Все о финансах

Центробанк РФ фиксирует рост количества мошеннических переводов

Граждане России осуществили 258 097 денежных переводов в пользу мошенников и этот показатель на 8,5% случаев выше, нежели за тот же период 2021 года. Это следует из информации Центробанка за первый квартал текущего года. Получается, что с января по март 2021 года на уловки мошенников попались российские граждане попались 237 737 раз.

Также возрос объем средств, который был похищен мошенниками у населения. За первые три месяца прошлого года наши граждане отправили злоумышленникам 2,8 млрд рублей (если брать за основу курс валюты в Санкт-Петербурге, то это равно 44 642 574 долларов), а за тот же период этого года – 3,3 млрд рублей. Стоит отметить, что доля социальной инженерии подобных операций снизилась почти на 4 п.п, т.е. до 52,5%. В 2021 году данный показатель составлял 56,2%. Сейчас для введения населения в заблуждение, злоумышленники активно используют банкоматы, терминалы, оплату интернет-услуг, а также систему дистанционного банковского обслуживания физических и юридических лиц. Если в прошлом году удалось вернуть средства 7,3% обманутых россиян, то в текущем году этот показатель снизился до 6,2%.

Количество телефонных номеров, которые мошенники используют для своих схем, за первый квартал этого года возросло примерно в 14 раз, если сопоставлять с показателями 2021 года. Тогда число номеров составляло 89 554. Количество городских номеров увеличилось на 1603% (до 71 284), а мобильных – на 904% (до 17 935). Кроме того, существенно вырос и объем номеров с комбинацией цифр 8-800 – на 151%.

В текущем месяце Банк России проинформировал население о наиболее популярных мошеннических схемах. Центробанк выделил 4 самых востребованных среди мошенников способов обмана людей. С помощью данных схем злоумышленники выманивают информацию о банковских картах, либо убеждают людей взять кредит и после отправить финансовые средства на специальный счет. Банк России дал обещание регулярно обновлять рекомендации населению, чтобы оно могло избежать сетей злоумышленников.

Ранее появились сведения, что растет число случаев мошенничества через Систему быстрых платежей, которую активно развивает Центробанк. Увеличение подобных случаев в этом месяце в несколько раз превысил статистику предыдущего. Мошенники очень успешно используют для обмана социальную инженерию и поддельные сайты, предлагающие совершать оплату товаров с QR-кодами в Системе быстрых платежей.

Coinbase предупредила российских пользователей о блокировке аккаунтов

Криптобиржа Coinbase оповестила своих российских клиентов, что в конце мая им будет заблокирован доступ к ресурсу в соответствии с санкциями, которые вел против России Евросоюз. Текст письма Coinbase был опубликован в Telegram-канале финансового консультанта Исаак Беккер. Данная ситуация затронет тех пользователей криптобиржи, у кого на электронных кошельках в сумме находится больше 10 000 евро. Кому интересно сколько это в рублях, сайт поможет конвертировать по актуальному курсу валюты на сегодня.

Криптобиржа отмечает, что ограничения актуальны для некоторых российских граждан, юридических лиц, образованных на территории России, а также резидентов РФ. До 5:01 по Гринвичу 31 мая, т.е. до 8:01 по московскому времени пользователи будут иметь возможность осуществить вывод денежных средств со своих криптокошельков. Если же пользователи не успеют этого сделать до истечения указанного срока, то их деньги могут быть заморожены. Все финансовые активы, которые будут зачисляться на кошельки после дедлайна, тоже могут подвергнуться блокировке.

У пользователей также сохраняется возможность избежать блокировки, если ими будут представлены документы, подтверждающие, что владелец учетной записи не попадает под европейские санкции. Все свои действия криптобиржа Coinbase объясняет санкциями Евросоюза, введенными в срок 8 апреля. В этот же день Евросоюз утвердил запрет на закупку и импорт угля, а также иных твердых ископаемых видов топлива, если они происходят или экспортируются из РФ. Кроме того, все европейские порты были закрыты для российских судов, за исключением продовольственных перевозок, энергоресурсов и гуманитарной помощи.

21 апреля ограничения для российских пользователей с активами на сумму более 10 000 евро ввела и другая известная криптобиржа — Binance. Поводом для ограничений также стали из-за санкций Евросоюза. Клиентам из России разрешили осуществлять только вывод денег со счетов, а депозиты и торговля на бирже остались для них недоступны. Изменения не касались российских граждан, которые в настоящее время проживают за пределами РФ и имеют возможность подтвердить этот факт документально, а также пользователей с суммами менее 10 000 евро на их счетах.

Российский рубль подорожал после новостей о переговорах Путина и Байдена

Российская валюта укрепилась по отношению к американскому доллару на Московской бирже, игнорируя новое падение цен на нефть.

