым планом, но вот именно продавать, т.е. заходить в шорт не рекомендовано. И с точностью до наоборот при нисходящем тренде. Все таки некая корреляция существует в нефти и допустим индексе РТС. И сейчас крайне интересно что же будет в мире после брексита. А так как никто не может знать, что будет пусть даже в недалеком будущем, то мы можем с какой-то долей уверенности говорить о фондовом рынке России через призму анализа динамики нефти.

Район $53 за баррель все таки в данный момент времени приобрел силу. Посмотрите на дневной график нефти. После серьезнейшего падения, цена нащупала таки уровень, который по видимому устраивает всех. На данном графике видно, что за последние полтора года с января 2015 года цена несколько раз тестировала этот уровень. Пробив его вверх в начале февраля 2015, испытав позже в качестве поддержки, и оттолкнувшись от него показала рост практически на 30%. И все таки в конце июля снова пришла к нему, постояв 4 дня на этих цифрах, все таки 31 июля 2015 пробой вниз уровня $53 открыл дорогу медведям.

Статья целиком