Полная версия  
18+
13 1
29 469 посетителей

Блог пользователя Аллирoг

Аллирог

Давно хотел более подробно изложить свои мысли на тему околорыночной мифологии. Конкурс блогов и номинация "Кто виноват" стали финальным стимулом )
03.06.2013, 15:25

Ответ Кнехта на статью "Всё про миф о рыночных корреляциях"

3 июн, 2013 at 12:18 PM

http://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=12491

Илья,

отвечу публично, так как тема мозолистая:)

По порядку:

Часть 1.

Сразу оговорюсь.-согласен с твоим опусом на 95%, но попробую вставить свои 5

копеек. Иллюзии - часть игры, и если их не будет рынок умрёт.Скажу больше,

иллюзии привносят в наш хаотичный мир некоторый порядок ,некоторую

поведенческую заданность 90% социума. Я понимаю твоё стремление оторвать от

этих 90% наиболее подготовленную часть и перевести её в стадию "свободных

радикалов" , но имей ввиду, тем самым ты разрушаешь существующий социальный

организм, как радикалы разрушают биологический. И это уже совсем другая

постановка вопроса, более глобальная,- а хочешь ли ты разрушить существующий

миропорядок или ты веришь в его реформацию под действием некоторой

радикализации социума?

Но вернёмся к иллюзиям фондового рынка. Любой миф о корреляции есть продукт

системы,-так удобней инфраструктуре, так легче привлекать новых солдат, новое

пушечное мясо на фондовый рынок. Ты правильно пишешь о лени и инфантильности

большинства участников, но ведь это слепок общества и пропорция 10%-90% верна и

для этой части системы.Конечно проще подойти к компу за пять минут до торгов,

глянуть как закрылась америка, куда прёт Китай и не прёт Япония и сделать

утреннюю ставку.Гораздо труднее торговать "от базы".Поясню,-мы с

детства чему-то учимся...в школе,в университете,в семье, на работе, на

отдыхе...мы тем самым закладываем базу нашего интеллекта и эта база нам служит

определённой опорой по жизни.У кого-то она сильная, у кого-то слабая, но она

есть у всех и именно она определяет положение индивидума в обществе. Приходя на

фондовый рынок многие почему-то считают, что база здесь не

обязательна,достаточно два-три рыночных инструмента и ты в дамках. Естественно

проще всего чё-нить с чем-нить скоррелировать,настроить робота или простейшую

поведенческую систему и ждать манны небесной:) Труднее создать базу, фундамент

принятия решений, основанный на постоянном погружении в тему, знании

фундаментальных основ рынка, умении использовать поведенческие особенности

различных групп участников рынка, познать себя в рынке и в итоге получать

удовольствие от процесса и (желательно) от материальной отдачи:)

Ты меня будешь ругать, но я всегда знаю "в какой десятке нефть" и это

не мания, а мой стиль работы на рынке. Мне необходимо чувствовать рынок , знать

чем он дышит здесь и сейчас, постоянно подпитывать интуицию, которая выведет на

правильное решение.НО!!! Всё это только МОЙ стиль работы и он может быть

неприемлем для любого другого человека. Здесь выходим на главное по первой

части,- если нет "базы", то костыли в виде корреляций, ретроспектив и

прочих индикаторов будут только вредить в работе на ФР.

Часть 2.

Ты очень хорошо расписал, что влияет на цену актива. Наша задача ВСЕГДА иметь

перед глазами вектор. Действительно, у каждого актива в данный момент времени

свой вектор и его слагаемые характерны именно этому активу ,именно в этот

промежуток времени.Другой вопрос, что бывают моменты, когда одна из рыночных

составляющих начинает преобладать в разных активах, но на то и "база",

что бы эти моменты отлавливать и быстро на них реагировать. Вот сейчас мировые

мейкеры накачали систему виртуальным баблом и у многих управляющих начало

сносить крышу от того, что старая корреляция-рост рынка акций=падению рынка

облигаций перестала работать, так же не работает старая парадигма "высокая

ликвидность=рост товарных рынков"...да просто изменились рыночные условия,

но косность мышления не даёт их принять и соответственно отреагировать, отсюда

и постоянный стоны карабьянцев на РБК о "дикой недооценённости Газпрома и

тд и тп(подставить нужное:)

