Полная версия  
18+
9 1
279 287 посетителей

Блог пользователя Chessplayer

Дайджест валютного рынка

Рыночные идеи, события, аналитика
06.08.2011, 14:11

Put/call коэффициент, как индикатор разворота

Где-то я прочитал, что 9-тидневная скользящая put/call коэффициента хорошо прогнозирует развороты.

Сам шип Put/Call еще ни о чем особо не говорит, в то же время экстремальное значение 9-тидневной скользящей средней коэффициента свидетельствует о том, что дно уже где-то близко.

Рисунок внизу свидетельствует, что предыдущих два раза дно очень хорошо предсказывалось этим индикатором.

В прошедшую пятницу 9-дневная средняя скользящая достигла 1,13, что всего немного уступает годовому пику, зафиксированному в июне.

Судя по тому, что разворот средней скользящей происходит на 2-3 день после пика самого индикатора, то очень вероятно ожидать, что это произойдет уже достаточно скоро.

Put/Call – это технический индикатор, показывающий настроения инвесторов. Коэффициент отражает пропорцию между всеми пут-опционами и кол-опционами на какую-то заданную дату.

Интерпретация индикатора в общем случае следующая: низкие значения индикатора (~0.6) отражают бычий характер рынка, значения 0,8-1 отражают медвежий характер рынка. Экстремальные значения индикатора (1,2 и выше) рассматриваются как контриндикатор – то есть предполагают близкую смену тренда.

0 0
Теги: put/call, S&P500

Последние записи в блоге

Американский рынок акций: что дальше?
Об истории байбэков акций
Процентные ставки против падения EUROUSD
Мои вебинары на iLearney
Рынок облигаций в среду: это был не миникрэш, это был настоящий крэш
Миникрэш в день Колумба
Начало недели: рисуем нижние тени
Долгосрочные прогнозы по валютам от Deutsche Bank
Начало большого поворота
Евронасыщение – новая фаза глобальных дисбалансов

Последние комментарии в блоге

Американский рынок акций: что дальше? (2)
Почему доллар так сильно растет? (1)
Когда развеется ложное рыночное представление? (1)
Дифференциал процентных ставок в пользу EURO (1)
Сценарий развития событий вокруг референдума в Шотландии (1)
Пузырь на рынке европейского госдолга и EURO (3)
EURO после Jackson Hole (1)

Теги

AUD (125)
EURO (386)
GBP (125)
JPY (209)
put/call (103)
S&P500 (603)
USD (208)
Бочкарев (116)
валютный рынок сегодня (125)
Ванута (369)
вью рынка (329)
Греция (108)
казначейские облигации США (156)
Корженевский (118)
Механизатор (137)
ММВБ (364)
Потавин (311)
прогнозы (95)
российский рынок сегодня (382)
Чессплейер: избранные посты (617)