Итак, продаем 7-30ти дневные коллы на SPY на 30-дневном хае. Не более одного в день, не более одного идентичного контракта одновременно. Выбираем максимально вне денег, максимально короткий из подходящих по условиям. Страйки на 4-12% выше рынка Минимальная теоретическая годовая доходность на открытии — 18% Тейкпрофит 20% В случае, если цена проданного выросла более чем на 200% тот же самый контракт продается еще раз. Если после этой фразы возникло желание завопить «мартингейл» или «усреднение» — не позорьтесь, подучите матчасть. Особо дотошные при доводке стратегии могут учесть следующие вероятности: Вероятность входа в деньги проданного 3-х недельного колла — на экспирации 2.62%, до эксп.5.34% 2-х недельного — на экспирации 0.1%, до эксп.0.3% В тесте все сделки закрыты по тейкпрофиту. Повышение тейкпрофита увеличит общую доходность на треть, но возникнут убыточные сделки. |