Курс американского доллара с расчетами на «завтра» снижался до значения в 74,02 рубля, а это минимальный показатель за неделю. Произошло это после того, как The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме проинформировала о подготовке онлайн-саммита двух президентов – Владимира Путина и Джо Байдена.

Встреча, о которой российские чиновники говорят больше месяца, была впервые подтверждена с американской стороны. Предположительно, саммит-телеконференция состоится в декабре, и в США его основной задачей считают обозначение для Путина цены, которую России придется заплатить при вторжении в Украину. Российский президент пока не стал давать однозначного отрицательного ответа на вопрос о предстоящей войне. В ходе форума «Россия зовет!», который состоялся во вторник, Путина спросили, стоит ли инвесторам ожидать ввода российской армии на территорию независимой Украины.

По словам Путина, дело не в том, чтобы вводить или не вводить войска, важно наладить отношения по «созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности». В то же время, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев высказался более определенно. Он отметил, что Москва проинформировала власти Америки об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины, но призвала прекратить кампанию по дезинформации в средствах массовой информации. Однако, американские и западные СМИ никак не отреагировали на данный сигнал.

Российскую валюту также поддерживают жесткие заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая предупредила о планах дальнейшего повышения ключевой ставки. По словам Набиуллиной, на декабрьском заседании Центробанк будет рассматривать возможность шага вверх вплоть до 1 процентного значения. Таким образом, ключевая ставка может достичь показателя в 8,5% годовых против 4,25% в начале 2021 года.

С другой стороны, сегодняшнее спокойствие может оказаться обманчивым. По мнению специалистов российский рубль еще «свое не отпадал». Обвал цен на нефть, которая утратила около 12% стоимости за три дня не может пройти бесследно для российского валютного рынка и экономики, так как она получает за счет экспорта углеводородов каждый второй доллар экспортной выручки.

Грядущий откат может продлиться несколько недель с возможной стабилизацией лишь в начале следующего года, а солидные потоки в рубль начнутся, вероятно, когда курсы валют достигнут 77 за американский доллар и 87 – за евро.

ESG инвестирование. Факторы как индикаторы риска и доходности

Критерии инвестирования в ESG

Быстро развивающейся областью инвестиционного ландшафта является инвестирование в ESG, которое охватывает экологические, социальные и корпоративные вопросы управления. По мере того, как становится все более очевидным, что компании несут ответственность перед рядом заинтересованных сторон, все больше денег поступает в фонды, которые учитывают эти факторы. Факторное инвестирование ESG - это совершенно новая область, и для удовлетворения спроса разрабатывается ряд факторов.

Факторы ESG сильно различаются. Они могут быть основаны на религиозных или этических соображениях, воздействии на окружающую среду, обращении с сотрудниками или корпоративном управлении. Их тоже можно комбинировать бесконечным количеством способов, в результате чего получаются фонды с очень разными целями. Если в ESG-инвестировании есть объединяющая тема, она может подпадать под понятие устойчивости. Это может включать экологические и этические факторы. Логика такова, что компании, которые рассматривают все заинтересованные стороны, с большей вероятностью выживут.

Факторы как индикаторы риска и доходности

Инвестиционные факторы обычно используются для объяснения превосходства определенных акций и для выбора акций, которые, как ожидается, принесут сильную долгосрочную прибыль. Факторы также могут быть полезны для других инвестиционных стратегий и для распределения активов. Факторы могут использоваться для оценки долгосрочной доходности и волатильности портфеля активов. Стратегии факторного инвестирования также могут использоваться вместе с хедж-фондами и другими активами для создания портфеля, который, как ожидается, будет приносить долгосрочную прибыль с низкой волатильностью.

Однако факторы также можно использовать, чтобы избежать акций, секторов и классов активов, которые несут больший риск. Это важно, когда речь идет о распределении активов и создании портфелей для достижения конкретных инвестиционных целей. Долгосрочные инвесторы обеспокоены волатильностью так же, как и доходами. Таким образом, факторы могут использоваться для ограничения волатильности при максимальном увеличении ожидаемой прибыли для данного уровня волатильности.

Стратегии умного бета-тестирования направлены на снижение риска и волатильности за счет ограничения воздействия потенциально переоцененных акций. Существует множество интеллектуальных бета-стратегий, но в основе многих лежит идея о том, что рыночная капитализация может быть не лучшим способом взвесить активы фонда.

