Возьмем за основу исходный результат продажи месячных путов на SPY c доходностью 24% годовых и попробуем выжать максимум. Изначально результаты теста были следующие: Теперь оставим только входы на высокой волатильности: Доходность возросла до 44% Пробуем не держать до экспирации, а добавить тейки: И 70% годовых в валюте ждут своего трейдера :) Неплохо, учитывая что мы 3 раза наугад тыкнули пальчиком... Но нет предела лени, да и палец не железный, поэтому пишем API к нашему тестеру, навешиваем управляющий модуль и начинаем прогонять пачками, получая результаты теста в табличке. И тут встает вопрос — а как, собственно, сравнивать результаты для присвоения конкретной стратегии того или иного ранга? Получили такие результаты: Самый главный тут EV(годовой прибыли) другими словами ROI. Но ведь нужно еще учесть плавность эквити, просадки и т.д. Кто как приводит все к единому числу? |