Завершая блок статей по британскому фунту приведу информацию по розничным клиентам и по отчету COT.
«Горячие деньги» были одним из факторов сильного падения GBP. Другим фактором, на мой взгляд, являлся крупный лонг, сформированный розничными клиентами брокерских компаний, который у некоторых брокеров дорос до солидных 70-80/30-20.
Крупным банкам, которые по совместительству являются основными поставщиками ликвидности для форексброкеров, естественно не хочется разворачивать свои позиции, отдавая прибыль, которая у них уже накопилась.
Так выглядит соотношение Быки/Медведи в GBPUSD в пяти компаниях, публикующих информацию о розничных позициях клиентов.
GBPUSD
Быки/медведи =
Dukascopy (SWFX) =53/47
Saxobank =55,6/44,4
A-Forex =77/23
Admiral Markets =85/15
Oanda =68/32
Диспозиция в первых двух существенно отличается от диспозиции в следующих трех.
По-видимому, это связано с тем, что первые два являются банками и в них больше институциональных клиентов.
Диспозиция в A-Forex, Admiral Markets и Oanda, которые являются чисто форексброкерами, очень показательна: розничные клиенты очень сильно стоят в лонге по фунту против доллара.
А так выглядит распределение клиентских позиций по ценовой шкале в компании Oanda.
Из распределения становится понятно, почему такое сильное соотношение между лонгами и шортами: слишком много игроков застряло в лонгах во время сильного движения вниз.
Увеличилась доля позиций по GBP в общем количестве открытых позиций у Oanda примерно с 7,5% до 9,8%.
А каковы настроения на фьючерсном рынке?
Информация COT
Крупные спекулянты и мелкие трейдеры занимают нетто-короткие позиции.
У них максимальный шорт практически за год.