Российский рубль обновил трехнедельный максимум

Российская валюта не обращает внимания на снижение цен на нефть и уже четвертый день подряд дорожает на Московской бирже. По результатам торгов в среду курс американского доллара опустился ниже 73 рублей, чего не наблюдалось с начала прошлого месяца. Это произошло на фоне снижения американского доллара на форексе, а также за счет крупного притока капитала в российские государственные ценные бумаги. Актуальный курс доллара и евро можно узнать по ссылке https://kurs-valuta.ru/.

По предварительной информации Национального расчетного депозитария только в августе нерезиденты вложили в российские государственные облигации более 154 млрд рублей, а по итогам двух месяцев объем вливаний достиг отметки в 326 млрд рублей, обновив рекордные показатели начала 2020 года.

За два месяца хедж-фонды США увеличили до максимума ставки на рост российской валюты через опционы Чикагской биржи и фьючерсы, а это подтверждает роль нерезидентов в укреплении российского рубля.

На сегодня американский доллар торгуется по 72.96 рубля, потеряв 27 копеек относительно среды, но при этом курс евро остается стабильным – 86.42 рубля. Индекс американской валюты на форексе снижается на 0.2%, располагаясь в шаге от трехнедельного минимума. Это происходит на фоне данных о занятости в Америке, которые оказались заметно ниже прогнозов. Частный сектор США ожидал создания более 600 000 новых рабочих мест, а по факту получил только 374 000.

После бурного зимнего шторма геополитическое море оказалось в состоянии штиля, на что повлияли сразу несколько факторов, начиная от сделки по «Северному потоку-2» и заканчивая отказом Запада от жестких санкций по отношению к России из-за отравления Алексея Навального. Данные обстоятельства существенно снизили риски инвестирования в Россию и теперь пятилетние CDS (стоимость страховки от суверенного дефолта) торгуются на минимальных значениях с начала пандемии и располагаются ниже 80 базисных пунктов.

Кроме того, у российской валюты есть еще пространство для укрепления позиций, благодаря высоким ставкам ЦБ и планам государства осуществить инвестиции средств ФНБ. В планах правительства РФ потратить около 1.6 трлн рублей (22 млрд долларов) в течение ближайших трех лет. Фактически – это означает снижение нетто-покупок валюты по бюджетному правилу, что позитивным образом скажется на российской валюте.

Однако, не все специалисты разделяют такие прогнозы. Так некоторые эксперты считают, что к 2022 году курс американской валюты поднимется до 78-80 рублей, что будет обусловлено оттоком частного капитала и высокой долей сырьевого экспорта в ВВП, которая подвергает рискам глобальной декарбонизации российскую экономику. А повышение ключевой ставки ЦБ явилось обычной платой за рост неопределенности и инфляционной нагрузки, что не сделало российскую валюту более привлекательной.

Падение рубля в августе. Что будет с национальной валютой?

По мнению российских финансистов у рубля есть потенциал для умеренного укрепления во втором полугодии. Факторами поддержки для российской валюты должны стать комфортный уровень нефтяных котировок, видимое увеличение ключевой ставки Банка России, фундаментальная недооцененность рубля, а также уменьшение геополитической напряженности.

Обычно, в августе российский рубль традиционно теряет свои позиции, но курс в преддверии выборов может потянуться вверх. Если валютные интервенции – очень существенные в последний период – сократятся или приостановятся, тогда спрос на валюту снизится. Укрепление российской валюты к предстоящим выборам будет политически грамотным решением, но стоит учесть, что сегодняшние возможности ЦБ или Минфина повлиять на ситуацию достаточно ограничены в сравнении с влияниями внешней конъюнктуры.

С другой стороны, политические руководители не настолько в этом заинтересованы, чтобы предпринимать особенные шаги по укреплению национальной валюты. Активные участники выборов – это все же те слои населения, для которых курс американского доллара не считается основным индикатором эффективности работы государственных структур. Следовательно, события вроде выборов с достаточно предсказуемым результатом на курс рубля влиять не должны.

Российский рубль все также привязан к нефти, она, в свою очередь, к сценариям выхода мировой экономики из постпандемического кризиса. Сегодня нет четкого понимания, как именно и когда будет происходить открытие экономик различных государств. В наибольшей степени это связано с транспортной промышленностью – если власти стран решаться на новый локдаун, что не исключено, то моментально сократится спрос на топливо для транспортной промышленности.

В промежуточном уточнении параметров прогноза социально-экономического развития на период до 2024 г. Минэкономразвития скорректировало среднегодовой курс рубля в сторону роста – до 72,8 руб./$ в 2021 г. На такую оценку повлияло и повышение прогноза по ценам на нефть. При этом, курс рубля по-прежнему будут стабилизировать операции с иностранной валютой в пределах «бюджетного правила».

Как долго продлиться необычная стабильность рубля?