Небольшая ремарка по поводу чисто российского "пипл хавает". Я

никогда не "хавал",а с недавних пор агрессивно перестал

"хавать", старею наверное:) Ночной звонок, робот мне мило сообщает,

что я задолжал Альфа-банку денег и они меня порвут, если до такого-то числа я

не закрою долг.Причём в сообщении не указывются моё имя и фамилия, номер

договора,сумма претензии. Ну думаю, хрен с ним, ошиблись, так как я с этим

банком никаких отношений никогда не имел.Проходит дня два, та же ситуация.

Захожу на сайт банка и пишу претензию с указанием возможности моего обращения в

прокуратуру по поводу телефонного хулиганства.Через день со мной на связь

выходит сотрудник банка с извинениями и с обещанием немедленно разобраться с

этим вопросом, на мыло приходит официальный ответ с номером регистрации моей

претензии. Проходит ПЯТЬ дней и поступает очередной звонок робота уже с

угрозами из-за моей "просрочки" подать сведения на таможню и принять

другие силовые методы воздействия. Я естественно эту хрень записал и мой юрист

подготовил грамотную заяву с приложением записи, о чём я немедленно и радостно

сообщил Альфа-банку . Чего тут началось,-слёзные извинения, кивание на

коллекторов, просьбы остановить процесс ибо они "больше никада и ниподкакимвидом":)))

Вот сейчас думаю, заморачиваться на пару лямов претензии или уже хватит с них.

Проблема России великая лень и по.уизм, мы сами себя не уважаем, но требуем от

судьбы уважения к себе...хрена с два,-подними задницу и ткни дорожника с

гаишником мордой в яму, на которой ты раздолбал покрышку и диск, подними

задницу и вызови наряд полиции на речку, где какой-то хрен выгружает

строительный мусор в кусты, подними задницу и ткни мордой в лужу очередого

"писающего мальчика".

Часть 3.

Вот тут не соглашусь,- в моей системе торговли прогноз играет немаловажную

роль, только не прогноз цены, а прогноз тенденции, иначе я просто не знал бы в

какую сторону стать:)

В заключении напомню на мой взгляд три главные ипостаси торговли:

Взятие риска, ограничение

риска и реализация риска(тейк или стоп)...всё остальное от лукавого.

Спасибо тебе за труд, буду ждать продолжения:)

3 0

Последние записи в блоге

Как “Финам” переливал счета своих клиентов в собственных интересах.
Статья про бинарные опционы для журнала Financial One
Интервью газете Деловой Петербург
Олимпиада vs Фондовый рынок.
"Спасибо Финаму и БКС!"
"Время Покупать"
"Хеджирование рубля через ФОРТС. Миф или реальность?"
"Воспоминания Биржевого Динозавра. Часть 2."
"Биржевой успех - что, кому и как?"
Информация обо мне помимо статей.

Последние комментарии в блоге

"Биржевой успех - что, кому и как?" (9)
Олимпиада vs Фондовый рынок. (1)
"О вреде рыночных прогнозов" (45)
Информация обо мне помимо статей. (4)
"Торговля Временем" (21)
Рецензия на статью Миколы : «Фигуры теханализа» (12)
"Хеджирование рубля через ФОРТС. Миф или реальность?" (5)

Теги

Аллирог (4)
биржевой успех (1)
ваучеры (1)
Верников (1)
Всемирнов (1)
Гребенюк (1)
Коровин (1)
Коровин Илья (6)
коучинг (1)
мифы (1)
обучение инвестициям на фондовом рынке (1)
опционы (3)
ослабление рубля (1)
РТСБ (1)
Система Телемаркет (1)
торговля временем (2)
Финам (2)
Царев (1)
ЦРУБ (1)
Чурилов (1)