Валютный сектор в настоящее время столь спокоен, что это даже начинает вызывать определенное беспокойство. Рубль остается стабильным вне зависимости от того, раскачивает ли фондовые рынки или они находятся на месте, растут ли цены на нефть или опускаются ниже неприличных значений.

Причины потрясающей стабильности и устойчивости российской валюты заключаются в действиях Министерства Финансов Российской Федерации. Ежемесячно ведомство осуществляет покупки валюты, которая затем направляется в состав ФНБ, в соответствии с правилами бюджета. Если говорить о новом отчетном периоде, который начался с 6 августа, то Министерство Финансов каждый день покупает валюту на сумму 14.4 млрд рублей. Данное значение существенно превышает сумму валюты за предыдущий отчетный период.

Именно большой объем приобретаемой валюты позволяет Минфину снижать волатильность рубля и удерживать его на достаточно стабильном уровне. Это те же интервенции, но в прогнозируемом масштабе и без стрессов. В валютной секции они незаметны внутри дня, но понятно, что Министерство Финансов присутствует на рынке и регулирует курсовую волатильность.

Данные действия понижают последствия невероятно высокой подвижности нефтяных цен, хотя рубль был и остается сырьевой валютой. Работа Министерства Финансов РФ максимально снижает зависимость национальной валюты от влияния сырьевых рынков. Однако, цены на сырье, включая нефть, крайне важны для российской экономики и национальной валюты. До тех пор, пока цена на баррель нефти марки Brent не опустится ниже 60 USD, нет никаких серьезных рисков для российского рубля.

В августе, который считается довольно непредсказуемым для инвесторов, отсутствуют предпосылки для проблем с поведением российского рубля. Есть ли совпадения между статусом августа как непредсказуемого месяца и расширенных интервенций Минфина? Вероятно, что параллелей и интриги здесь нет, но в руководстве финансовой организации явно предполагали грядущую нефтяную волатильность и точно планировали взять ее под контроль.

В августе спрос на валюту чуть больше, нежели это было в предыдущие летние месяцы. Это связано с тем, что восстановились полеты в Египет, открылись рейсы в Доминикану, появилась возможность посетить курорты Турции. До пандемии летний период всегда поддерживал доллар физическим спросом, но в настоящий момент туристическая отрасль с трудом поддерживает свою работу, а значит поддержки с этой стороны практически отсутствует.

Благодаря действиям Минфина РФ серьезная курсовая качка вряд ли возможна до 6 сентября, следовательно, американский доллар и евро весь август будут оставаться в привычных границах: USD – 72-75 рублей, а EUR – 86-88 рублей.

Смешанная трудовая статистика США укрепила рубль

Опубликование трудовой статистики США спровоцировала рост российского рубля и отбитие им внутридневных потерь. Это вызвано тем, что публикация статистики не дала четких сигналов о прогнозируемых ответных действиях Федерального резерва.

Реакция российской валюты

В результате выхода релиза рубль обновил минимум одного месяца по отношению к доллару и обосновался на отметке в 73.81, но уже к середине вчерашнего дня достиг показателя в 73.17, продолжая дорожать на 0.3%. Также рубль показал позитивную динамику и в паре с евро – котировки были зафиксированы на уровне 86.75 при подорожании на 0.3%.

Не учитывая сельскохозяйственный сектор, количество занятых в американской экономике увеличилось на 850 000, хотя по прогнозам аналитиков эти показатели не должны были превысить 700 000. Несмотря на то, что формально результаты превысили ожидания, в последние дни рынка специалисты предсказывали еще более высокий рост данных показателей.

Вместе с тем в июне в США также наблюдался рост безработицы, который увеличился с 5.8% (в мае) до 5.9%, хотя прогнозы аналитиков предполагали обратное движение. Средняя почасовая оплата труда, являющаяся проинфляционной составляющей отчета, в июне повысилась на 0.3% в сравнении с предыдущим месяцем, хотя прогнозировался ее рост на 0.4%.

Ожидания

В ответ на укрепление рубля доллар утратил преимущество по отношению к евро и даже ушел в минус в паре с иеной, однако, EM-сегмент форекса неохотно среагировал на статистические данные. Дальнейшее развитие событий зависит от решения ОПЕК+ о показателях расширения добычи, о котором станет известно в самое ближайшее время.

Пока просачивается информация, что предварительный план предполагает увеличение поставок на 400 000 баррелей в сутки в период с августа по декабрь. Как сообщают источники в ОПЕК, такая договоренность была достигнута представителями ведущих стран-участниц ОПЕК+: России и Саудовской Аравии.

Данное решение поддержит нефтяные котировки, так как предусмотрен довольно скромный рост добычи нефти при восстановлении глобального спроса на ресурс.